THE ENSTETUTE. Vto. May/04 Part I
[size=150]Saludos y saludas a todos y a todas.
De nuevo en Gandia y ya estoy recibiendo ordenes de mi genérala para irnos a Gandia de compras, ya os he contado lo que se preocupa de mi salud y quiere adelgazarme del medio kilo, de vellón de los de antes, del último vencimiento, y comprar no se que cosas para el apartamento.
Cuanta “letiziaâ€
Re: THE ENSTETUTE. Vto. May/04 Part I
He leído el post por encima, pero creo que he interpretado que decís que IB cobra cuando modificas una posición, mi experiencia es otra, solo me han cobrado, 0, 5 € por contrato, cuando he cancelado una operación. Cuando he modificado precios e incluso numero de contratos, me ha cobrado solo la comisión, 2 €, de los contratos ejecutados.
Besos y besas para todos y para todas.[/size][/quote]
Esto comentaba el pastor. Pues solo aportar que lo del cobro de esa comision es cierta como comentaron anteriormente tanto cancelacion o modificacion que no es otra cosa que cancelar la antigua y meter otra nueva variando precio o numero de contratos.
Yo si que he sufrido esa comision en un par de ocasiones, pues lo tengo en cuenta cada día y por ello no me resulta gravaso el que al cabo del año 2 operaciones me hayan salido a 2.5€ en vez de 2€, con otros brokers y sus tarifas normales al año hubiera trabajado para ellos asumiendo yo todo el riesgo.
Lo normal es no ver esa comision porque como se dijo por cada contrato que se ejecuta tienes un credito de 5 modificaciones/cancelaciones.
Por cierto, a ver si alguien puede decirme el precio exacto al que cerró el indice del stoxx50 a las 12 horas para hacer el calculo en la simulacion mas real posible.
Gracias y saludos, que ya estamos por aquí.
Lorza nada de teorico...>
bueno, es simulacion pero con precios reales de mercado.
A las 4 de la tarde aproximadamente, con el futuro del ibex cotizando exactamente a 8294 se compraban 100 puts 8300 por 136 puntos, y se compraban 100 calls 8300 por 136 puntos.
Esta situacion ha durado unos 10 minutos aproximadamente.
Lo cierto es que a mi tambien me ha sorprendido. Por eso, aunque no tenia pensado hacer nada hasta al menos el jueves, no he podido resistir la tentacion de intentar aprovechar una situacion tan favorable, porque estoy tratando de simular lo mas cercano posible a la realidad, y si en circunstancias reales me encuentro con eso, se que no habria resistido la tentacion :-)
Saludos
Algún trebol de 4 hojas habrá
Amigos Amenophis y Road:No pongo en duda se diera este caso el Fut estaba en 8294 el Put entraba ya dentro el dinero,no respondo en plan de polémica muy al contrario con lo que yo digo puede observarse que el chuleteo es enorme primero si por encima los 8300 pude vender a 142 no era lógico en 8294 los136.
Otra cosa quiero aclarar,seguramente en tórico no debe ser imposible que se den estos casos pero prácticamente mucho, ya que no es un mercado muy líquido y a los creadores no se les escapa aparte de otras cosas la tendencia del mismo,les sobran datos y USURA.
Saludos.
Claro Lorza, por eso precisamente...>
porque si ya de por si es un mercado muy poco liquido, con un chuleo habitual de escandalo, con unas jorquillas espeluznantes (el otro dia, faltando poco mas de una semana para vencimiento, vi en una opcion ligueramente OTM una horquilla de ¡¡¡100 puntos!!!) si por uno de estos casuales que tienes en pantalla la horquilla de un cono da la casualidad (pense que habia mas probabilidades de que el cometa Halley se estrellara contra la Tierra, pero parece que no) de tener un caramelo de horquilla como ese, no se puede dejar pasar la oportunidad. Es una situacion inmejorable para abrir una (o varias) diocesis.
Eso si, esto me ha pasado en simulacion, y dudo que eventos como este se repitan en adelante. Eso quiere decir que, la unica vez que he tenido y que tendre la oportunidad y la suerte de vender un cono tan perfecto, va y me pilla operando con mortadelos. Si ej que no pue serrr
:-)
Saludos.
PD. La verdad es que a Meff se le deberia caer la cara de vergüenza de tener un mercado tan flojeras. No sera mejor operar en opciones de algun indice portugues, jamaicano o senegales? Fijo que tienen mas liquidez.
Pos yo tengo unas dudosas dudas...>
que paso a detallar.
Habia leido a mi ingreso en el Estetute, que los Futuros daban mucha urticaria, que mucho yuyu, que lejos de ellos a menos que quedara muy poco para vencimiento y en consecuencias, la cobertura con opciones fuera poco menos que imposible.
Observo observando con sorpresa sorpresiva, que el guru de las urticarias y del invento, tanto este vencimiento como el anterior, comienza a tener sarpullido desde el mismo momento practicamente de abrir la primera diocesis. ¿Me lo explican?
Mas cosas.
Es evidente que estando el submuriente en 2850, vender una put 2900 te deja un paston, el valor temporal, mas el intrinseco, y dos huevos duros. Y tambien es cierto que merced a ese paston, el techo del artilugio suuube mucho y tal. Pero no es menos cierto que como le de por bajar de duro, a esa put se le ponen los webs de corbata. Y si llega un momento en el que hay que recomprarla, el aumento de precio por bajada de submuriente, se lleva con creces la chupada de Bothe realizada, el coche y el apartamento en Torrevieja. La pregunta es.. Que se hace en esos casos?. Lo digo porque tampoco soluciona mucho que el precio se ponga a subir, ya que tienes una call 2850 vendida, que te crujira en sentido contrario.
Quicir, que yo entiendo que al abrir un coñito centrao, lo intrinseco que gana una pata lo pierde la otra, y si la cosa no se va de madre, la parte intrinseca queda en tablas y el Bothe pal bolsillo. Pero no acabo de encontrarle sentido a vender opciones ITM a cristo y siniestro cruzando las patas, cuando sabemos que cuando una opcion esta ITM tiene muy poco bothe a chupar.
Alguien me losplica?
Mi posicion en Ibex, ta mas o menos bien. Tengo dos coñitos 8300 vendidos el lunes sin querer porque estaban totalmente simetricos en 136 y otros 2 8350 vendidos ayer, estos ya menos simetricos. La bajada de hoy me ha fotido bien, y tendre que ver de tapar un poco la pata put. La pregunta, a la vista de las nuevas circustancias es: como deberia hacerlo? Vendiendo Calls ITM? Vendiendo Calls ATM? Vendiendo Puts ITM? Vendiendo Puts ATM? Con urticarias? Yendo al psiquiatra?
Sagradeceran aclarecimiestos.
Asias
para ameno sobre la chupada de bothe
Te pongo una imagen de la TWS donde podras ver que donde mas bothe se chupa es cuanto mas cerca estés del subyacente, conforme te alejas de él vas perdiendo bothe pero tanto si están ITM como OTM. Espero te sea de ayuda.
Por eso creo que en este vencimiento EP está trabajando el cono desde un inicio, para poder pillar mas bothe que haciendo cunas debido a la baja "vola".
Lo que tambien me interesa es el porqué de empezar a trabajar tan temprano con futuros, pues como bien comenta "kaleva" el Enstetute debería trabajar formas y sistemas sin tener que tocarlos ya que tanto miedo dán y tan malos son dentro de la filosofía "suba o baje".
Yo el trabajo de simulacion que vengo haciendo en el ESTX50 desde hace ya muchos meses es sin tocar un solo futuro y dejando pasar el tiempo casi sin tocar tampoco las opciones. Con ello solo los vencimientos de diciembre y enero que hubo movimiento pero con volas por los suelos perdí algo, pero nada grave, casi ni se nota, cosa que de haber trabajado con futuros en vez de opciones esos meses estaria ahora en la U.V.I.
Como punto final habria que estudiar lo que se gana por vencimiento solo con la "chupada de bothe" y descontando previamente lo ingresado con los futuros no sea que nos llevemos una sorpresa y de esas atractivas rentabilidades le debamos mas de un 60% a los futuros con lo que ya no podriamos hablar de "ganancias por la venta de opciones y paso del tiempo".
Espero no haber sido muy pesado. Un abrazo y suerte.
http://bolsia.com/a/fotos/tws4.JPG
Alqui, lo entiendo perfectamente
pero por eso comento.
Si te vendes un cono ATM, vas a chupar Bothe como un condenao. Pero en cuanto el precio comience a desplazarse pa un lao, una opcion quedara OTM y la otra ITM, con lo que en ninguna de las dos se chupara ya tanto Bothe. Y si el movimiento es muy fuerte a un lado, llegara un momento en el que no quedara bothe por chupar, y es posible que el aumento de la ITM merced al valor intrinseco sea muy superior a la perdida de Bothe del conjunto de ambas.
En fin, que son muchas dudas.
Saludos
Re: Pos yo tengo unas dudosas dudas...>
Cita:
Iniciado por amenophis
que paso a detallar.
Observo observando con sorpresa sorpresiva, que el guru de las urticarias y del invento, tanto este vencimiento como el anterior, comienza a tener sarpullido desde el mismo momento practicamente de abrir la primera diocesis. ¿Me lo explican?
Te diría que te leyeras lo que le comentaba a kalevala en un post anterior...
Cita:
Iniciado por amenophis
Mas cosas.
Es evidente que estando el submuriente en 2850, vender una put 2900 te deja un paston, el valor temporal, mas el intrinseco, y dos huevos duros. Y tambien es cierto que merced a ese paston, el techo del artilugio suuube mucho y tal. Pero no es menos cierto que como le de por bajar de duro, a esa put se le ponen los webs de corbata. Y si llega un momento en el que hay que recomprarla, el aumento de precio por bajada de submuriente, se lleva con creces la chupada de Bothe realizada, el coche y el apartamento en Torrevieja. La pregunta es.. Que se hace en esos casos?. Lo digo porque tampoco soluciona mucho que el precio se ponga a subir, ya que tienes una call 2850 vendida, que te crujira en sentido contrario.
Creo que el error vuelve a estar en la confusión con el subyacente. Cuando EP vendió la PUT, el futuro estaba en 2856 aprox. No se la diferencia que hay entre los dos ahora mismo porque sólo sigo STOXX contado, pero debe andar por los 40 puntos, por lo que la PUT que vendió era ATM. Y al hilo de lo que dice HUGO, yo tampoco veo mucho sentido en vender ITM. Valgan las excepciones pero la regla general es que cuanto más cerca de ATM, mejor...
Y eso es todo ejjejeej. Un inciso en el primer toque del 8200 hoy he vuelto a ver la CALL y la PUT ATM a 134 y 135 respectivamente... De hecho he añadido otra diócesis de coles...
Saludos!
Hola, esytoy empezando en esto y me gustaria, a ser posible,
q alguno de vosotros me pudiera pasar la hoja de calculo de excel para simular estrategias. Asi podre empezar a diseñarlas y publicarlas aqui. Saludos y gracias de antemano.
pongo mi mail, q se me habia pasado
mi mail es cowper@ono.com , q no lo habia puesto, aunque estoy registrado.
Consideraciones sobre compra de conos
Cita:
Iniciado por kalevala
Y es que la vola esta a unos niveles tan bajos (14,5% para las CALL y 18,5% para las PUT) que me estan entrando ganas de comprar un cono.
Solo estoy esperando que bajen de 100 ptos de precio y le meto euros de vellon.
Es decir que vas a adivinar el día que va a subir la vola después de todos los meses que llevamos con ella por los suelos.
Cita:
Iniciado por kalevala
Repito, seria una apuesta a una subida de vola, no a un movimiento del STOXX mas alla de los puntos de beneficio cero :!: :!:
Una subida de vola con poco mvto del subyacente. No se, no se, como tú dices sería "una apuesta". Mejor la bonoloto.
Saludetes...