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Resultados 1 al 43 de 43
  1. #1
    El Rey del la Bolsa Avatar de EL PASTOR
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    THE INSTITUTE. Vto. Octubre/04. Part única

    Como nadie se anima a abrir las puertas del Institute, para el vencimiento de Octubre, las abro yo.

    Al final en el vencimiento pasado, solo gane 2.874 €.

    La verdad es que aun no me he aclarado como liquidan las opciones los americanos, además las liquidan de una forma en los vencimientos trimestrales y otra distinta en los restantes meses.

    El resultado no ha sido nada brillante, especialmente si tenemos en cuenta que llegue a un máximo de garantías de unos 102.000 €.

    Si me vengo quejando, que las bajas “volasâ€

  2. #2
    Guest Avatar de
    Saludos EP.

    Acabo de volver a reintegrarme (y aún no del todo) en el trabajo. Así que llevo meses sin leeros y poniendome al día.

    Yo paralizado en cuanto a trabajo hace tiempo debido a cam,bio de casa, vacaciones, busqueda de nuevo servidor de TR, arreglos en la nueva casa, el niño y sus vacaciones............... vamos que no acabo.

    Me pareció leer que estabas pachucho, espero que haya sido un simple empacho de tanto marisco, no se pue abusar de ná.

    Debido al cambio a Metastock debo hacer cambios y reprogramar sistemas (y no sé, así que va pa largo) pero intentaré seguir simulando para este vencimiento pero con conos y siempre con el strike pegado al precio del contado, a ver si así cogemos algo mas de "vola" y "bothe".

    Un abrazo y suerte.

  3. #3
    Director de Traders Avatar de Faust
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    venc. octubre

    Holass a todos, bueno, donde dije, digo, digo diego :lol: (Vuelvo a utilizar la cojomilk). A continuación el report (ibex plus en 8011 :


    • En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular.
    • Y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear.

    [b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€

  4. #4
    Director de Traders Avatar de Redman
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    Bueno, vamos al toro.

    Reporte hasta el día de ayer:



    • En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular.
    • Y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear.

    [b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
    ¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!

  5. #5
    Director de Traders Avatar de Faust
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    Hola Institute, no tengo mucho tiempo, así que cuelgo el informe rapidito. He hecho algunos canvios ( quien me mandaria a mi vender ayer esas 10 puts 7850 :!: ). Me he posicionado claramente bajista. Por el lado bajista, no tengo limites de beneficios. S2


    • En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular.
    • Y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear.

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  6. #6
    Especulador Avatar de tete
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    Hola a todos,

    Esta es mi primera simulacion; lo hare con ESTX50, aunque no me gusta nada este indice por las razones que expondre mas abajo. Intentare tocar lo menos posible los futuros, y corregir la HOB con opciones. El perfil de momento es el de una cuna 2700-2800.



    • En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular.
    • Y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear.

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  7. #7
    Especulador Avatar de tete
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    Os pongo a continuacion los una comparacion entre DAX y ESTX50

    Grafico del cierre de opciones del DAX:



    Grafico del cierre de opciones del EuroStoxx50:





    Despues de mirar los graficos anteriores, podemos deducir:

    1.- Las volas son parecidas ahora, pero he visto momentos como el de ayer y anteayer en el que DAX y ESTX50 caian un 2%, en esos momentos, las volas del DAx eran mucho mas estables que las del ESTX50.

    2.- El chuleo que se da es algo mayor en el ESTX50; esto no se ve aqui, pero despues de comprobar ver los datos en TR se ve. El precio que nos dan por la opcion es bastante mayor, con lo cual cuando vendes tienes mayor probabilidad de que roben menos en el precio.

    El unico incoveniente que le veo son los futuros; tienen un multiplicador de 25 y se mueven muchisimo aunque es bastante liquido; a diferencia del ESTX50 donde puede haber 1000 en bid/ask, en el DAx suele haber de 10-50. 1 futuro del DAX equivale a 7 futuros del ESTX50.

    Yo estoy operando con euros de vellón en el DAX, y me protejo con futuros del ESTX50. Ya os contare como me va al final del vencimiento

    Saludos.

  8. #8
    Becario Trader Avatar de Albito
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    Primera Labranza a publicar.

    Hola a todos. Aunque publiqué el post de presentación el pasado 2 de septiembre, hasta el momento no me ha sido posible comenzar con las labranzas, usando La Gallega que amablemente Redman me ha facilitado.
    Al ser novato admito críticas, correcciones, insultos... lo que querais, que será debidamente agradecido.
    La "metida" de los dos MIX no hace falta que la comenteis pues ya me he autocastigado a leer cien veces las recomendaciones de EL PASTOR sobre los mismos. La próxima vez espero no precipitarme.
    Saludos.


    [glow=Maroon,1,400]En el INSTITUTE antes de operar, debes siempre simular[/glow]
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  9. #9
    Director de Traders Avatar de kalevala
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    Hola a tod@s:
    Este vcto voy a moverme poco por estos lares ya que estoy liado de trabajo, asi que he preparado una cuna bastante ancha que espero no tenga que tocar mucho.
    Ademas estoy detras de esto, sacar dinero limpio (aunque sea menos) sin tener que estar detras (o delante, segun se mire) de la pantalla todo el dia.
    Sobre todo la ultima semana es un sinvivir :?

    Hasta ahora solo he abierto la primera diocesis, a ver si da otro estiron p'abajo, sube la vola y abro la otra diocesis que tengo pendiente.


    • En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular.
    • Y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear.

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    Bueno estaba y se murió!!

  10. #10
    bas
    bas está desconectado
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    kalevala modifica tu cartera del juego
    se han suprimido los valores q cotizan por debajo de un euro.

    albito,tu tb tienes puesto ntc

    (perdonad la intromision)

  11. #11
    Director de Traders Avatar de Redman
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    Tú no te intromisc..., intromiscuyes...., intromisionas...., intromites...., introloquesea.. (caray que no me sale).

    Tú no te inmiscuyes nunca
    Bas, lo sabes de sobra.

    (Con lo facil que era, me tendré que autoimponer escribir en la pizarra 100 veces el verbo inmiscuir en todas sus conjugaciones, empezaré desde ahora mismo)

    inmiscuyo
    inmiscuyes / inmiscuís
    inmiscuye
    inmiscuimos
    inmiscuís / inmiscuyen
    inmiscuyen

    inmiscuiré
    inmiscuirás
    inmiscuirá
    inmiscuiremos
    inmiscuiréis / inmiscuirán
    inmiscuirán

    inmiscuya
    inmiscuyas
    inmiscuya
    inmiscuyamos
    inmiscuyáis / inmiscuyan
    inmiscuyan

    inmiscuía
    inmiscuías
    inmiscuía
    inmiscuíamos
    inmiscuíais / inmiscuían
    inmiscuían

    inmiscuiría
    inmiscuirías
    inmiscuiría
    inmiscuiríamos
    inmiscuiríais / inmiscuirían
    inmiscuirían

    inmiscuyera o inmiscuyese
    inmiscuyeras o inmiscuyeses
    inmiscuyera o inmiscuyese
    inmiscuyéramos o inmiscuyésemos
    inmiscuyerais o inmiscuyeseis / inmiscuyeran o inmiscuyesen
    inmiscuyeran o inmiscuyesen

    inmiscuí
    inmiscuiste
    inmiscuyó
    inmiscuimos
    inmiscuisteis / inmiscuyeron
    inmiscuyeron

    inmiscuyere
    inmiscuyeres
    inmiscuyere
    inmiscuyéremos
    inmiscuyereis / inmiscuyeren
    inmiscuyeren

    Pues eso, que como ya me lo he aprendido, te digo que tú nunca te intromisionas...., intromietinases..., intromiscuyasionarás..., intromis..., (córcholis, otra vez)

    Bueno, pues te lo dirá un Arapahoe que anda por aquí:

    Tú ser siempre bienvenido.

    (Qué cosa mas tonta, la que he liado para decir 4 palabras)

    (Quieto, que el indio quiere decirte mas cosas)

    Tú ser siempre bienvenido a "Pradera sonriente" donde habitar espíritu de gran bisonte blanco y gacela no corre sino vuela.

    Gran jefe "Pastor sentado" mandar hacer danza en honor tuyo.

    (Bueno, yo me voy y te dejo con el indio)
    ¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!

  12. #12
    Director de Traders Avatar de Redman
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    ¿La Estrategia?, bien gracias.

    La tengo "amarrá" para que no se mueva, el Ibex tocó el 7954 en su primera parada (mínimo 7956) y por ahora lo espero en 7913 donde si llega tendré que estudiar un planteamiento nuevo dependiendo de lo que haga.

    Gran error que no vendí mas calls 8150 y 8100 cuando estaba tonteando por allí arriba, pero no pasa nada, se estudia un nuevo plan, se preparan las armas y a esperar que pase.

    Saludos.
    ¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!

  13. #13
    Especulador Avatar de tete
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    Nueva estrategia

    Saludos a todos

    Primero, dar las gracias a Redman, pues por fin tengo la cojo-milk y la gallega. Creo que la gallega no me va muy bien, pues no me cuadra con los datos que yo tengo, pero lo estudiare y te lo comento en otro post.

    Después de leer el post de EP, he estado pensando todo el fin de semana sobre el nuevo plan de comprar opciones que vencen en 6 meses y vender las del próximo mes para fomar mariposas.

    Decir que he estado haciendo algunos números, y aunque es muy difícil sacar conclusiones, creo que la operativa que os comento puede funcionar; he mirado con varios vencimientos y os expondré un ejemplo:

    Ã

  14. #14
    Especulador Avatar de tete
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    Holas de nuevo,

    Otra ventaja a lo expuesto arriba es que si tenemos una caida brusca de unos 200 puntos (como esta semana aunque solo llevamos 140), el valor temporal de la CALL oct-04 pasaría de 57 a 6.

    Valor temporal total
    3500 -3.70
    3600 2.00
    3700 7.00
    3800 28.00
    3900 57.00
    4000 23.50
    4100 6.00
    4200 1.60
    4300 0.80

    Al quedarse con poco valor temporal podría ser una buena idea reciclar esta CALL por otra ATM por la que recibiríamos bastante más valor temporal (en este caso sobre 48 ).

    Con lo que en un vencimiento, si el indice varía bruscamente, podría llegar el caso de chupar bothe de dos ocasiones, por ejemplo chupar el 80% de la 1ª CALL y un 60% de la segunda CALL.

    Lo mismo ocurre si la subida es muy fuerte, ya que el valor temporal también disminuye en la misma proporción.

    Como veis estoy hablando todo el tiempo de valor temporal; ya que el valor intrinseco se me va a quedar eliminado al tener un opción comprada y otra vendida.

    Saludos

  15. #15
    Director de Traders Avatar de Faust
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    saludos tete, no es mala idea lo que expones, de hecho lo que estas proponiendo es un spread temporal. En principio, a mi entender, es una estrategia con la cual tendras siempre limitadas tus possibles perdidas, ahora bien, como bien dices, si el mercado baja, o sube mucho puedes tener perdidas, supongo , en esos casos, que tendrias que proteger tu posición con futuros.

    Procierto, solo has propuesto la estrategia por el lado CALL. Que te parece comprar un cono con el vencimiento lejano, e ir vendiendo conos at the money, con el vencimiento mas cercano?
    S2

  16. #16
    Especulador Avatar de tete
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    Hola Faust,

    Cita Iniciado por Faust
    saludos tete, no es mala idea lo que expones, de hecho lo que estas proponiendo es un spread temporal. En principio, a mi entender, es una estrategia con la cual tendras siempre limitadas tus possibles perdidas, ahora bien, como bien dices, si el mercado baja, o sube mucho puedes tener perdidas, supongo , en esos casos, que tendrias que proteger tu posición con futuros.

    Procierto, solo has propuesto la estrategia por el lado CALL. Que te parece comprar un cono con el vencimiento lejano, e ir vendiendo conos at the money, con el vencimiento mas cercano?
    S2
    Si haces algunos números, y viendo lo que puse en el anterior post, no es que las perdidas las tengas limitadas,es que NO PUEDES TENER PERDIDAS. Lo que he querido decir es que no importa suba o baje el mercado, como mucho perderas todo lo invertido en la compra de la CALL jun-05, pero lo recuperaras con creces con la venta de las otras 6 o 9 CALL´s.

    Por el lado de la put sería identico, pero en vez de CALL con PUT , ya que aquí solo me fijo en lo que queda de valor temporal.

    No le veo sentido a vender un cono pues pierdes parte de las ganancias, o no consigues el máximo que se puede conseguir. Se trata de vender ATM ya sea CALL, PUT o ambas.

    Le he estado dando más vueltas y de momento no le veo el fallo (seguro que lo tienen pero yo no se lo veo).

    Para muestra, he realizado una operación con euros de vellón, no por nada, pero a mi los mortadelos no me incentivan las neuronas, y los euros de vellón me las ponen a 100.

    V PUT 3900 oct -04 por 66.
    C PUT 3900 sep-05 por 280.

    de los 66, 46 son valor temporal.
    de los 280, 254 son valor temporal.
    Como vemos en ambos casos, la diferencia del valor intrínseco es 26 (no puede ser de otra forma) con lo que ha partir de ahora consideraré como números los de compra, aunque realmente debieran ser los que forman el valor temporal.

    Ya os ire poniendo como sale esto, pero de momento en la PUT sep-05 me han chuleado 12 puntos, y es que ha sido la única cruzada en toda la sesión. Ya os comente que el chuleo suele estar sobre los 20-30 puntos con lo que no me ha ido mal.

    En este ejemplo, como mucho perderé 280 puntos, de momento tengo 66; con 3 vencimientos más, 80*3+66=306, para enero ya tendré recuperada la inversión, de ahí a septiembre son 8 vencimientos con lo que espero obtener (80*10+66)-280=560 puntos de beneficio (2800€); veremos lo que sale.

    Espero vuestras sugerencias.

    Saludos

  17. #17
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    Debo darle otra pensada a lo escrito por mi arriba. Esto es por que creo me he colado, ya que puedes perder toda la CALL comprada a largo y parte en la CALL vendida a corto. Lo que he dicho en los post anteriores NO SE CUMPLE SIEMPRE. Si el mercado sube y baja coincidiendo con los vencimientos, SE PIERDE SEGURO.

    Cita Iniciado por Faust
    saludos tete, no es mala idea lo que expones, de hecho lo que estas proponiendo es un spread temporal. En principio, a mi entender, es una estrategia con la cual tendras siempre limitadas tus possibles perdidas, ahora bien, como bien dices, si el mercado baja, o sube mucho puedes tener perdidas, supongo , en esos casos, que tendrias que proteger tu posición con futuros.

    Procierto, solo has propuesto la estrategia por el lado CALL. Que te parece comprar un cono con el vencimiento lejano, e ir vendiendo conos at the money, con el vencimiento mas cercano?
    S2
    voy a trabajar en la idea de Faust de vender un cono.


    Saludos

  18. #18
    Director de Traders Avatar de Faust
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    Hoa tete, con los conos te vas ha encontrar + o - ,con el mismo problema, y vas a tener que utilizar futuros seguro. EJ:

    (datos imaginarios)

    1r dia en la estrategia.

    compro cono a 7900 venc. 15.03.05 a 500 (250+250)
    vendo cono 7900 ven. octubre 04 a 70 (35+ 35)

    Si el Ibex no se mueve mucho, me chupo seguro una buena parte de la prima, pero si se mueve por ej. -350 puntos, por el lado call perfecto, seguro que me chupo TODA la prima del 1r venc., i por el lado put, ningun problema, puesto que seguro que me he chupado todo el valor temporal y solo resta el valor intrínseco, y como tengo una put comprada, pues ningun problema :lol: , pues tengo la posición cubierta.
    Entonces, hasta aquí la possible perdida seria -a grandes rasgos- la diferencia entre la prima pagada por la call marzo, y el precio actual.
    Pero ahora es donde yo veo el problema . Estaríamos montando la estrategia para el siguiente vencimiento, que seria noviembre. Por la parte put ningun problema, put comprado con un valor de 250 +350= 600, vendo put venc. nov. at the money (7550)a 100; hasta aquí perfecto, pero cuando tengo que abrir la posición call me encuentro que mi call comprada esta con un strike de 7900 y estaríamos a 7550, si vendo una call at the money recibiria + o - 100 euros, 7550 + 100=7650, entonces como cubro la posición entre 7650 y 7900 :?: :?: :?: :?:
    Creo que llegado el caso, se podria vender la put 7900, de esta manera recibiríamos la prima extra de la put (con la que cubriríamos la diferencia entre 7650 y 7900). , conseguida con la revalorización de la bajada de 350 puntos, eso si, siempre y cuando no hubiesemos cubierto con futuros, ya que sino la prima se la come la put vendida.

    En definitiva, pienso que es una buena estrategia para periodos de baja volatilidad, pero si se produce un movimiento brusco, nos veremos obligados a deshacer la estrategia o bien cubrirnos con futuros.

    S2

  19. #19
    Especulador Avatar de tete
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    Estoy de acuerdo contigo Faust, otra solución sería volver a recomprar el vencimiento lejano y comprarlo ATM.

    Mañana con las neuronas frescas lo miramos de nuevo.

    S2

  20. #20
    Director de Traders Avatar de Redman
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    Uf, dificil me lo ponéis.

    Hay que pensar mucho en los 2 ó 3 últimos mensajes, nada, nada, otro día pensaré, hoy no tengo ganas.

    Voy a distendirme en la cama.

    Además tengo que contaros el estilo "mariposa multilingüe", pero para eso hay que trabajar mucho y escribir mucho, mejor otro día.

    ¿Mi estrategia?, bien gracias, ya tengo al Ibex mas cerca del 7913, si llega tendré que volver a pensar, uf, peor todavía, ¿pensar?. Pienso que mejor me acuesto ya y así no pienso.

    Luego, si pienso es que ......
    porque si ...... es que pienso,

    Total, para lo que hay que pensar,

    Estoy pensando en acostarme ya.




    (Ya me he acostado, apagaré esto por control remoto, uséase que tiro del cable que tengo aquí cerca ¿no?)

    ¡¡¡¡CHUUUUUFFFFFF!!!
    ¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!

  21. #21
    Guest Avatar de

    Sobre opciones...

    Estoy mirando en ebankinter y parece que solo tienen futuros de MEFF y EUREX, aunque en las pantallas de contratación ponen algo para contratar opciones CALL y PUT, no consigo que me aparezca nada de derivados, solo consigo encontrar los futuros.

    Aunque.... tambien aparece una sección de estrategias con futuros (que pensaba solo servian para las opciones).

    No se ... estoy haciendo algo mal?
    realmente, ¿puedo usar estrategias con los futuros? Me daba la impresión que, o me pongo largo, o me pongo corto, y poco mas.

    -------------------------------------------->

    OK!! Ya lo he visto, futuros al ibex y mini-ibex, y opciones sobre acciones, aunque tambien aparece opciones sobre el mini-ibex parece que de momento no está disponible.

    He abierto una cuenta para operaciones simuladas, y hacer aquí los experimentos. Además estoy pensando que puede ser buena idea abrir un hilo para el aprendizaje (mio y de quien le interese) de opciones y futuros.... lo que no se, es si abrirlo aquí o en el rincón del novato.

  22. #22
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    Saludos a todos y gracias por vuestras explicaciones de un novato.

    Faust, ¿leíste el mensaje que te mandé?
    ¡ya me falta poco!

  23. #23
    Director de Traders Avatar de Faust
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    terratremol

    si lo leí, en realidad te contesté. No te llegó? En cualquier caso la respuesta a la pregunta la encontraras tu mismo aquï:
    https://www.interdinfuturos.com/productosytarifas.asp

    Mirate la letra pequeña de la parte de abajo.
    :wink: S2

  24. #24
    El Rey del la Bolsa Avatar de EL PASTOR
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    Ya estamos por aquí de nuevo, dando el coñazo.

    Dije que esperaría al viernes, para abrir las primeras posiciones, pero no he podido aguantar.

    Al final voy a operar en el DAX.

    Muy interesante el debate que han abierto tete y Faust, mi estado de animo neuronal, no es el mejor para meter cuchara.

    Seguramente este vencimiento seguiré operando como de costumbre: tratar de controlar la HOB, vendiendo posiciones ATM y, echando mano de los futuros, cuando este “con el agua al pechoâ€

  25. #25
    Especulador Avatar de tete
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    Hola EP


    [quote="EL PASTOR"]
    Me gustan las formas que apuntan los “creatasâ€

  26. #26
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    Después de hacer un estudio (mejor que el anterior) sobre spread temporal, he visto que la compra de cualquier opción en un futuro lejano NO merece la pena.

    La razón se puede ver claramente en el gráfico:



    La simulación echa ha sido vender una PUT 3900 Oct-04 por 47 y comprar la misma PUT 3900 con vencimiento en sep-05.

    En color azul tengo el valor de la PUT-04 vendida a fin de vencimiento 15/10/2004). En color fusia el valor de la PUT-05 comprada tambien el 15/10/2004.

    En color amarillo la diferencia de las dos. Curiosísimo pero nunca me imagine que la diferencia de ambas sería similar a un cono comprado en 3900.

    Además se puede ver que la curva de la PUT-05 es casi una recta; la diferencia de valores entre intervalos se puede ver en la columna "variación". Estos son 19, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 (media=22.6). Curiosamente esta curva es como una línea recta. Para mi esta curva (PUT-05) es como si compraramos un futuro que cada 50 puntos de intervalo del subyacente pierde 22, pero con la ventaja que en el futuro no pierdo valor temporal y en la opción comprada en sep-05 SI.

    A la hora de calcular los valores, los he hecho con la formula que viene en la cojo-milk (que creo que es la de B&S (el negro y el chulo pa los amigos)). He dejado la volatilidad constante, pero si la varío como debería, los resultados no se diferencian más de 3 puntos.

    Espero que repaseis lo que he dicho para comprobarlo (sobre todo tu Faust), ya que puedo haber metido la pata.

    Con esto dejaré zanjado el debate sobre el spread temporal, porque visto lo visto, merece más la pena comprarse un futuro que una opción a largo plazo.

    S2

  27. #27
    Director de Traders Avatar de Faust
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    + sobre los spreads temporales

    En este enlace ( que llego a mi gracias a terratremol), podreis ver + información sobre los spreads temporales. Esta muy bien, lo recomiendo :wink:
    www.bcr.com.ar/pagcentrales/publicaciones/ images/pdf/Figuini_Spreads%20Horizontales.pdf

    Tete, yo creo que sí vale la pena realizar un spread temporal, simpre i cuando el subyacente no se mueva mucho, es decir, es una estrategia ideal para periodos de muy baja volatilidad. El problema esta en determinar cuando estaremos en un periodo de muy baja volatilidad. En los últimos vencimentos esta hubiese sido una estrategia ganadora, pero claro, quien nos assegura que este vencimiento va a ser igual? Ese el el problema, sino esto seria muy facil. Por cierto, en esta misma sección de "estrategias de inversión" tengo abierto un post que esta especialmente dedicado al spread temporal, en él puse una operación (simulada), que dio beneficios . Lo has visto?
    Saludos tete, y sigue así (menuda currada que te estas pegando :wink:

  28. #28
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    Re: + sobre los spreads temporales

    Cita Iniciado por Faust
    En este enlace ( que llego a mi gracias a terratremol), podreis ver + información sobre los spreads temporales. Esta muy bien, lo recomiendo :wink:
    www.bcr.com.ar/pagcentrales/publicaciones/ images/pdf/Figuini_Spreads%20Horizontales.pdf

    Tete, yo creo que sí vale la pena realizar un spread temporal, simpre i cuando el subyacente no se mueva mucho, es decir, es una estrategia ideal para periodos de muy baja volatilidad. El problema esta en determinar cuando estaremos en un periodo de muy baja volatilidad. En los últimos vencimentos esta hubiese sido una estrategia ganadora, pero claro, quien nos assegura que este vencimiento va a ser igual? Ese el el problema, sino esto seria muy facil. Por cierto, en esta misma sección de "estrategias de inversión" tengo abierto un post que esta especialmente dedicado al spread temporal, en él puse una operación (simulada), que dio beneficios . Lo has visto?
    Saludos tete, y sigue así (menuda currada que te estas pegando :wink:
    No puedo acceder al enlace que me has dado, no se que le pasa...

    Estoy de acuerdo contigo en que si el precio no se mueve mucho se gana dinero, pero cono he puesto en la gráfica de arriba, una PUT sep-05 es casi una línea recta entre ahora y el vencimiento oct-04; por lo que es mejor comprar un futuro que no pierde valor temporal. Ese es el punto donde quiero hacer hincapie.

    Sería interesante en el ejemplo del foro "Spread Temporal", cambiar la opción comprada por un futuro (ahora no puedo hacerlo, pero si otro día me acuerdo lo hago); hay veríamos si los beneficios son mayores o menores con la opción comprada o con el futuro. Me apuesto un bocadillo de calamares que sales mejor con el futuro.

    S2

    P.D. A partir de ahora seguiré con esto en el foro "Spread Temporal",

  29. #29
    Director de Traders Avatar de Faust
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    Tete, te he contestado en "spread temporal", pusistes el mensaje antes en ese post, y ya te he contestado lo del link. La discusión sobre si seria mejor o no con un futuro la dejo para mas adelante, pero en principio le veo una pega, que solo nos podríamos posicionar en una dirección, ej. venta put/ call, venta/ compra futuro; o bien venta call/put, venta/compra futuro. Yo prefiero los conos, porque así nos cubrimos los dos lados. En cualquier caso, tenemos que seguir estudiando estas combinaciones. :wink:

  30. #30
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    Hola a tod@s:
    pues he abierto otra cuna mas, del mismo tamaño.
    Y me he sacado unos cuartejos en esta bajada brusca que ha habido. Aqui va el report:


    • En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular.
    • Y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear.

    [b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
    Bueno estaba y se murió!!

  31. #31
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    Toma esto EP, no te quejas de baja volatilidad:

    Aquí está Google:

    VOLATILIDAD = 45%.

    El chuleo no está nada mal 0.2 y el multiplicador es 100. Mucho mejor que el MSP, y encima tiene futuro!!!!!!!!!





    De hecho estoy viendo acciones en el NQ que es para pensarselo.

    S2

  32. #32
    Especulador Avatar de tete
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    Cita Iniciado por Redman
    Hola 1755,

    Pues aquí va otra mas, que al departamente de "Estadísticas de El Enstetute", se le han averiado las
    puertas y no lo puedo cerrar y no me atrevo a llamar a "mantenimiento" no vaya a ser peor.





    Departamento de Estadísticas de El Enstetute.
    Redman, te necesito..

    Cuanto valor Temporal perderá Google en los últimos 7 días?

    A mi me sale:

    A 28 días: valor = 645
    A 21 días: valor = 559
    A 14 días: valor = 456
    A 7 días: valor = 323
    A vencimiento = 0

    Exactamente el 50% . En los ultimos 7 días podemos ganar lo mismo que en las anteriores 3 semanas.
    Se acabo el trabajar.

    S2

  33. #33
    Director de Traders Avatar de Faust
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    Hola Institute, este vencimiento con euros de vellón empezó muy bien, pero se ha estropeado. Me deje aconsejar por una vieja conocida mia, se llama codicia, la conocéis? En fin, el caso es que me aconsejó mal y ahora estoy en pèrdidas. Si encuentro ánimo este fin de semana reportaré, y sino cierro todo el lunes y me apartaré un tiempo de los foros y de la bolsa, para refexionar. Saludos y suerte :cry:

  34. #34
    Guest Avatar de

    euros de vellon

    Cita Iniciado por Faust
    Si encuentro ánimo este fin de semana reportaré, y sino cierro todo el lunes y me apartaré un tiempo de los foros y de la bolsa, para refexionar.
    Siento leer eso, pero siempre es tu decisión. Estoy aprendiendo con todos vosotros.
    Yo me he apartado de la bolsa varias veces, la última este pasado mes de agosto. Si crees que tienes que apartarte un poco, hazlo.

    Queria preguntar una cosa, ahora que viene medio a cuento... eso de los euros de vellón son los de verdad o los de mentira ?

    Tienes un privado con otra cosa.

  35. #35
    Director de Traders Avatar de Faust
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    los euros de vellón son los de verdad, y los mortadelos los de mentida. Tengo un par de velas encendidas a "Santa Potra", ya que si el lunes, o martes, el Ibex "corrige" esta subida tan brutal de hoy, quizas podré seguir. El mes pasado ya estuve un periodo en perdidas y cerre con beneficios, pero claro, el mes pasado eran mortadelso, y con los de vellón las cosas se ven diferentes. S2

  36. #36
    Director de Traders Avatar de Redman
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    Lamento el retraso tete.

    Cita Iniciado por tete
    Redman, te necesito..

    Cuanto valor Temporal perderá Google en los últimos 7 días?

    A mi me sale:

    A 28 días: valor = 645
    A 21 días: valor = 559
    A 14 días: valor = 456
    A 7 días: valor = 323
    A vencimiento = 0

    Exactamente el 50% . En los ultimos 7 días podemos ganar lo mismo que en las anteriores 3 semanas.
    Se acabo el trabajar.

    S2
    Pero veo que no te hacía falta, las primas que pones son exactas.

    No obstante, te adjunto el gráfico completo. Ten en cuenta que estamos contando con una vola constante del 45%,
    por eso la curva que ves aquí es "cuasi pluscuamperfecta".





    Aunque a simple vista parece muy bonito lo de los últimos 7 días, hay que tener en cuenta que en éste caso tambien
    se está reduciendo a la mitad la altura y por tanto también la anchura, lo que te deja menos maniobrabilidad
    de desplazamiento.

    Ya ves lo que se ha movido todo en 2 ó 3 días.

    Saludos.
    ¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!

  37. #37
    El Rey del la Bolsa Avatar de EL PASTOR
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    A ver si nos comemos la media vaina de [color=red][b]“Coloraoâ€

  38. #38
    Director de Traders Avatar de kalevala
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    Hola a tod@s,

    pues si en el ultimo report decia que esto parecia facil, me trago mis palabras :oops:

    Estoy con unas perdidas latentes de alrededor de 2000 eurotes de vellon (como escuece :roll: )

    Y todo por mezclar conceptos de cunas, conos precios seguros y tal.
    Pero sobre todo por no seguir el mercado de cerca y/o dejar las ordenes pertinentes preparadas.

    Bueno al grano:


    • En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular.
    • Y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear.

    [b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
    Bueno estaba y se murió!!

  39. #39
    Director de Traders Avatar de Faust
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    Saludos a todos, bueno, pues sigo con el "negociete". De momento tengo una pèrdidas de unos 2300 euros. He tenido que canviar la estrategia de tal manera que ya no puedo hablar de una estrategia para octubre, ya que he tenido que utilizar opciones de noviembre para "tapar el agujero" . La subida en vertical del 1 de octubre me fulminó :cry: La situación + favorable a mi seria la siguiente: Bajada hasta los 8200-8150 antes del vencimiento, para luego volver a subir, o se mantenga -por lo menos- por encima de los 8000. La fuerte subida del dia 1/10/04 supusó grandes ganancias para los compradores de calls, pord desgracia mia, yo tenia y tengo vendidas 10 calls 8100 i 5 calls 8150. La fuerte subida de las garantias me obligó a vender y a comprar opciones de noviembre para poder cubrir las garantias exigidas. Espero que esto sirva, por lo menos, para que no le suceda a nadie mas, y para recordar, como ha hecho Kalevala, que este negocio tambien tiene su "cara oscura"
    Saludos :?

  40. #40
    Guest Avatar de

    ALARMA

    Pues que me olvidaba de comentaros que hoy hacia las 14 (creo que han retrasado respecto a la hora habitual) presentan resultados NOKKIA y como sabeis los bandazos en STOXX y DAX pueden ser buenos, asi que si quereis los que estais en mercado y teneis ganancias mejor cerrar posiciones y asegurarlas.

    Que cada cual haga lo que crea conveniente pero aseguraos de que presenta hoy resultados y actuar en consecuencia.

    Un abrazo.

  41. #41
    Guest Avatar de
    Que callados estamos este vencimiento, parece que el post vacacional nos deja aletargados.

    Yo queria preguntaros ¿donde puede verse el precio de cierre de las 12 horas del indice? pues las opciones al ir referenciadas a él imagino que las que esten ITM se compensaran segun ese precio.

    Os agradezco si me poneis el link de la pagina donde consultarlo.

  42. #42
    Becario Trader Avatar de Robi
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    Cuidadín con la vola

    Hola!!
    Cuanto tiempo!! Ando con algo de hurticaria debido a que se me echa encima una boda a la que no puedo faltar :roll: . Y como he tenido un ratico, pues paso a saludar al foro.
    A vuela pluma he visto por encima la vola de Google. Quizá se alta, pero puede engañar, pues no hay muchos datos históricos. Creo que el que sea del 45% no quiere decir que sea alta. Para muestra un botón:

    Stock HighÂ*IV LowÂ*IV CurrentÂ*IV IVÂ*Chg
    1) Pfizer,Inc. (PFE) 28.96% 16.47% 27.29% + 0.74%
    2) Merck & Co.,Inc. (MRK) 33.80% 16.64% 31.64% + 0.36%
    3) Mercury Interactive Corporati (MERQ) 50.95% 30.53% 46.28% + 0.69%
    4) American International Group, (AIG) 31.72% 18.33% 31.72% +10.96%
    5) UTStarcom,Inc. (UTSI) 60.35% 37.24% 58.49% -0.51%
    6) Bausch & Lomb Incorporated (BOL) 27.20% 16.18% 26.53% + 1.22%
    7) Lilly (Eli) and Company (LLY) 46.75% 18.54% 46.16% + 2.33%
    8) Avon Products,Inc. (AVP) 27.30% 15.96% 26.49% -0.15%
    9) Elan Corporation PLC ADR (ELN) 95.99% 45.94% 85.57% + 3.90%
    10) Chubb Corporation (The) (CB) 25.93% 17.29% 25.45% + 6.46%
    11) ACE,Ltd. (ACE) 37.68% 20.22% 37.68% +14.05%
    12) ChevronTexaco (CVX) 21.40% 14.05% 21.36% -0.04%
    13) Colgate-Palmolive Company (CL) 21.26% 12.23% 20.41% + 0.22%
    14) Nucor Corporation (NUE) 42.12% 24.92% 40.15% + 1.06%
    15) Chiron Corporation (CHIR) 43.76% 24.09% 40.27% -0.40%
    16) McKesson Corporation (MCK) 33.88% 23.04% 32.42% + 0.01%
    17) Marsh & McLennan Companies,I (MMC) 52.10% 15.31% 52.10% +34.13%
    18) VECTOR GP LTD (VGR) 62.34% 18.11% 60.29% + 0.46%
    19) Hartford Financial Services G (HIG) 29.23% 17.85% 28.23% + 8.21%
    20) Valero Energy Corp (New) (VLO) 40.12% 22.02% 39.28% + 0.68%
    21) AON Corporation (AOC) 42.70% 18.64% 42.70% +19.13%
    22) Ivax Corporation (IVX) 62.88% 33.19% 56.38% -0.33%
    23) ICOS Corporation (ICOS) 64.41% 39.50% 64.41% +18.26%
    24) Knight Transportation (KNGT) 37.02% 25.71% 35.40% -0.46%
    25) Dover Corporation (DOV) 34.37% 17.99% 30.82% + 0.60%
    26) American Pharmaceutical (APPX) 116.79% 47.99% 82.92% -0.79%
    27) Maytag Corporation (MYG) 38.42% 23.59% 37.31% -0.87%
    28) Alcon,Inc. (ACL) 44.60% 22.01% 33.58% -7.81%
    29) Everest Reinsurance Holdings, (RE) 27.26% 19.45% 23.68% + 2.70%
    30) Black & Decker Corporation (T (BDK) 27.09% 12.60% 26.21% + 0.36%
    31) Asciental Software (ASCL) 53.25% 22.74% 48.11% + 1.73%
    32) ARCH COAL (ACI) 41.66% 15.21% 41.66% + 1.59%
    33) Coventry Hlthcare (CVH) 458.50% 26.18% 44.87% + 9.84%
    34) Pioneer Natural Resources Com (PXD) 33.70% 3.99% 32.87% -0.83%
    35) Kerr-McGee Corporation (KMG) 25.84% 15.89% 25.02% -0.25%
    36) FLIR Systems (FLIR) 42.74% 27.52% 42.12% -0.38%
    37) Steel Dynamics,Inc (STLD) 47.50% 6.41% 47.50% + 3.43%
    38) PERFORM FOOD (PFGC) 42.91% 19.45% 36.85% + 0.03%
    39) SPX Corporation (SPW) 41.58% 3.98% 38.80% -0.43%
    40) DSP Group (DSPG) 58.52% 12.60% 58.52% + 7.23%
    41) Medicines Company (THE) (MDCO) 61.38% 39.49% 58.05% + 0.48%
    42) Cognex Corporation (CGNX) 46.75% 29.98% 46.75% + 1.76%
    43) Schein (Henry),Inc. (HSIC) 36.62% 21.02% 31.88% + 0.44%
    44) Investor Financial Services (IFIN) 54.22% 28.63% 50.77% + 5.30%
    45) Precision Drilling Corporatio (PDS) 28.63% 17.05% 28.28% -0.35%
    46) BorgWarner Inc. (BWA) 30.42% 20.75% 30.18% + 1.81%
    47) Teekay Shipping (TK) 44.27% 26.35% 44.27% + 0.17%
    48) Questar Corporation (STR) 26.52% 13.67% 24.62% -0.77%
    49) Amer Axle Mfg (AXL) 36.67% 12.03% 32.18% + 0.68%
    50) Winnebago Industries,Inc. (WGO) 50.70% 32.23% 48.20% -2.17%

  43. #43
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    Desde el viernes que estoy queriendo encontrar, varias veces al día, los resultados de EP en este vencimiento.

    Venga, una pinceladita por lo menos.

    A ver si una vez más han salido, por casualidad, :oops: siguiendo la línea de beneficios habitual.

    Que te echo a faltar EP y perdona que no me prodigue pero entre otras cosas, bastantes, los ordenadores están con ganas de ponerse en contra y lo hacen a conciencia. :(

    Un abrazo.

    Saludos.

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