Divergencia MACD, RSI y Stocastico

Estos indicadores técnicos muestran gran capacidad de predicción en el corto plazo, primero vamos a hablar de cada uno de los indicadores y como se calculan.

MACD

La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador popular que se puede utilizar para confirmar la fuerza, la dirección y el impulso de la tendencia. Mientras que otros indicadores simplemente se agregan a un gráfico de acción del precio, el MACD se muestra en su propio gráfico adyacente.

Como sugiere su nombre, el MACD aprovecha una variación de la media móvil llamada media móvil exponencial o EMA. A diferencia de su pariente cercano, el promedio móvil simple (SMA), el EMA es un promedio ponderado que otorga mayor importancia matemática al punto de datos más reciente en un conjunto dado.

Debido a esta diferencia, las EMA tienden a ser más sensibles a los pequeños cambios del mercado que las SMA (aunque una mayor sensibilidad a menudo tiene el precio de una mayor volatilidad).
Conceptos básicos de MACD
El MACD representa la diferencia entre dos EMA independientes: una EMA de 26 días (lenta) y una EMA de 12 días (rápida). Además, se calcula una tercera EMA de 9 días utilizando el valor MACD derivado y luego se superpone al gráfico MACD para que sirva como una línea de señal de compra y venta. Al configurar un MACD, estos tres EMA comprenden la configuración predeterminada de 12, 26, 9.

La longitud del histograma MACD es indicativa del impulso del precio, mientras que la posición del histograma en relación con la línea de señal revela la dirección de la tendencia. Como regla general, el histograma se alargará a medida que se acelera el impulso del precio y se acortará a medida que se desacelere. El MACD se considera positivo cuando el histograma está por encima de la línea EMA y negativo cuando cae por debajo de la línea de señal.

Nuestro histograma se compone de barras en lugar de una sola línea oscilante, lo que facilita ver cómo se mueve el MACD por encima y por debajo del eje cero. Cuando el MACD está por encima de esta línea cero, significa que la EMA de 12 días (representada por la línea azul) es mayor que la EMA de 26 días (la línea roja) y ese impulso se mueve hacia arriba. Cuando el histograma está por debajo de cero y las barras se extienden hacia abajo, ocurre lo contrario.

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Un ejemplo del BBVA:

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El indicador por si solo no te va a hacer ganar dinero, es más te lo va a hacer perder.

Está es la gran mentira o verdad del análisis técnico no sirve para nada sin saber realmente donde estamos y a donde vamos.

La subida del Euribor va a beneficiar a la banca, por ello el BBVA la señal de compra del MACD reafirmaría nuestro análisis fundamental. Es decir puedo tener una recomendación por mi valoración de un activo, y este indicador reafirmaría mi estrategia.

Como se observa el MACD solo da buenas señales en el caso de que empiece claramente un momento alcista o bajista, en mercados muy laterales o sin una clara tendencia da falsas señales porque siempre llega tarde.

Considero que es muy buen indicador, porque aunque no sirve para ganar dinero de manera sistemática, si que te da claramente una visión objetiva del mercado.

Una buena idea es combinarlos con más indicadores, y posteriormente mediante algún proceso de MACHINE LEARNING, intentar ver que combinación suele funcionar mejor.

De todas formas estoy programando el MACD en Matlab, para realizas cambios porque en mi opinión se puede llegar a anticipar más rápido a una señal.

Un saludo.

Identificar Tendencias con el Indicador MACD

El indicador MACD proporciona información sobre la tendencia en la que se encuentra el mercado, analizando el nivel al que se encuentra su histograma:

➨ En un mercado alcista: el histograma del MACD aparecerá por encima de la línea cero, junto con la línea de señal.

➨ En un mercado bajista: el histograma MACD se ubicará debajo de la línea cero, junto con la línea de señal.

Además, la tendencia será más fuerte en las fases donde la línea de señal está dentro del histograma (más baja que el histograma de tendencia alcista y más alta que el histograma de tendencia bajista).

Veamos un ejemplo de cómo interpretar el MACD en Forex para identificar tendencias.

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MACD en tendencia alcista

Para reforzar el sesgo ascendente del mercado, el trader de tendencia puede prestar atención a la línea de señal que se encuentra dentro del histograma (punto A), lo que demuestra una fuerte voluntad de continuar el movimiento o una fase de impulso en el mercado.

Tan pronto como la línea de señal sale del histograma (punto B), es muy probable que el mercado se encuentre en una fase de corrección, tal y como podemos ver en la siguiente imagen:

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MACD en tendencia bajista

Lo mismo ocurre en un contexto bajista. Si la línea de señal está incluida dentro del histograma (punto A), el sesgo es fuerte y estamos en una fase de impulso, si la línea llega a salir (punto B), podemos esperar una corrección de mercado.

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Estrategia de Divergencias con MACD

Las divergencias sucederán casi siempre justo después de un fuerte movimiento del precio. La divergencia MACD es sólo una señal de que el precio podría revertirse, y es generalmente confirmada por una ruptura de línea de tendencia.

Divergencia alcista con MACD
El ejemplo inferior es una divergencia alcista con el MACD en Forex, con una ruptura de línea de tendencia confirmada.

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Divergencia bajista con MACD

Y ahora veremos un ejemplo de una divergencia MACD bajista con una ruptura de línea de tendencia.

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Trading con el histograma MACD

Para abrir una operación basándonos en el histograma del MACD, debemos estar atentos a las siguientes señales:

➨ Señal de compra del MACD: el histograma pasa de un valor negativo a un valor positivo para comprar en el mercado (rectángulo verde)

➨ Señal de venta del MACD: el histograma pasa de un valor positivo a un valor negativo para vender en el mercado (rectángulo rojo)

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