Verdades y Mentiras de los sistemas automáticos

Bueno uno de los temas que más me apasionan es todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial (es decir realizar programas que intenten emular al hombre o incluso superarlo)

Por razones del destino tambien me introducí en esto de la Bolsa, ya son más de 10 años desde el programa que hacían en Canal plus llamado plusvalía y la compra por casualidad del El pais, y ver el suplemento de negocios.

Lo que me gusto de la bolsa es que puede ser la única forma de ganar dinero sin trabajar legalmente, eso es muy "bonito".

Y después hace cosas de 2 años, como me dedico a esto relacionado con la informática, tope con las redes neuronales y más tarde con la inteligencia artificial, sistemas expertos....

Bueno este post, es para poner las verdades y mentiras.

En mí opinión pienso que estos sistemas pueden ser de gran ayuda, pero todo lo que se ha publicado sobre el tema, para mí es gente que se dedica a vender libros, dado que si funcionara yo no lo contaría.

Resumiendo, poner todo lo que sabéis del tema, casos , experiencias...

Cita:

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Iniciado por admin

Lo que me gusto de la bolsa es que puede ser la única forma de ganar dinero sin trabajar legalmente, eso es muy "bonito"...

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[b]

Tu lo has dicho. "Sin trabajar legalmente". :lol: No se si has hecho una foto o una radiografía.

Saludos.

Cita:

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Iniciado por admin

En mí opinión pienso que estos sistemas pueden ser de gran ayuda, pero todo lo que se ha publicado sobre el tema, para mí es gente que se dedica a vender libros, dado que si funcionara yo no lo contaría.

Resumiendo, poner todo lo que sabéis del tema, casos , experiencias...

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Yo tampoco lo pondría. EP menos aún. Redman está liándonos de mala manera. Ameno esta llenando la cojo-milk de virus. Topo nos pone lo contrario de lo que cree.....

Moderador, me parece que pedir que pongamos y "tu no lo contarías" es muy fuerte. :D

Con todo el humor del mundo. Jejejejeje.

Saludos.[/b]

me falta una coma sin trabajar, legalmente.

Es decir se puede ganar dinero, que proviene de tus rentas.

Al igual que se puede ganar dinero comprando pisos, sellos...

Es decir que es otra forma de ganar dinero, y todas legales.


En cuanto a lo de decir que yo no lo contaría, es algo bastante lógico dado que si por ejemplo no hubiera información en el mercado, el que la tiene, tiene una ventaja.

Pero es solo una comparación, tengo algunos libros de redes neuronales aplicadas a las finanzas, en ninguno cuenta nada y son caros (unos 70 doleres un libro de 300 hojas),

Pero eso no quiere decir que hayan estudios, y programas aplicados al corto plazo que por ejemplo en el mercado de futuros de buen resultado :wink:

Eso de no trabajar..... es relativo, todo esfuerzo requiere su trabajo. El hecho de intervenir en un mercado financiero asesorándonos por un programa de ordenador necesita su trabajo. No todos los sistemas automáticos son al 100% fiables, por eso no existe el sistema perfecto, pero sí que hay sistemas que al largo plazo te de más beneficio que pérdidas, siempre que lo sigas a raja tabla.

No todos los sistemas automáticos funcionan para todos los valores ni todos los valores siguen las reglas del análisis técnico. Si por ejemplo, cogemos un valor como Telefónica.

Compramos cuando los precios son mayores que su media móvil de 9 sesiones y vendemos cuando es al contrario.

Veremos que aunque vamos a hacer operaciones con pérdidas el resultado final es positivo.


http://bolsia.com/a/fotos/tef070404.png

Esto es solo un ejemplo básico.

Saludos,

Creo que un sistema automático tiene muchas más posibilidades de funcionar que otro, ya que prescinde de los deformamientos psicológicos
del trader.
Intervenir en la bolsa con un sistema es de por sí, ganador. El problema suele estar en la gestión del riesgo (money management).
Si se tiene acotada la gestión del riesgo, un sistema automático de compra /venta de valores es el camino ideal para multiplicar el dinero.

Saludos
rmarti

Puedes poner algunos ejemplos

Los operadores profesionales trabajan con Traders y no con sistemas automáticos.
Aunque también hay sistemas automáticos trabajando.
El problema del sistema automático es que tiene que ser eso, automático.
Tiene que trabajar siempre y estar en todas las operaciones.
En cualquier otro caso las operaciones que se pierden o se hacen distintas del sistema entrarían a formar parte de un sistema aleatorio, donde sería aleatorio si se pierden las buenas o se pierden las malas.
En mi caso he testeado y optimizado sistemas que han dado buen resultado durante dos años y al tercero han resultado nefastos.
El mercado sigue siendo soberano.
Aun así sigo pensando que el sistema automático con resultados aceptables debe de existir y probablemente lo encuentre algún día.
Pero creo que unicamente sería una forma de diversificar el riesgo.
El pedal seguirá siendo insustituible, afortunadamente.
Seguiremos dándole a los pedales.
A propósito. :D
Si esto no es trabajar ya me dirás a que le llamas trabajo.
Un saludo
Tom

Pero hace ilusión verlo y soñar no cuesta nada.
Desafortunadamente sus resultados en tiempo real dejan mucho que desear y aguantar sus Stops está fuera del alcance de cualquier disciplina prudente.
http://bolsia.com/a/fotos/Sistemapara%20DaniX.JPG

Pero se puede ver copiando la dirección y pegandola en el navegador.
Lo vuelvo a intentar.
http://bolsia.com/a/fotos/Sistemapara%20DaniX.JPG
En la vista preliminar tampoco lo veo, así que supongo que tampoco va a salir.

Con permiso,


http://bolsia.com/a/fotos/Sistemapara%20DaniX.JPG

Esto no es güindos y no admite espacios en blanco en nombres de archivo.
Bueno, sí los admite, pero los renombra %20 y nos queda tal que así:

http://bolsia.com/a/fotos/Sistemapara%20DaniX.JPG

Un saludo.

:D

Si que es trabajar, lo que digo que el sueño de todos los que nos dedicamos a esto, sería hacer un programa que te generara plusvalias todas las semanas, o casi todas.

Es decir me parece que la probabilidad de ganar en la bolsa es el 60%, pues que algún sistema esta probabilidad fuera del 70% o por ahí.

En cuanto a que los sistemas estos van bien, durante un periodo de tiempo tienes razón, lo que pasa que cuando el mercado lo sabe lo descuenta y no tiene validez.

Es igual que el análisis técnico, seguro que hace 10 años era más efectivo que ahora.

Hay sistemas que los ves y dices ¡coño!, con esto se hace uno de oro, como el tactical geometric vectorsystem lt del meta. Aqui pongo un grafico por ejemplo sobre acs:

http://bolsia.com/a/fotos/acs.jpg

Pero luego los sigues día a día, hasta que te sale una flecha verde y dices está es la mía. Pues bien, si al dia siguiente baja, resulta que abres el gráfico y ... ostia! la flecha verde ya no está. Hijo de... Así también acierto yo. Eso me ha pasado en algún que otro sistema automático y desde entonces prefiero fijarme en los indicadores (rsi, estocastico, fibo, macd, etc..) y ser uno mismo el que diga ¡ahora!, para bien o para mal, que en confiar en estas señales automáticas que me decepcionaron (ojo, no todos son iguales, p.e. un simple cruce de medias no engaña a nadie...pero estos otros de nombres tan raritos...).

Asi pues que cada uno saque sus conclusiones y ... sus plusvalías. :lol:

Pues mi experiencia con sistemas automaticos ha sido frustrante,no se si mi comentario debe ir a la pagina sucesos o a la de humor,que cada uno lo tome como quiera,cuento,un buen día tuve en mis manos el sistema unico infalibre y marvilloso,allí estaba en pantalla consegui la señal en lo más alto del gráfico de color rojo(además),eso queria decir que de allí no pasaban los precios y me tenia que poner corto hasta llegar a la siguiente señal que la puse de color azul(además),eso queria decir que de alli no bajaban más los precios por lo que me tenia que poner largo hasta la siguiente señal roja y asi roja-azul-roja-azul.....y forrarme,pues bueno como podeis suponer grabe este sistema inmediatamente para no perderlo, luego,ya podeis suponer el resto, casi no podia respirar de la emocion y casi no puede dormir en toda la noche,me levante no se cuantas veces durante la madrugada fue un milagro que no se me quemara el ordenador de tanto encenderlo y apagarlo aquella noche,pero queria estar seguro de que el sistema automatico no fallaba y lo probe en todos los sitios indices,chicharros,acciones,Fixing..........y funcionaba,a la mañana siguiente el gran día, triunfaria y en tiempo real,porque las pruebas las hacia en diferido y !ZAS!,!PUMBA!,!ZAS!,la señales funcionaron y salieron donde tenian que salir pero con un pequeño detalle,en gráfico de 15 m cuando eran las 12 me salia la señal en las once dandome a entender que tendria que haber sido listo y posicionarme allí hacia una hora,y si alargo el tiempo cuando me da la señal indicadora de donde deberia haber comprado el movimiento esta agotado y si lo acorto pues lo que se gana, como da tantas señales,el pequeño beneficio se me lo comen las comisiones.

Sistemas automaticos !NO GRACIAS! y desde el principio hacerlos en tiempo real,sino ya sabeis lo que puede pasar.

Sobre sistemas automaticos tenga buena experiencia, y funcionan pero hay que tener una serie de conceptos y bases de trabajo, vamos por partes.

La primera hipotesis de un sistema automatico es suponer que lo ocurrido en el pasado tendra una replica parecida en el futuro, bueno pues no le falta razon, detras del movimiento del mercado hay personas con comportamientos muy automaticos, asi que es muy cierto que el pasado tiende a proyectarse hacia el futuro, pero el ambiente general del mercado es distinto, y en ese punto la puedes cagar, y te lo marca la VOLATILIDAD la mayoria de los sistemas fallan por que cambia la volatilidad del mercado, todos los sistemas que funcionen a priori, durante los ultimos 5 años, lo normal es que desde marzo de 2003 esten dando unas perdidas fuertes, ¿motivo? cambio la volatilidad Y MUCHO.

Si utilizas sistemas automaticos deberias de disponer de una cantidad importante de recursos, para aguantar las malas rachas, los conocidos draw dow, los que te dejan sin dinero, que es la materia prima de un sistema.

Se deben de utilizar varios sistemas de forma conjunta, procurando que sus caracteristicas individuales se complementen, ejemplo, si usamos un sistema basado en medias, que generan rentabilidad con movimientos fuertes del mercado, seria conveniente meter otro basado en un estocastico, que gana mas en zonas laterales, y lo ideal seria ademas disponer de un programa que te indique en funcion del comportamiento de cada sistema, en cual es conveniente meter mas dinero y en cual reducir.

Es inprescindible analizar los sistemas mediante una simulacion del tipo MONTECARLO, es algo sencillo, le das la rentabilidad media de un sistema y su desviacion tipica, y le pides que descomponga la serie de perdidas y ganancias de forma aleatoria unas 10.000 iteraciones, lo que va a realizar es un simulacion de lo que ocurriria en 10.000 situaciones distintas, esto te dará la probabilidad de beneficios mediante una campana de gauss y la peor racha, si lo analizas despacio, podras prepararte para asumir las perdidas previstas y los beneficios esperados.
Ademas si son varios sistemas, la simulacion mejora muchisimo, ya que el beneficio de los sistemas es adictivo sin embargo las peores series se reducen mucho, ya que un sistema compensa al otro.

Por supuesto las comisiones y los slipajes hay que tratarlos con un cariño muy especial, muchos sistemas revientan en este punto y hay que ser muy serio en el estudio, aplicando las leyes fundamentales de murphy, "si algo puede salir mal, sale mal" os cuento un caso, tenia un sistema sobre el ibex plus con una rentabilidad muy aceptable, estudie un slipaje de 4 puntos muy facil de conseguir, pero mira tu por donde que el sistema siempre tenia entradas a las 14:30 o a las 16:00, claro noticias USA, y despues de probar el sistema con pasta, los slipajes se me doblaban, por que la mitad de las veces entrabamos con la noticia a stop, y claro de 4 puntos leches en ocasiones 15 o 20 puntos tarde, el sistema funcinaba pero su rentabilidad se jodia mucho.

He oido comentarios sobre el trabajo de los trader y los sistemas, pues operar con sistemas es un trabajo de cojones, analisis durante meses, pruebas, recalculos, simulaciones, mediciones de slipajes, etc etc, ademas de medios tecnicos al menos aceptables, hay que saber programar, y tener conocimientos de estadistica. Cuando tienes todo lo anterios, solamente necesitas dinero, en una cantidad desahogada y 8 o 10 horas mirando la pantalla, o atento a la herramienta de contratacion.
ES UN TRABAJO Y ADEMAS DE COJONES, y el exito esta muy poco garantizado, ya que si el sistema funciona, dentro de 3 meses o 1 año dejará de hacerlo, asi que no puedes dormirte, cuando un sistema pita, ya estas buscando otro, y en cuanto el que funciona avise de que se desvia de su rentabilidad normal, preparate para cambiarlo por otro, o bien reducir dinero en uno y empezar a inyectar en el nuevo.

Saludos

Con mucho trabajo ( pues aqui sino trabajas solo conseguiras perder, este trabajo es mucho mas fatigado y con muchas horas de dedicacion que cualquier otro) puedes conseguir cosas que funcionen en el mercado.

Lo unico necesario es darle de comer bien al sistema para que no te deje fuera al primer draw y no tocar nada mientras el trabaje, a poder ser que las ordenes no tengan que pasar a traves tuyo pues seguro que ahi la jodes, totalmente automatizado es lo mejor. Y por supuesto debe ser algo propio diseñado por ti, pues lo que ahi por ahi que ya es conocido dificil es que pueda funcionar como ya sabreis pues aqui lo conocido deja de funcionar.

Y como bien dice TOPO el mercado tiene momentos y momentos donde cambia la volatilidad y la forma de recorrer el camino, por lo que mejor que se puede hacer es tener varios sistemas o trabajar en varios indices pues aunque las ganancias se veran disminuidas tambien los draw y todo es más facil de controlar.

Un abrazo.

http://bolsia.com/a/fotos/Dibujo1.PNG

y de casi todo hay estadisticas..

Y sobre el tema de sistemas automaticos, pues tambien las hay.

Y dicen que no existe ni un solo sistema automatico, ni tan solo uno, que a la larga no haya acabado en perdidas brutales.

Quiere decir que no funcionan? Pues si. En el sentido estricto de la palabra, cualquier sistema totalmente automatico llevara irremisiblemente a la ruina. Hasta la fecha, todos los que se han conocido, vendido, contratado, y/o publicado, lo han hecho.

Quiere esto decir que los sistemas no sirven?. No, claro que no. Lo que ocurre es que hay que 'desautomatizarlos' un poco. Las maquinas, ultimamente, son muy listas y muy habiles, pero aun no se ha conseguido que tengan 'sentido comun'. A nadie en su sano juicio, se le hubiera ocurrido comprar 10 contratos del Ibex Plus, otros 10 del Dax y otros 10 del Eurostoxx para mantenerlos un par de dias, por mucho que el sistema de señal de compra, 2 minutos despues de conocerse la noticia de los atentados del 11 M o del 11 S. Por puro sentido comun.

Eso y que las condiciones y circunstancias del mercado cambian, mientras que un sistema automatico va a piñon fijo. Queramos o no, la mano del hombre sigue siendo necesaria. Y la bolsa no es menos.

Si alguien piensa que puede encontrar un sistema que sencillamente dejando el ordenador encendido y yendote a la playa te de un sueldo para vivir, tarde o temprano se llevara una sorpresa. Aunque si, yo conozco un sistema automatico de esos: se trata de tener 1000 millones de las antiguas pesetas, y meterlas en letras del tesoro al 3% anual. Eso da 10 millones al año, y yo no se vosotros, pero yo con 10 millones al año creo que seria capaz de vivir. Y no hay que trabajar ni nada. Lo malo es que hay que tener los 1000 millones.

:-)

Saludos.

PD. Las maquinas pueden ayudar al hombre, pero hoy por hoy, no pueden sustituirle.

Siento discrepar contigo Ameno, pero el unico buen consejo que me dió mi padre fue "de lo que te cuenten no te creas ná y de lo que veas la mitá". Lo digo en referencia a las estadisticas, que las hay de todo, pero que me gustaría a mi saber quien las hace y la fiabilidad que tienen.

En cuanto a que los sistemas a la larga "todos" dan perdidas pues serán los sistemas que se dán a conocer, que no sé porque pero en los mercados lo conocido deja de funcionar. Pero hasta ahora para mi la realidad es muy distinta.

Y la base de mecanizar un sistema es para automatizarlo y que las emociones del operador no interfieran en él, asi que el sistema que hubiese dado compra como dices en momentos tan criticos igual hubiera acabado cerrando sin perdidas o con ganancias sino se hubiera girado antes, cosa que de haber interferido en el hubieramos deshecho la posicion en el peor momento, seguro.

Por cierto, que cada vez mas tanto casas de valores como de brokers usan cada vez mas sistemas automaticos , esto tambien está por demostrar.

Un abrazo y suerte.

Subo este hilo del 2004

Un sistema automático que se enfrente a un Pfizer este 2023 con una rentabilidad del valor de -44% no hay sistema automático que le pueda meter mano. El sistema tiene que funcionar al alza y a la baja para que sea mínimamente rentable.

Saludos
Archivo adjunto 10609

Los sistemas automáticos no solo son ver gráficos, funcionan con distribuciones de probabilidad, donde pueden decirte si estamos ante un modelo previsible o no.

Un buen modelo tiene que tener diferentes métodos, y hace un backtesting durante 10 años, y ve que periodos cada método funciona mejor, por lo tanto no se trata de ver si una acción sube o baja, se trata de ver si nuestro sistema tiene unos aciertos mínimos aceptables por ejemplo un 60%

Esta lleno de usuarios que cometen los mismos erroes que yo cometía hace 5 años, porque la bolsa no es ver gráficos es ver modelos estocásticos y cadenas de Markov.

Las cadenas de Markov son modelos que dicen que probabilidad tienes de que subas o bajes, y en función de estos modelos puedes tomar tus decisiones, al final lo que hace una acción es una tendencia a largo, a medio y a largo con mucho ruido.... ese ruido que es lo que no se puede predecir es lo que hace que muchos se equivoquen en sus decisiones.

Archivo adjunto 10610

En el gráfico que has puesto una cadena de Markow te diría que solo tienes que apostar a la baja, nade comprar, la probabilidad de ganar dinero comprando es casi imposible.