Todo es cuestión de probabilidades y mantenerlas

El gran desconocido de las inversiones en Bolsa y Trading es la probabilidad de éxito, es un ratio fácil de calcular pero en ningún libro lo explican, es tan simple como este:


Probabilidad = (Dinero Ganado)/(Dinero Perdido + Dinero Ganado)


Ejemplo:

En el 2021 He ganado 5000 dólares en mis operaciones de Forex. he perdido 4000 dólares la probabilidad sería:


Probabilidad = 5000 / 9000 = 55.55%


Siempre se suele hablar de rentabilidad, o de riesgo... pero lo más importante es la probabilidad, porque si la probabilidad alta o bien se hacen pocas operaciones o se tiene un método realmente bueno. En los mercados de suma 0, como es el trading o más bien no son suma 0, porque hay muchas comisiones de por medio, lo normal en el largo plazo la probabilidad se situé por debajo del 50% es decir que entramos en perdidas.


En mis sistemas de Trading exijo que tengan una probabilidad de acierto del 70%, para muchos esa probabilidad es muy elevada y es cierto que lo es, pero me garantiza dos cosas:

Voy a operar poco, y así pagaré menos comisiones
Me garantiza una alta rentabilidad, que en el momento dichas probabilidades bajen del 65% no se pueden utilizar.

¿Por qué es tan importante un alta probabilidad?


Por la formula de Kelly,

http://www.bolsia.com/blog/la-formula-de-kelly/

Con un sistema con probabilidad de acierto cercano al 70% como es el del siguiente gráfico, se observa las ganancias dedicando un porcentaje fijo del valor de nuestra cartera. Empezando por 1000 dólares podemos acabar teniendo 5000 dólares en 6 meses, realizando 55 operaciones.

Esto demuestra que no es tan importante operar mucho, sino operar lo justo en zonas donde la probabilidad de acierto son altas como es este caso, se realizan pocas operaciones igual 2 a 3 a la semana, pero con un elevada probabilidad de que salgan bien.

Al arriesgar un porcentaje de nuestra cartera, a priori sabemos que es lo peor que nos puede pasar, digo a priori porque pueden pasar muchas cosas, las ordenes se suelen poner con Stop Loss.

Archivo adjunto 10224


Un sistema ideal, sería aquel que operara en diferentes activos, por ejemplo:

Oro
Forex
Crypto
Bolsa

Todos con sistemas que las probabilidades están a nuestro favor, para tener un sistema que sea algo fiable lo ideal sería contar mínimo 50 operaciones por activo, con una probabilidad cercana al 70%.

¿Se van a mantener las probabilidades tan altas siempre?

No, lo más seguro que las probabilidades empiecen a caer, por ello los sistemas tienen que tener una probabilidad mínima donde ya no operen, lo mínimo tiene que ser un 60%, pero yo les exijo un 65%.

Base de datos de Probabilidades

Actualmente estoy construyendo una base de datos de muchos sistemas que arrojan probabilidades positivas, para tener una base centralizada, una de Crypto (Bitcoin y ETH) una de Forex (USD) y si funcionaran crearía una base de datos de más activos. Es importante dicha base de datos, porque se permite ver en tiempo real las ganancias que se obtendría.

Un Ejemplo es este sistema del ETH que llevo ya meses probando en tiempo real:

Archivo adjunto 10225

Este modelo hace 2 operaciones a la semana, arriesgando el 5% del capital.

Suponemos que tenemos un modelo de ETH, otro de Bitcoin y otro de EURUSD el riesgo se puede incrementar, porque es casi imposible que la mala racha funcione mal simultáneamente.

Resultado si las probabilidades del modelo ETH se mantienen durante 3 años:

Tres años de nuestro modelo ETH, suponiendo que las probabilidades se mantengan, como vemos los resultados son espectaculares. Lo lógico es que las probabilidades empiecen a caer, y el sistema se desconectara. Yo soy muy optimista, porque en estos 7 meses el ETH ha pasado de todo, así que el sistema es muy robusto.... Veremos los próximos 6 meses.

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