Es posible Batir al mercado

Muchos inversores se plantean siempre la pregunta si es posible batir el mercado, a lo que yo hago otra pregunta:

¿Durante cuanto tiempo?.

Una cosa importante que tenemos que considerar para batir el mercado, es el riesgo que estamos dispuesto a asumir, es muy fácil en mercados alcistas superar al mercado (índice de referencia considerado) y en mercados bajistas hacerlo mucho peor. Por ello para comparare correctamente una cartera está tiene que tener el mismo riesgo que el índice, entendida por la volatilidad anualizada además de incluir todos los costes que tenemos de mantenerla, comisiones de gestión, custodia, operaciones...

Otro truco que suelen utilizar los gestores es utilizar el índice de mercado sin incluir los dividendos, por ello es muy importante incluirlos cuando nos comparamos.

Ejemplo de una cartera que bate al mercado:


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La cuestión es saber durante cuanto tiempo va a ser capaz de seguir batiendo al mercado. La respuesta nadie lo sabe, pero parece lógico tener en cuenta para compararse un ciclo tanto alcista como bajista de bolsa.

Dentro de mi investigación para crear carteras de activos, utilizando datos de Bolsia junto con ETFs he conseguido realizar la siguiente estrategia cuantitativa de ETFs:

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La rentabilidad anualizada desde el 2006 es: 12.94% con una volatilidad de 8.81% con un ratio sharpe próximo al 1.5%.

La idea de optimizar una cartera de ETFs con las mejores Carteras de Bolsia es para crear un modelo bastante robusto... El objetivo sería no tener perdidas ningún año considerado.

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Otro ejemplo de que es posible batir al mercado, El Top25 rentabilidad anualizada:


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Esta en positivo con la que está cayendo, eso demuestra que se puede ganar con estrategias muy dispares, es la grandeza de Bolsia, hay muchas estrategias diferentes que están batiendo al mercado.

http://www.bolsia.com/top25candidatesra.php