Robot FX Cobertura, Forex

Robot Cobertura

Estoy cerca de 20 días operando en el FOREX he creado un bot que le falta bastante para ser 100% automático, aunque empezó al principio operando en el EURUSD, actualmente opera en 7 pares de divisas:

Pares divisas:
Archivo adjunto 10338


Se crean coberturas financieras entre los distintos pares de divisas, una cobertura según la definición financiera es lo siguiente:

Cobertura, en finanzas, (en inglés hedging o hedge) se llama al conjunto de operaciones dirigidas a anular o reducir el riesgo de un activo o pasivo financiero en posesión de una empresa o de un particular. Los fondos creados con este fin se denominan fondos de cobertura o hedge funds.

Resumiendo se baja bastante el riesgo al operar con 7 pares simultáneos. El resultado ha sido multiplicar los 50 dólares iniciales por 16.


En la actualidad:
Archivo adjunto 10341


Dudas que me planteo:

¿El resultado ha sido suerte? En parte si.
¿Es bueno hacer coberturas en el FX? Si, indudablemente.

El problema que me planteo es que a día de hoy cuando abro una posición nueva, no se si estoy incrementando o disminuyendo el riesgo. Por lo tanto el primer paso es crear una "herramienta" que me mida el riesgo global.

La primera "herramienta" es calcular las posiciones abiertas en tiempo real, y calcular las correlaciones de las divisas en un periodo determinada, y un intervalo por ejemplo de 4h, en los últimos 3 meses.

Para ello hay que calcular la matriz de correlación, parecida a la siguiente, pero en tiempo real:



Archivo adjunto 10340


Un saludo.

He decido centrarme en 3 pares de divisas porque son las que más volumen tienen:

EURUSD
USDJPY
GBPUSD

Todas referenciadas el Dólar, para ello voy a calcular la matriz de correlaciones a un año para ver como se comportan estas divisas entre sí, la idea es crear una COBERTURA DINÁMICA con Delta = 0. Para los que no sepan de lo que estoy hablando, en Opciones financieras la Delta nos dice como cambia el precio de una opción ante cambios de precios del subyacente.

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Las correlaciones son similares, utilizando un periodo de un día, el YEN se mueve a la inversa el EURO es decir si el EURO se aprecia respecto al dólar, el YEN también se aprecia, pero como la divisa fuerte es el USD es como si fuera la inversa.

Estas correlaciones no me gustan nada, por ello voy a repetir el proceso pero en lugar de datos diarios los voy a hacer con datos de 1 hora, y de 4horas.

Como primer medida quiero crear un Bot que me asegure que no tengo riesgo de mercado, es decir se tendría que quedar estable, para ello tenemos que analizar a largo plazo el comportamiento de la cobertura.

¿Para qué quiero hacer una cobertura perfecta?

Es el primer paso para realizar el Bot, cuando pensemos que el mercado esté mal, donde sea complejo ganar dinero podemos realizar la cobertura, cuando pensemos que el mercado se va a mover en una dirección podemos reducir la cobertura en la dirección que pensemos. Al trabajar con 3 pares el riesgo de quiebra se reduce bastante, porque un movimiento brusco en el EURUSD nos puede hacer perder bastante dinero, pero si estamos cubiertos a un 75% por los otros pares el riesgo sería menor.

También es importante los Swaps, y la ventaja de la cobertura es que es más barato disminuir el riesgo que cerrar posiciones. Por ejemplo si queremos menos riesgo, podemos cerrar posiciones ganadores, o al revés si queremos más riesgo vamos cerrando posiciones ganadores.

Al final esta estrategia se basa en ir ajustando el riesgo, tanto si queremos riesgo 0, como si queremos riesgo positivo en un 25% o 50% o 100% o negativo. Ya no va a ser tan importante si una divisa sube o baja.

Ahora la probabilidad de perder la cuenta va a ser la misma, si estamos con un riesgo a un 100% comprados y el mercado se mueve en nuestra contra vamos a perderlo todo. Por ello tenemos que posicionarnos en un lugar o en otro.

Dentro de las medidas de riesgo que voy a aplicar, consiste en obtener cada minuto la posición en tiempo real del Bot, por ejemplo cuanto dinero tiene, y las posiciones, valoración de cada posición en divisa, las perdidas y ganancias en cada momento. Con ello se puede obtener otra matriz de correlación en tiempo real, y va a ofrecer el riesgo del Bot cada minuto.

Otra medida de riesgo muy importante es el Nivel de Margen, de hecho sería conveniente no estar muy apalancado, pero una forma de saber el riesgo es viendo como varían las divisas, las posiciones abiertas y la posición real total, y el nivel de margen. Con estos datos se puede ir haciendo cálculos. Para ello voy a guardar el Bot en una VPN y guardar los datos en una base de datos SQL Mysql en local, siempre es más fácil hacer queries sobre una base de datos.

La idea es ir recogiendo datos, para en un mes empezar a aplicar una estrategia más automatizada.

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La variación de la cuenta en el día es muy importante, si por ejemplo varía un 5% diario desde máximo a mínimo, la probabilidad de perder un 25% en un mes es muy probable, si varía un 2% la probabilidad será muy baja....

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Lo primero tenemos que recoger datos, para hacer un histograma, en función de las posiciones abiertas, así después en función de las posiciones que tengamos y la base de datos, por ejemplo los 3 últimos meses podremos saber en cada momento el riesgo que tenemos, como influye la compra o venta de una divisa, y como se ve afectada la cuenta ante variaciones de cada divisa, por ejemplo tener claro cuanto varia la posición si el EURUSD sube un 1%, 2%, 3%, con ello podemos tener un modelo muy robusto.

1 Fase

Recogida de datos, mínimo un mes de datos.

2. Fase

Limitar el riesgo diario al 5% y el riesgo mensual al 10% de nuestra cuenta. Eso significa que si nos acercamos al 5% hay que disminuir riesgo, y si en el mes nos acercamos al 10% hay que disminuir el riesgo. Para ello utilizaremos el VaR histórico como medida de riesgo, y lo complementaremos con el VaR Paramétrico

3. Fase

Creación de un Bot que se encargue de abrir y cerrar posiciones en función de un modelo de reversión a la media, y datos estadísticos.