0ptimizar Robots Forex

El proceso de creación de un Robot de Forex, es complejo . Hace años tardaba 6 meses en hacer uno, porque perdía mucho tiempo en la programación, en ver que el Robot no hacia lo que yo pensaba, principalmente porque no tenía un histórico de datos fiables.

Los datos que te dan Metatrader no sirven, porque son datos imposibles de ejecutar a los mismos precios, por ello cuando se optimizaba en base a ellos siempre funcionaban correctamente, pero en la realidad no paraban de perder dinero.

Hay que pensar en los gastos que supone abrir y cerrar una orden: Spread + Comisiones + Swap

A eso unimos que un Robot de Forex necesita al menos 500 operaciones para saber si funciona, con ello si tenemos un robot que hace una operación al día lo normal es que ese robot necesite dos años de operaciones para ver si funciona.


Si a eso unimos que puedes tener suerte, pillar una buena racha de operaciones puedes poner mucho dinero y será cuestión de tiempo que te arruines.


Trading en Forex te vas arruinar seguro, porque solo tienes un 48% de posibilidades de ganar si realizáramos ordenes aleatorias. Por ello obtener un sistema que nos de una probabilidad de acierto del 55% lo mínimo para que compense los gastos asociados, es bastante complejo.

El 100% de los robots que se venden son estafas, estafas para que te abras una cuenta en el Broker y arruinarte con las comisiones que se las quedará el que te venda el Robot,

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El gráfico anterior muestra un Robot con datos reales, son 20 meses de datos, con ello se observa como el Robot tiene meses muy buenos y otros malos. Este robot funciona bien porque nunca se ha arruinado, de hecho convertiría 100 dólares en casi 1800.

Ahora este robot tiene que otimizarse, para salirse del mercado cuando empiezan la volatildiad. Por ello voy a explicar los distintos métodos que voy a utilizar para limpiar, y salirse del mercado cuando empieza a perder dinero. De los 20 meses el robot igual opera solo 12 meses, pero es suficiente.

Por ello para la cartera de robots, hay que seguir buscando más robots que operen cuando esté está fuera del mercado.

Media Móvil

La primera optimización consiste en crear una media móvil y siempre que sea positiva copiamos lo que hace el robot, y cundo es negativa no hacemos nada, este es el resultado.

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El mejor método es una regresión lineal, en la que estadisticamente contrastamos si los datos pertenecen a la regresión, eso se puede calcular con la regresión si pertenece a dichos datos, con el R2 que mide la bondad del ajuste, para ello tenemos que tener un mínimo de valores como puede ser considerar los últimos 25.


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Al final hemos conseguido un sistema que permite una rentabilidad de 900 dólares partiendo de 100 en un periodo de 15 meses. Eso no garantiza que el futuro será así, pero empezamos con un modelo probado durante 15 meses a partir de reglas bastante simples.

Ahora se trata de hacer un programa en Matlab, para optimizar el parametro del periodo ventana, y con ello obtendremos el mejor modelo posible con los datos que tenemos, la clave es ir encontrando robots totalmente diferentes, pero para ello necesitamos datos, que es lo más complicado.