THE INSTITUTE. Vto. Octubre/04. Part única
Como nadie se anima a abrir las puertas del Institute, para el vencimiento de Octubre, las abro yo.
Al final en el vencimiento pasado, solo gane 2.874 €.
La verdad es que aun no me he aclarado como liquidan las opciones los americanos, además las liquidan de una forma en los vencimientos trimestrales y otra distinta en los restantes meses.
El resultado no ha sido nada brillante, especialmente si tenemos en cuenta que llegue a un máximo de garantías de unos 102.000 €.
Si me vengo quejando, que las bajas “volasâ€
Primera Labranza a publicar.
Hola a todos. Aunque publiqué el post de presentación el pasado 2 de septiembre, hasta el momento no me ha sido posible comenzar con las labranzas, usando La Gallega que amablemente Redman me ha facilitado.
Al ser novato admito críticas, correcciones, insultos... lo que querais, que será debidamente agradecido.
La "metida" de los dos MIX no hace falta que la comenteis pues ya me he autocastigado a leer cien veces las recomendaciones de EL PASTOR sobre los mismos. La próxima vez espero no precipitarme.
Saludos.
http://www.bolsia.com/b/escuela01.gif
[glow=Maroon,1,400]En el INSTITUTE antes de operar, debes siempre simular[/glow]
[b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
+ sobre los spreads temporales
En este enlace ( que llego a mi gracias a terratremol), podreis ver + información sobre los spreads temporales. Esta muy bien, lo recomiendo :wink:
www.bcr.com.ar/pagcentrales/publicaciones/ images/pdf/Figuini_Spreads%20Horizontales.pdf
Tete, yo creo que sí vale la pena realizar un spread temporal, simpre i cuando el subyacente no se mueva mucho, es decir, es una estrategia ideal para periodos de muy baja volatilidad. El problema esta en determinar cuando estaremos en un periodo de muy baja volatilidad. En los últimos vencimentos esta hubiese sido una estrategia ganadora, pero claro, quien nos assegura que este vencimiento va a ser igual? Ese el el problema, sino esto seria muy facil. Por cierto, en esta misma sección de "estrategias de inversión" tengo abierto un post que esta especialmente dedicado al spread temporal, en él puse una operación (simulada), que dio beneficios . Lo has visto?
Saludos tete, y sigue así (menuda currada que te estas pegando :wink:
Re: + sobre los spreads temporales
Cita:
Iniciado por Faust
En este enlace ( que llego a mi gracias a terratremol), podreis ver + información sobre los spreads temporales. Esta muy bien, lo recomiendo :wink:
www.bcr.com.ar/pagcentrales/publicaciones/ images/pdf/Figuini_Spreads%20Horizontales.pdf
Tete, yo creo que sí vale la pena realizar un spread temporal, simpre i cuando el subyacente no se mueva mucho, es decir, es una estrategia ideal para periodos de muy baja volatilidad. El problema esta en determinar cuando estaremos en un periodo de muy baja volatilidad. En los últimos vencimentos esta hubiese sido una estrategia ganadora, pero claro, quien nos assegura que este vencimiento va a ser igual? Ese el el problema, sino esto seria muy facil. Por cierto, en esta misma sección de "estrategias de inversión" tengo abierto un post que esta especialmente dedicado al spread temporal, en él puse una operación (simulada), que dio beneficios . Lo has visto?
Saludos tete, y sigue así (menuda currada que te estas pegando :wink:
No puedo acceder al enlace que me has dado, no se que le pasa...
Estoy de acuerdo contigo en que si el precio no se mueve mucho se gana dinero, pero cono he puesto en la gráfica de arriba, una PUT sep-05 es casi una línea recta entre ahora y el vencimiento oct-04; por lo que es mejor comprar un futuro que no pierde valor temporal. Ese es el punto donde quiero hacer hincapie.
Sería interesante en el ejemplo del foro "Spread Temporal", cambiar la opción comprada por un futuro (ahora no puedo hacerlo, pero si otro día me acuerdo lo hago); hay veríamos si los beneficios son mayores o menores con la opción comprada o con el futuro. Me apuesto un bocadillo de calamares que sales mejor con el futuro.
S2
P.D. A partir de ahora seguiré con esto en el foro "Spread Temporal",