Top 25 100%

El top formado por las carteras que superan el 100% está subiendo a 23/07/2023 un 37%

Top25 Candidates Total

Estoy haciendo un modelo que permita recoger dicha rentabilidad, de hecho dicho ranking todos los años gana dinero....

El problema viene enero, que se resetea y es cuando muchas cartera del año precedente desaparece, dando carteras muy distintas a la que había a 31 de diciembre.

El modelo más simple que he visto es vender una parte de la cartera a 31 de diciembre, por ejemplo el 50% y empezar a crear a recomponer la cartera, primero dedicandose a comprar y después cuando tengamos toda la cartera invertida empezando a vender.

La idea es buscar el óptimo de compras y ventas, porque este ranking todos los años acaba en positivo.

Saludos.

Al tener 12 años de datos, se puede hacer un modelo muy Robusto, porque se parte siempre del 2011, sin tener en cuenta lo que ha pasado.

Por ejemplo puedes hacer un ranking de las 25 carteras que más rentabilidad anualizada tiene desde el 2011, y dicha cartera la vas actualizando una vez cada 3 meses.

Tenemos 12 años de datos lo que nos daría un modelo muy robusto. La única condición que se impondrá es que las carteras tengan más de 36 meses y que superen una rentabilidad anual....

Con ello el modelo como hemos pasado un Covid-19 y el 2022 años malos de bolsa, podemos ver que modelo ayuda a no perder dinero.

En mi opinión se pueden obtener rentabilidades superiores al SP500, y sobre todo la suma de todas las posiciones que superen el 5% no puede ser más del 40% de la cartera, con ello te obliga a tener una cartera de más de 20 acciones, lo ideal serían unas 30 acciones.

Esto es histórico este top igual este año se acerca al 50% o lo pasa:

Archivo adjunto 10515

Dentro de las ídeas que contemplo son las siguientes:

Tenemos un Ranking que es muy seguro ante caídas de las bolsas, porque se ordenan las carteras por ratio Sharpe:

Es el Top25 Total:http://bolsia.com/top25candidatestotal.php con una rentabilidad anualizada del 20% este año, y un Drawdown Promedio del 25%

El top que más rentabilidad ofrece un año bueno es el Top25 100%:

http://bolsia.com/top25candidates100.php

Con una rentabilidad del 42% este año con un Drawdown del 38.72%


Es decir lo que sube mucho puede caer mucho....


Ahora la idea es hacer un Ranking que se combinen ambos, y que vayan revaluando los pesos... además en Enero y Febrero tiene que ponderar bastante el Ranking del Ratio Sharpe, porque aún no sabemos la tendencia del año, y a medida que vaya pasando el tiempo apostamos mas al Top25 100%....

Como tenemos 12 años de datos es momento de empezar a realizar las simulaciones.

Además existe una clara relación entre el VIX y las bolsas por ello puede ser una variable clave para decidir que nivel de pesos entre los dos índices se utilizan.

Archivo adjunto 10516

Saludos.

¿Por qué hay tantas carteras con un 100% de rentabilidad o más?

La explicación es simple:

1. Baja o nula rotación de la cartera
2. Carteras en su mayoría concentradas en valores tecnológicos de alta capitalización (Apple, Microsoft, Nvdia...)
3. Estar años sin hacer cambios, por ejemplo cuando la bolsa cae se está muy tranquilo.
4. Tener un mercado muy alcista desde hace 13 años


Archivo adjunto 10517

Lo que hemos aprendido de las mejores carteras de Bolsia:


1. No se puede tener un drawdown superior al 30%, lo ideal sería limitarlo al 15%, pero nos pasaría lo que paso en Bolsia Sicav que nos perdimos el rebote de los mercados del 2020.

2. Hay que tener un 90% o más invertido en Bolsa.

3. Es importante rotar poco la cartera, y nunca porque una acción suba mucho o baje poco sino lo mejor es poner un tiempo máximo de permanecer en cartera, por ejemplo 10 meses o 5 años....

4. Los Sesgos de un Gestor es lo que lleva a no Batir a los índices.

5. Rentabilidades superiores al 20% anuales son IMPOSIBLE, el que os diga que es posible es que os está mintiendo o es un ignorante.

6. No se puede hacer market timing.

7. Hay que limitar el porcentaje que se puede invertir en una acción, para carteras personales se limitará al 15%, para carteras más grandes el limite nunca tiene que exceder del 10%, aunque personalmente creo que una buena cartera podrían ser 25 acciones que ponderen el 4% como máximo, e ir vendiendo para volver a niveles del 4% cuando llegue al 5%.... con ello nos aseguramos que una quiebra en una acción nos afecte poco.