La importancia de los patrones geométricos

Estoy ya años haciendo programas para invertir en el FOREX, he tenido muchos problemas de todo tipo, sobre todo a la hora de aplicar dichos programas a trading real, en principio son programas que funcionan bien utilizando históricos pero fallan en tiempo real.



Siempre que los he utilizado ha sido cuestión de dos meses que te arruinas, es decir tal vez es porque considero algo improbable, cuando realmente es bastante probable.

Uno de los problemas del trading de forex automático, es la necesidad de eliminar el ruido hay mucho ruido, cotizaciones que suben y bajan, que dan falsas señales.

He empezado a estudiar el Grado de Matemáticas por la UNED, estudiando cosas que me gustan mas que obtener un grado. Pensando en patrones matemáticos he creado un filtro que sirve para eliminar bastante ruido, y es rentable siempre que haya movimientos tendenciales.

Archivo adjunto 9794

En el último año daría una rentabilidad entorno a 1000 a 1500 pips, dependiendo del intervalo temporal.

El 50% de los años ganas esa cantidad, el resto pierdes dinero. Estoy optimizandolo para que el solo empiece a salirse del mercado cuando pierdes dinero.

Es un software muy sencillo, de hecho es bastante robusto., busca tendencias que claramente existe en el FOREX.

El objetivo es tener una rentabilidad entorno al 20% a 40% anual.

Aunque parezca mucho, estos sistemas funcionan siempre que tengas un buen control del riesgo del capital.

Los sistemas basados en indicadores técnicos no sirven

En el FOREX los movimientos son muy bruscos y los indicadores como MACD, RSI no suelen servir porque llegan tarde a los movimientos. La idea es basarse en patrones geométricos que van creando los movimientos de los activos, que te permitan encontrar aquellos puntos de ruptura, puntos que con una alta probabilidad sean indicadores de cambio de tendencia.



Un Saludo.

Un ejemplo:

Archivo adjunto 9795

Estas cascaras de pipas siguen un patrón, pero es imposible intentar acertar donde están todas las pipas, eso es lo que sucede en el FOREX, el 90% es aleatorio solo el 10% de la información sirve para ganar dinero.

Archivo adjunto 9802

El Forex generá patrones pero no son como la foto que he puesto, sino sería bastante fácil ganar dinero.

Es complicado, porque nos enfrentamos a patrones como los siguientes:

Archivo adjunto 9803

El modelo que trabajo es simple mi objetivo es ganar 50 pips al dia, si me sale mal pierdo toda mi inversión. Está optimizado a doblar o perderlo todo

Después de estar optimizando el modelo, el objetivo de ganancia diaria es de 38 pips que equivale a ganar 3,8 dólares por cada 5 dólares de exposición

Si sale bien la apuesta gano 3,8 dólares y sale mal pierdo 4 dólares (hay comisiones por medio).

Como comprenderéis la única forma de ganar es buscar probabilidades de ganancia superiores al 50% porque sino no compensa la perdida. He encontrado momentos con probabilidades del 60% que compensan claramente apostar a un movimiento.

Como veis es claramente aleatorio, y nunca se puede decir que vas a ganar, pero realmente el forex es un mercado aleatorio, y la única forma que veo de ganar es jugar a apostar como si fuera un ruleta, buscar las zonas que las probabilidades se ponen a tu favor.

Un Saludo.

Aqui les dejo el resumen del estado de una cuenta DEMO que estoy operando donde aplico mi propia estrategia.
Quizas no sea espectacular, pero marca un buen ritmo.
Archivo adjunto 9822
Si quieren copiar mis operaciones con MT5, son gratuitas.
Aqui les dejo el enlace (si es que no infrinjo ninguna regla del sitio) De ser asi, pido disculpas y no pongo reparos a que se elimine mi mensaje.
https://www.mql5.com/es/signals/429609

Muy buenas amigos de BOLSIA,la verdad que desde mi punto de vista me gusta muchísimo el comportamiento de la cartera de nuestro gran amigo Acushnir, espectacular.
Lla le gustaría a muchos inversores ser rentables mes tras mes.
A Partir de ahora yo mataría mas la estrategia y sobre todo la gestión de capital mas que nunca.

Estoy trabajando en un mapa de probabilidades por hora, del EURUSD lo que hace dicho modelo es ver que probabilidad tiene en función del tiempo pase una cosa, la idea es cuando pasa un evento muy improbable, por ejemplo si en una hora suba 100 pips, saber que pasa a la hora siguiente, porque en esos momentos de estrés es cuando las probabilidades se ponen de tu parte.

Mi estrategia es doblar el dinero o perderlo todo, por ello hago apuestas que puedo perder 10 dólares, 20 dólares.... es decir tener claro lo que te puede suceder,

Es como apostar a la ruleta, pero viendo donde las probabilidades se ponen de tu lugar. A partir de modelos probabilistas hacer dicho mapa, de los últimos 10 años y simular que te pasaría.

Ya os contaré como voy...

No sabia que se pueden comprar señales en mt4, sorprende la linealidad de la grafica
Yo tengo proreal que usa un creador de estrategias para los que no sabemos programar, pero alomejor al ser un sistema basic sencillo se puede pasar a metatrader,
Estoy buscando un metodo para rentabilizar estrategias externamente tipo pago por copiadores, el mejor que visto es darwinex, que da 20% de beneficios de copiadores al trader, pero tengo otra vez el problema anterior que darwinex usa metatrader

Cita:

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Iniciado por acushnir

Aqui les dejo el resumen del estado de una cuenta DEMO que estoy operando donde aplico mi propia estrategia.
Quizas no sea espectacular, pero marca un buen ritmo.
Archivo adjunto 9822
Si quieren copiar mis operaciones con MT5, son gratuitas.
Aqui les dejo el enlace (si es que no infrinjo ninguna regla del sitio) De ser asi, pido disculpas y no pongo reparos a que se elimine mi mensaje.
https://www.mql5.com/es/signals/429609

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Por las dudas, y vale la aclaración, no estoy utilizando ningún sistema automatizado de trading, opero exclusivamente en forma manual. Quizás atine mal a sumar este comentario mio en este hilo. Si es así, les pido disculpas :-)

He visto que difiere mucho el real del simulado , no ya solo por diferencia de datos de distinta indole como comisiones, slipage y demas sino la presion psicologica
Por eso los que saben invierten muy poco o usan demo porque lo mas probable es que seas del 90%, como el resto en esto, que palme pasta

*Acusnir como consigues que sea tan lineal la grafica? aplicas comisiones reales de brokers?
*Que consejos dariais a los que usan sistemas, backtest y demas?

Solo hay que fiarse de cuentas reales con brokers reales, hay muchas comisiones por medio que en una demo no entran, como suele ser los Swaps... las horquillas, que se abren con mucha volatilidad, vamos que es donde se ve la realidad.

Yo suelo hacer dos o tres operaciones a la semana, y llevo una rentabilidad entorno al 30% en dos meses. Ahora bien tengo una probabilidad del 25% de perderlo todo. Lo único que me puede ser consistente es aumentar el capital ante eventos no deseados... Es todo riesgo y beneficio.

Mi idea es llegar a una probabilidad del 5%, con una rentabilidad anualizada del 25%.

Un Saludo.

Cita:

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Iniciado por jilokasin

He visto que difiere mucho el real del simulado , no ya solo por diferencia de datos de distinta indole como comisiones, slipage y demas sino la presion psicologica
Por eso los que saben invierten muy poco o usan demo porque lo mas probable es que seas del 90%, como el resto en esto, que palme pasta

*Acusnir como consigues que sea tan lineal la grafica? aplicas comisiones reales de brokers?
*Que consejos dariais a los que usan sistemas, backtest y demas?

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Lo que dice Miguel es ciertamente valido. Yo hace años que vengo trabajando en desarrollar mi estrategia, y aun me falta bastante para estar contento.
Una de las diferencias mas grandes dentro de un mismo mercado tratándose de diferentes brokers, es el manejo que hacen sobre las cotizaciones. Para entenderlo mejor debieras tal vez leer un poco sobre los diferentes tipos de brokers, así caerías en la cuenta del porque muchas veces los precios son tan diferentes y también porque los valores de compra/venta en muchos casos se comen la ganancia de las operaciones.

yo al usar prorealtime solo tengo dos brokers que sean compatibles IG y e interactive broker (pero atraves del mismo proreal) en el primero cobran en spread el 0,6 osea que son 6 euros si es un lote (100000) y en interactive atraves de proreal 0.5 puntos basicos(0,0001)x valor transaccion (100000) =5 con minimo 2.5 euros . Este minimo me mata para lotes pequeños en IB

Cita:

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Iniciado por jilokasin

yo al usar prorealtime solo tengo dos brokers que sean compatibles IG y e interactive broker (pero atraves del mismo proreal) en el primero cobran en spread el 0,6 osea que son 6 euros si es un lote (100000) y en interactive atraves de proreal 0.5 puntos basicos(0,0001)x valor transaccion (100000) =5 con minimo 2.5 euros . Este minimo me mata para lotes pequeños en IB

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Yo creo que si tu capital es pequeño, no tienes otra opción que arriesgarte a operar cuentas con algún broker que ofrezca MT4 / MT5. Alli la ganancia la obtienen de tus perdidas y el spread, no de las comisiones :-)

se programar estrategias en prorealtime (creador manual, lenguaje sencillo tipo basic), pero programar mi propia estrategia es muy dificil en mt4 por el complejo lenguaje de programacion

Cita:

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Iniciado por jilokasin

se programar estrategias en prorealtime (creador manual, lenguaje sencillo tipo basic), pero programar mi propia estrategia es muy dificil en mt4 por el complejo lenguaje de programacion

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Como te comente antes, yo opero en forma manual. Lo que denomino estrategia es a la metodologia de decidir entradas, salidas, toma de ganancias y perdidas durante la operación. Debido a la naturaleza cambiante del mercado, apostar a un proceso lineal de operaciones solo te lleva al fracaso. Con el tiempo he ido recopilando datos para definir el perfil de comportamiento de algunos activos bajo situaciones particulares que se suelen repetir, pero el exito nunca es del 100%. Como todos, luego de conocer algo de esta apasionante disciplina, busque encontrar el camino facil de ganar dinero, pero el santo grial no existe, o al menos no pude encontrarlo. Solamente el trabajo duro y exigente de operar teniendo en cuenta multiples factores y tratando de no abrir el horizonte a demasiados activos. De preferencia abocarse a un activo en particular. Tratar de conocerlo bien. Evaluar cuan comodos nos sentimos operandolo y ajustando una estrategia de operaciones que nos permita algun margen de certeza y exito.
Al menos es al lugar al que poco a poco voy llegando :-)

https://www.mql5.com/es/signals/429609

20% mes que makinon

Yo tengo una api, y programo en C# con ello puedo guardar datos en una base de datos para ir realizando cálculos. Ahora bien lo más importante es saber de estadística y simulación para saber que tu estrategia es significativa, sino no tiene sentido.

Mi modelo sigue dando sus frutos aunque tengo que reconocer que existe un riesgo alto, por ello la idea es ir acumulando capital y disminuyendo riesgo. Actualmente tengo una probabilidad del 10% de perderlo todo en un año, y una probabilidad del 100% de perderlo todo en un periodo de 10 años. El capital necesario para operar serían 5000 dólares con una Ganancia entorno al 30% anual... ahora estoy ganando un 10% semanal, lo que demuestra que el riesgo es muy alto.

Archivo adjunto 9847

La cosa positiva es que llevo más de 3 meses operando el sistema, a final de año si sigue así tendré cerca de 1000 dólares, y un riesgo de perderlo todo en 10 años del 50% es decir la rentabilidad tendría que converger al 30% anual, para cantidades de más de 5000 dólares, que es muy buena rentabilidad con una probabilidad de ruina del 0%.

El tiempo es muy importante para ver si realmente el modelo teórico funciona, si es así el 1 de enero pondré más capital para intentar llegar a los 5000 dólares en la primera mitad del año. Son rentabilidades muy optimistas, pero creo que se puede conseguir siempre que no tenga la mala suerte de que el evento impredecible pase este año.