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Tema: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

  1. #251
    Trader Senior Avatar de milacarolusa
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Enviado el mail y me sumo a la lista.

    Muchas Gracias.

  2. #252
    Trabaja con Soros Avatar de Gestor
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Vamos que no caiga el ritmo!

  3. #253
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    10 meses consecutivos subiendo

    Un pequeño report, del avance de la SICAV, llevamos 10 meses consecutivos subiendo, lo que demuestra la consistencia de la estrategia.

    La idea de Bolsia Sicav se basa en optimizar el riesgo asumido en función de las oportunidades del mercado. Actualmente la SICAV tiene un 37% en liquidez que se va a mantener durante unos meses.

    Cada mes que pasa se disponen más datos para optimizar los programas que la gestionan, lo que produce un aprendizaje mes a mes para no cometer los errores que se cometieron por ejemplo en Agosto del 2015. La idea es considerar en cualquier momento la probabilidad de éxito en cada mes para ir incrementando o disminuyendo la liquidez.

    Estoy más de 20 años gestionando carteras de bolsa a titulo personal, conozco bastante bien los mercados, y toda esa experiencia se intenta aplicar a la gestión de la Sicav. No se intenta predecir el futuro se intenta adaptarse a las circunstancias del mercado.

    Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia-bolsia.png

    Ranking año: 139
    Ranking total: 84
    Rentabilidad anualizada: 17.33%
    Volatilidad anualizada: 13.59%
    Ratios Sharpe: 1.28

    Estos simples ratios se tienen que ir mejorando año a año, y sobre todo mantenerse. El objetivo de nuestra SICAV no es la rentabilidad anualizada, sino el ratio Rentabilidad Anualizada / Volatilidad (Ratio Sharpe). A mayor ratio Sharpe en el largo plazo nos colocaremos entre la mejor cartera de todo bolsia en rentabilidad total. Intentar tener la mayor rentabilidad posible es un gran error, por eso en la actualidad mantenemos un 37% en liquidez a la espera de oportunidades de mercado.

    Los algoritmos que Gestionan la SICAV, lo que hacen es exprimir el talento de carteras que generan alfa, con una gestión del riesgo que una cartera individual no tiene. Ese control del riesgo es el que hace aumentar el ratio Sharpe de la SICAV

    Lo que hace que la rentabilidad de la SICAV sea superior al mercado es porque buscamos "ineficiencias del mercado". La ineficiencia que explotamos es la denominada momentum: Las carteras que lo hacen bien en el pasado siguen haciendolo bien en el futuro, pero solo durante un tiempo, el programa detecta esas carteras y se aprovecha de ellas, hasta que encuentra otras mejores.




    Fondo en tiempo real: http://www.bolsia.com/bolsiasicav

    Un Saludo.
    Última edición por mbolsia; 19/05/2017 a las 19:03

  4. The Following 2 Users Say Thank You to mbolsia For This Useful Post:

    JJA (20/05/2017),kristyanes (04/06/2017)

  5. #254
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Buenas tardes.

    Con este primer mensaje, me presento y saludo a todos los usuarios y usuarias de Bolsia.

    Saludos

  6. The Following User Says Thank You to kristyanes For This Useful Post:

    mbolsia (28/05/2017)

  7. #255
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Gracias por unirte a bolsia, quiero a finales de mes empezar a enviar un report mensual, tenemos muchas cosas retrasadas pero está va a ser la primera que hacemos...

    Un Saludo y Bienvenid@

  8. #256
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    He hecho una pequeña tabla sobre la evolución de Bolsia SICAV respecto a otros fondos que han surgido de las redes sociales.

    Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia-bolsiabolsia.png

    Como se observa somos los mejores aunque nuestro fondo no es real todavía. Es cierto que tenemos que ponernos las pilas en cuestión de Marketing, pero también es cierto que este tiempo va ayudando a no cometer errores en el futuro, actualmente gestiono casi 18 millones de euros virtuales con muy buenos resultados.

    La filosofía de inversión se basa en algo tan simple como seguir al mercado con el subgrupo de mejores gestores de todo Bolsia, con un intento de maximizar el ratio Sharpe.

    Como estrategia de comercialización, estoy escribiendo un libro sobre una temática que no existe en España, sobre las anomalías del mercado y como aprovecharse de ellas.

    Mi intención es hacer un libro simple de leer, sin llenarlo de formulas matemáticas, pero es necesario tener estas formulas para entender lo que se quiere explicar. Por ello quiero hacer una reflexión de los mejores inversores de la historia y ver de que anomalías del mercado se beneficiaron.

    La idea es que no tenga más de 250 páginas, con la intención de demostrar que se puede batir a los índices, siempre que se tengan los conocimientos necesarios, cosa que no está al alcance de muchos, menos del 5% supera los índices a largo plazo. Por ello la mejor opción siempre es comprar un índice, en nuestro caso Bolsia SICAV es un índice de las mejores carteras de bolsia.com

    Creo que este libro puede ser lo que nos falta para dar a conocer el proyecto bolsia, es muy necesario para dar validez todo lo que existe detrás de esta web.

    Si los índices de bolsa tienen un 9.5 de nota, para superarlo tienes que ser un Gestor 10, gestores 10 hay muy pocos: Warren Buffet, George Soros, Jim Simons todos ellos se valen de alguna anomalía del mercado. Lo que quiero demostrar es que sino sabes salirte de lo que hacen la masa de inversores es imposible batir a un índice.

    Esas cualidades no son invertir en valor (porque muchos lo harán mal), ni comprar lo que más sube, sino saber salir de los mercados a tiempo. Warren Buffet está fuera del mercado a la espera de gangas, un modelo cuantitativo te tiene que decir cuando tienes que estar fuera del mercado. Esa es la clave del éxito, saber que hacer en todo momento, y es lo más complicado que hay.

    Desde Bolsia nuestra ventaja es que seleccionamos los mejores valores y con menor riesgo que la media conseguimos batir a los índices, porque tenemos una muestra de 2800 carteras donde la mayoría no bate a los índices, pero hay una minoría que si que lo hace.

    Cuanto menos intervención humana haya, y más mecánico sea la gestión más probabilidades de éxito vamos a tener. Por eso cada mes que pasa tenemos más datos para calibrar los modelos cuantitativos que se basa bolsia.



    Un Saludo.
    Última edición por mbolsia; 28/05/2017 a las 20:33
    Superguilla and Burbujasin like this.

  9. The Following User Says Thank You to mbolsia For This Useful Post:

    kristyanes (04/06/2017)

  10. #257
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Durante la semana que viene se actualizará la cartera de la SICAV y se pondrá en un 40% en liquidez desde el 36% actual. El mercado sigue siendo alcista, pero "vienen curvas" aunque se espera un verano tranquilo.

    La idea es situarnos en una liquidez entorno al 40% - 50% este verano, y disminuirla de esos niveles en septiembre hasta niveles del 20% a finales de año.

    Esta nueva estrategia defensiva, se basa en estudios realizados a partir de los miles de datos que mensualmente disponemos, se trata de realizar backtesting para aprender de los errores del pasado.

    Como siempre dije "no se puede precedir el futuro" pero si te puedes adaptar ante las circunstancias, al final la inversión en Bolsa son probabilidades de que un mes suba o baje la bolsa, y ahora son menores de las que habían hace 4 meses, por eso se aumenta la liquidez.

    La idea es ir adptando el riesgo en función de la probabilidad de que un mes sea más alcista o más bajista, es bastante complejo predecir si la bolsa va a subir o bajar, pero tengo modelos que funcionan bastante bien en función del riesgo.



    Quiero poner todos los cambios y explicarlos para que veáis como se gestiona la SICAV día a día, tampoco hay mucho trabajo en cuanto a compras y ventas, pero si hay mucho trabajo en los programas cuantitativos que hay detrás.

    A día de hoy estoy haciendo una aplicación en .Net con c# que se conecta con Matlab para hacer las simulaciones de riesgos y backtesting.

    Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia-bolsiapython.jpg



    He empezado a utilizar programas en Python y R porque existe mucho software libre disponible. La idea es conseguir carteras que vayan bien muy descorrelacionadas sus activos, con la restricción que tiene de las comisiones de compra y venta, por eso es importante rotar la cartera lo menos posible.

    Tenemos una rentabilidad anualizada superior al 17% y la vamos a intentar mantener cueste lo que cueste, se que va a ser complicado, pero llevamos 6 años consecutivos con rentabilidades positivas.

    Un Saludo.
    Última edición por mbolsia; 09/06/2017 a las 21:08

  11. The Following User Says Thank You to mbolsia For This Useful Post:

    kristyanes (10/06/2017)

  12. #258
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Actualmente la liquidez está en el 48% se han realizo vendas de valores, que pueden incrementarse hasta llegar a niveles a finales de mes del 55% al 60%. Mis modelos cuantitativos alertan de probabilidades altas de cambio del mercado, con ello no está mal "enrocarse" pasa asegurar las ganancias. Estamos pisando el freno poco a poco. Todo son probabilidades.

    Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia-bolsiaventas.png


    Las ventas realizadas han sido principalmente de empresas tecnológicas muy sobrecomprada, tambien Gamesa, BBVA y STMicroelectronics NV

    Se ha comprado FCX una acción que lleva una caída de un 30% porque esta barata, aunque puede seguir cayendo, la idea es empezar a rotar valores.

    Ahora bien, las bolsas siguen siendo alcistas y por eso tenemos cerca del 52% de la cartera en bolsa.

    Motivos de aumento de la liquidez: Probabilidad de bajada se incrementa.

    Agotamiento de tendencias en valores tecnológicos:

    Amazon's stock dropped sharply and suddenly in a mini-flash crash on Friday during a broader downturn in tech stocks.

    Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia-screen-shot-2017-06-09-31402-pm.png
    Última edición por mbolsia; 14/06/2017 a las 21:33

  13. #259
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Hoy hemos aumentado la liquidez otra vez, creo que cada vez se confirma " el verano movidito", actualmente tenemos un 58% en liquidez a la espera de mejores momentos. La bolsa sigue siendo alcista aunque lo normal es en las próximas semanas una corrección del 5% al 10%. El dolar se ha apreciado un 1.5% en cuestión de horas, lo que confirma que aumenta la volatilidad y con ello nos tenemos que quitar riesgo de encima.

    Un Saludo.

  14. #260
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Se ha comprado FCX una acción que lleva una caída de un 30% porque esta barata,
    ¿¿¿Y esto??
    Madre del amor hermoso y más barata que puede estar...
    Puedes seguirme en Twitter @estebaninv

  15. #261
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Cita Iniciado por Burbujarra Ver mensaje
    ¿¿¿Y esto??
    Madre del amor hermoso y más barata que puede estar...
    Es un valor que tienen muchos fondos, solo pondera el 2%, el año pasado dio muchas alegrías...

    Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia-bolsiafcx.png

    Esta haciendo un claro suelo y muchos fondos han empezado a vender valores tecnológicos y empezar a comprar esta acción. Tiene alto riesgo pero tiene mucho potencial...

    Carl Icahn decreased its stake in Freeport (FCX) by 12.27% based on its latest 2016Q4 regulatory filing with the SEC. Icahn Carl C sold 12.76 million shares as the company’s stock declined 21.33% while stock markets rallied. The hedge fund run by Carl Icahn held 91.24 million shares of the basic industries company at the end of 2016Q4, valued at $1.20B, down from 104.00M at the end of the previous reported quarter. Icahn Carl C who had been investing in Freeport for a number of months, seems to be less bullish one the $17.85B market cap company. The stock increased 0.16% or $0.02 during the last trading session, reaching $12.36. About shares traded. Freeport-McMoRan Inc (NYSE:FCX) has risen 6.83% since June 14, 2016 and is uptrending. It has underperformed by 9.87% the S&P500.

    Si Carl Icahn tiene más de 1,2 billions (1200 millones de dólares) en acciones de Freeport, tranquilo que no se irá a 0. La pelicula Wall Street se baso en su vida.

    Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia-carlh.jpg



    Un Saludo.
    Última edición por Top25seguro; 15/06/2017 a las 22:16

  16. #262
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    Re: Lista de interesados en invertir en el Fondo Bolsia

    Cita Iniciado por Burbujarra Ver mensaje
    ¿¿¿Y esto??
    Madre del amor hermoso y más barata que puede estar...
    Si conseguimos lanzar la SICAV tenemos que hacerlo bien siempre sino el dinero se irá, porque o bien tienes la confianza de los inversores o todo el mundo se enfadará.

    Está es la razón que los fondos de indexan porque siempre tienen una razón que dar a su inversor, ir contra corriente pocos fondos lo soportan a no ser que tengan un histórico importante. Sino acuérdate de la persona de la foto de tu perfil.
    Última edición por Top25seguro; 15/06/2017 a las 22:33

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