Robots FOREX, la parte Bonita (muy bonito para ser verdad)

Os adjunto un documento de una web donde muestran las VENTAJAS del FOREX, y de los ROBOTS (programas que te vas a dormir y cuando te despiertas has ganado unos miles de euros :nevreness:)

Yo soy el primero que pienso que los sistemas automáticos son buenos, pero no SON LA PANACEA.

EL DOCUMENTO DE GANCHO:

¿Son las cuentas manejadas una realidad o un mito?

Cada vez hay más traders, webs, robots, que ofrecen servicio de manejo de cuentas. Se promocionan de muchas maneras, en portales de Forex, en portales de inversión, en blogs, en foros, en páginas de estadísticas, incluso en chats, youtube, AdWords, y restantes posibles opciones de promoción on-line.

¿Pero qué distingue a unas de otras, y qué es lo que tenemos que estudiar en detalle antes de considerar esta opción seriamente?

Antes de nada, nunca recomendaría invertir en Forex, sin saber por lo menos lo mínimo de operativa, de lotaje, de margen, de apalancamiento, para evaluar el riesgo y englobar este dentro de mi apetito inversor o no.

Luego, los statements hoy por hoy, con un ligero maquillaje en html son muy fáciles de falsificar, así que no aceptaría más que dos opciones para supervisar una cuenta de una manager y su performance: un login de inversionista a una cuenta que se está manejando en la actualidad, o estadísticas actualizadas por un tercero, tales como myfxbook.

Todo lo demás es jugársela.

Además estas estadísticas deben ser no sólo actuales, si no de varios meses de forma ininterrumpida por lo menos, idealmente 2-3 meses, y si son de 6-12 meses, mucho mejor. También es mucho mejor que sean estadísticas de una cuenta live, y no de una demo, esto afecta sobre todo si la estrategia es de scalping, si no es de scalping y va por targets relativamente largos y stops más largos aún, una Demo será bastante aceptable, pero en el scalping nunca.

Tenemos también que ver la diversificación del riesgo, tanto en pares, como en horarios, al igual que en estrategias. Siendo un buen analista de statements, seremos capaces de evaluar, las diferentes propuestas, y compararlas. Duración de los trades, exposición de la cuenta, flotante, Draw Down máximo, profit factor, peor racha perdedora, todos estos factores en conjunción nos dan una radiografía clara del tipo de trading del trader, o del sistema automático que nos proponen.

Si un manager no es capaz de darte un statement verificado, por cualquier de los dos métodos anteriores, con la excusa, de que su estrategia es secreta y que no la puede hacer pública: ¡SAL CORRIENDO! No hay ninguna razón, por la que alguien no pueda o sepa mostrar statements verificables.

Factores de Riesgo

Los principales factores de riesgo son los siguientes, probablemente en este órden de importancia:

1. Exposición del capital

2. Diversificación o falta de esta en pares

3. Diversificación o falta de esta en estrategias

4. Acumulación de factores de riesgo

Analicemos uno a uno, y en detalle:

1. Exposición del capital

El mayor factor de riesgo es la exposición del capital de la cuenta. Este se da por las órdenes abiertas, su suma y acumulación, al igual que por las órdenes que aún pueden llegar a abrirse dentro de las reglas de la misma operativa con órdenes ya abiertas. En esto se incluye, las series, digamos 1-4 órdenes en la misma dirección (ya sean con el mismo lotaje, o incrementos, sean estos con multiplicador tipo martingale o no), al igual que factores como hedging que aunque tiene más exposición, por otro lado están cubriendo el riesgo.

El flotante mayor, es una buena medida de esta exposición, aunque en ningún statement casi nunca se corresponde con el Maximal DrawDown (DrawDown Máximo). Cuánto más largos sean los periodos del statement, y tengamos cifras sobre este flotante, mayor fiablidad de la posible exposición tendremos. Es importante ver estas variables en periodos de alta volatilidad como Mayo de 2010, por mencionar el útlimo hasta la fecha.

2. Diversificación o falta de esta en pares

Cuándo hablamos de diversificación en pares, estamos entendiendo pares de divisas, preferentemente con muy baja correlación, de forma que la diversificación sea real. De poco sirve estar en pares opuestos, de amplia correlación negativa, en dirección opuesta, ya que se suma prácticamente el riesgo. Por otro lado, estar en la misma dirección en pares de amplia correlación negativa, tiene un efecto de “hedging” muy importante.

Esta diversificación permite considerar el flotante de otra manera, y permitir cifras de flotante algo mayores. No es lo mismo un flotante de x % en un solo par, que en 5 pares, con correlación muy baja.

Todo esto se ha de considerar en el manejo del riesgo.

3. Diversificación o falta de esta en estrategias

Podemos ver en un statement a simple vista, si hay diversas estrategias o sólo una, simplemente viendo los take profits, stop loss, y actividad de trailings o cierre prematuro, fijándonos en la duración de los trades. De esta forma podremos evaluar a grosso modo, de cuántas estrategias diversificadas se compone el manejo de la cuenta.

En esto el trading automático suele por lo general sacar ventaja al manual, ya que permite la formación de portfolios más equilibrados, con estrategias muy dispares entre sí, y en el mismo par incluso.

Me gustaría aportar algo importante sobre este tema pero es difícil hacer un sistema automático que funcione al 100% y el que lo tenga no debería decirlo, jajaja.

Os pongo un ejemplo de sistema automático con el eurusd que estoy trabajando actualmente.

Saludos,

http://i41.tinypic.com/wv8z1t.jpg

Por lo que veo no son intradias, son peridos de unos cuantos días.

Yo lo que haría es probarlo con datos históricos, es decir intentar una serie histórica que no se hubiera utilizado para optimizarlo, y obtener los ratios típicos:

Drawdown
% de aciertos
Operaciones

Y con estos datos se construye una especie de histograma que utilizaremos para hacer una simulación, y vemos los posibles escenarios. Sobre todo la probabilidad de ruina.

El Matlab es un buen programa para ello.

(¿Qué programa utilizas para hacer el gráfico?)

Saludos.

Este gráfico está realizado con metastock (fin de día), y el sistema está basado en tendencias. Un buen rally del eurusd te compensa las pérdidas en las entradas y salidas cuando el valor es lateral.

Saludos,

Lo que está claro es que ese sistema puede ser bueno cuando estás en tendencia, y en rango lateral no sirve.

Podrías hacer primero un indicador que te dijera si estamos en lateral o tendencia. Si estamos en tendencia se ejecuta el indicador, si estamos en lateral te quedas fuera.

Es decir un indicador binario, se que tambíen es muy difícil hacerlo y tambien va a fallar, pero los resultados se pueden incrementar considerablemente.

Saludos.

A falta de tener un sistema que incluya tendencias laterales, os actualizo el gráfico del robot con el eurusd.

http://i42.tinypic.com/34o26v9.jpg

Saludos,

En el gráfico se observa que claramente desde el 5 de septiembre el EURO-DOLAR mostró un claro patrón donde se pudo ganar mucho dinero, pero si observamos en los meses antes desde Junio a Septiembre el EURO-DOLAR, mostró un sistema muy lateral que hubiera dado muchas señales falsas.

Que hay que hacer, pues programar el sistema y probarlo con un horizonte de 2 o 3 años, tenemos que obtener unas tablas que mañana adjuntaré pero resumiendo tiene que incluir lo siguiente:

máximo Drawdown
Número trades positivos del total.
Perdida promedio trade negativo.

Si cuando optimizas el sistema por ejemplo en 3 años, hay que probarlo en 3 años de datos que no se han tenido en cuenta, para ver la robustez del sistema.

Otra forma de ver la robustez del sistema es cambiando ciertos parámetros. Por ejemplo si consideramos el cruce de la media móvil de 50 sesiones con la de 20 sesiones, y con ese sistema obtenemos una rentabilidad del 19% anual, si la cambiamos a la media móvil de 49 sesiones y la de 20 sesiones nos tiene que dar una rentabilidad parecida por ejemplo 18%, si obtenemos una rentabilidad del 4% nuestro sistema no es valido, dado que lo que hemos obtenido es solo pura coincidencia.

La mayoría de los que se dedican al trading automático, suele encontrar modelos sobre-optimizados que solo cambiando un poco un parámetro entra en perdidas.

Personalmente, el eurusd tiene pinta de hacerlo bien durante unos cuantos meses, no sé si seguirá bajando y hasta dónde, 1,26 puede tener algún soporte pero cuando se de la vuelta podría volver al 1,40.

Para ti, ¿cuál sería el sistema más optimo en este gráfico?.

Saludos,

En el gráfico consideria 2 subperiodos

1 hasta el 5 de septiembre, que estaría fuera del mercado (mercado lateral, perdemos dinero seguro, falsas entradas y salidas)
2 Desde el 5 de septiembre a la actualidad, el mercado muestra un claro patron que se puede ganar dinero

Es imposible separar los 2 etapas en el 5 de septiembre, pero analizando las series podría obtener algún patrón, por ejemplo doy ideas:

Diferencia de picos
Volatilidad serie
Diferencia diaria
Relación con el SP500
Relación con el Oro

A lo mejor con todo eso, llego a detectar una serie de variables que son estadisticamente significativas que me permite verlo.
Por ejemplo la subida del SP500 se asocia siempre con revalorizaciones dolar, la caida del precio del Oro, con revalorización del dólar,

Yo intentaría realizar el sistema y probarlo con un histórico euro-dolar, y en los periodos que va mal, pues buscar unas variables que me digan la entrada y salida.

Saludos.(soy admin, mbolsia)

He encontrado la siguiente web, bastante interesante:

http://eatrading.zulutrade.com/Performance.aspx

Por lo visto, hay gente que programa robots forex (software) y lo alquila. Tu te abres una cuenta, y se ejecutan las señales del robot, hay robots que manejan 16 millones de dólares....

Es bastante interesante.

Otra web:
http://www.cluboptima.biz/forex/los_...rs.htm#Traders de forex profesionales

Saludos.

Os adjunto la captura de un indicador programado con Mq4

Archivo adjunto 249

Código:

---

//+------------------------------------------------------------------+
//| HMA.mq4
//| Copyright © 2006 WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ?? ??????? ForexMagazine #104
//| wizardserg@mail.ru
//| Revised by IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk | 
//| Personalized by iGoR AKA FXiGoR for the Trend Slope Trading method (T_S_T)
//| Link:
//| contact: thefuturemaster@hotmail.com                                                                       
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MT4 release WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ?? ??????? ForexMagazine #104"
#property link      "wizardserg@mail.ru"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Aqua
#property indicator_color2 Red
//---- input parameters
extern int      period=80;
extern int      method=3;                        // MODE_SMA
extern int      price=0;                          // PRICE_CLOSE
//---- buffers
double Uptrend[];
double Dntrend[];
double ExtMapBuffer[];


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                        |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
    IndicatorBuffers(3); 
    SetIndexBuffer(0, Uptrend);
    //ArraySetAsSeries(Uptrend, true);
    SetIndexBuffer(1, Dntrend);
    //ArraySetAsSeries(Dntrend, true);
    SetIndexBuffer(2, ExtMapBuffer);
    ArraySetAsSeries(ExtMapBuffer, true);
   
    SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
    SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
   
    IndicatorShortName("Slope Direction Line("+period+")");
    return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
    // ???? ????? ?????? ??????
    return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| ?????????? ???????                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
double WMA(int x, int p)
{
    return(iMA(NULL, 0, p, 0, method, price, x));   
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
    int counted_bars = IndicatorCounted();
   
    if(counted_bars < 0)
        return(-1);
                 
    int x = 0;
    int p = MathSqrt(period);             
    int e = Bars - counted_bars + period + 1;
   
    double vect[], trend[];
   
    if(e > Bars)
        e = Bars;   

    ArrayResize(vect, e);
    ArraySetAsSeries(vect, true);
    ArrayResize(trend, e);
    ArraySetAsSeries(trend, true);
   
    for(x = 0; x < e; x++)
    {
        vect[x] = 2*WMA(x, period/2) - WMA(x, period);       
 //      Print("Bar date/time: ", TimeToStr(Time[x]), " close: ", Close[x], " vect[", x, "] = ", vect[x], " 2*WMA(p/2) = ", 2*WMA(x, period/2), " WMA(p) = ",  WMA(x, period));
    }

    for(x = 0; x < e-period; x++)
   
        ExtMapBuffer[x] = iMAOnArray(vect, 0, p, 0, method, x);       
   
    for(x = e-period; x >= 0; x--)
    {   
        trend[x] = trend[x+1];
        if (ExtMapBuffer[x]> ExtMapBuffer[x+1]) trend[x] =1;
        if (ExtMapBuffer[x]< ExtMapBuffer[x+1]) trend[x] =-1;
   
    if (trend[x]>0)
    { Uptrend[x] = ExtMapBuffer[x];
      if (trend[x+1]<0) Uptrend[x+1]=ExtMapBuffer[x+1];
      Dntrend[x] = EMPTY_VALUE;
    }
    else             
    if (trend[x]<0)
    {
      Dntrend[x] = ExtMapBuffer[x];
      if (trend[x+1]>0) Dntrend[x+1]=ExtMapBuffer[x+1];
      Uptrend[x] = EMPTY_VALUE;
    }             
   
    //Print( " trend=",trend[x]);
    }
   
    return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

---

Después de estar informándome sobre el tema he llegado a la conclusión que hay ROBOTS (software) que funcionan pero la gran mayoría fracasa en el INTENTO.

He abirto una cuenta Demo en https://www.zulutrade.com/ y con dinero virtual tienes acceso a muchas señales de FOREX de distintos robots... yo me he suscrito a unos 6 (los mejores) y me dan ordenes que las ejecuto virtualmente.

He limitado el riesgo bastante, y en unas 18 horas tengo ganado 125€, os adjunto la pantalla, y os voy contando...

Archivo adjunto 258

Mi experiencia con zulutrade no fue mala pero tampoco muy buena. El rendimiento del mes de prueba fue positivo pero con mucho riesgo pase de ir ganando un 16% a ganar solo un 3% en 2 días.

El que tenga mas información que lo ponga aquí. Un saludo

¿Qué condiciones debían darse para apertura de largos? ¿Y de cortos?
Un saludo!

A que te refieres al Robot????