Buenas noches, algo interesante..>
que he descubierto hoy, pero que ya sospechaba desde hacia tiempo.
Hoy, con el Ibex a 8025 a mediodia, mi resultado de beneficios contra la horquilla en la posicion, estaba en 1100 euros. Estando el mercado en quietud, me ha dado por mirar las thetas de cada strike que tengo vendido.
He echado unas cuentas, multiplicando la perdida de valor temporal de cada una, por el numero que tengo vendido, y me daba como resultado que, si el mercado acababa en la zona de 8025, durante sabado y domingo chuparia un bothe aproximado de unos 800 euros.
A eso de las 5 de la tarde, el Ibex no se habia movido de donde habia hecho el calculo, pero, misteriosamente, el beneficio contra la horquilla habia subido a 1925 euros. Mas o menos, lo que tendria que marcar el lunes en la apertura (abriendo a ese mismo precio), por la perdida de valor temporal.
Esto me lleva a la conclusion inequivoca de que, a medida que el viernes se va acercando el cierre, se va descontando la perdida de valor temporal del fin de semana de las opciones. En otras palabras, el sabado y el domingo no se chupa bothe, porque los creatas lo van descontando a lo largo del viernes.
Que lo tengais en cuenta.
Saludos
Bueno, pues despues de unos dias de lio..>
Aqui esta mi reporte:
- En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular.
- Y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear.
[b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
Otra vez he cerrado el vencimiento..>
sin esperar al final.
La bajada de ayer, me complico la cosa, tuve que proteger con futuros esa bajada, y la broma me costó 510 mortadelos. Lo que tuve que hacer despues para corregir la situacion, me dejo la posicion un tanto dificil, y como esta el ibex que es imposible saber si va a subir o a bajar, y teniendo en cuenta que la posicion que tenia se podia complicar tanto si subia como si bajaba, he decidido amarrar el resultado y cerrar la posicion con un beneficio de 1345,50 mortadelos, lo que supone un beneficio del 2,2%.
El mes pasado consegui 2256 (un 3,8% sobre los 60 mil que dispongo para hacer la simulacion), este mes 1345,5 (un 2,2% sobre esos 60 mil) lo que da una media de 1800,75, es decir, un 3% que es, justamente, el beneficio mensual que busco.
Cabe suponer (espero no estar equivocado) que si con estas volatilidades (las primeras posiciones de este vencimiento las abri con volatilidad del 14%) estoy consiguiendo el objetivo del 3%, a poco que suba la volatilidad, o bien sera mas facil conseguir los mismos resultados, o podre mejorarlos.
Ahora, una semanita de vacaciones.
Saludos