Nuevo SICAV Bolsia Titanes

Llevo tiempo haciendo estudios estadísticos sobre la inmensa base de datos de Bolsia y he llegado a la conclusión por simplicidad, fácil de explicar, y por la alta rentabilidad, es hacer una SICAV simulada en la que se basará en las 15 mejores carteras de Bolsia por rentabilidad total, que estén en rentabilidad positiva en el año.

http://www.bolsia.com/portfolios.php...en=yield&cat=0

Archivo adjunto 9097

En promedio las mejores carteras tienen una rentabilidad del 10% este año. La idea es hacer un índice de dichas carteras, e ir actualizando cada dos o tres meses. Estoy haciendo un estudio del óptimo de rebalanceo.

La ventaja de este top, es que es muy fácil de Comercializar, gente que tiene hasta el 300% de rentabilidad, y sobre todo son los mejores durante años....

Archivo adjunto 9098

A partir de 15 carteras en el top la rentabilidad se estabiliza en el 10% anual, eso quiere decir que esta entre las 150 mejores carteras del año, sobre todo este top tiene que es bastante robusto, porque no van saliendo y entrando carteras todos los meses.

La única condición es tener una rentabilidad mínima que siempre es superior a 0%, con lo que un año malo de bolsa puede llegar a estar al 100% en liquidez...

Creo que este SICAV puede batir a todo lo que hay actualmente en España, porque está formado por estrategias ganadoras entre miles...

Una persona que ha obtenido una rentabilidad del 300% es buena, la suerte no dura 5 años!!!!


Un Saludo.

¿Las nuevas carteras no tienen opciones de entrar en dicho top?

Si que tienen opciones, porque para dar oportunidad a todo el mundo se van a considerar la rentabilidad de los últimos 5 años. Tampoco es lógico una cartera que lleva un año entrará en dicho Top, porque las probabilidades que fuera suerte es muy alta, pero considerar los últimos 5 años una cartera con 3 años podrá entrar.

Un Saludo.

Entre los mejores del año hay carteras que van a estar en el Top Titanes, lo que demuestra que no es tanta suerte, el que lo hace muy bien a largo plazo, es porque año a año lo hace bien

Archivo adjunto 9099

Que interesante.

Sería curioso meterse en algún broker y aprovechar las buenas ideas.

Ya tengo el top que se va a confeccionar la Cartera de la SICAV Bolsia Titanas

http://www.bolsia.com/top25candidatesr90.php

Las 15 carteras que más rentabilidad tienen en los últimos 5 años:

Archivo adjunto 9149

Todas las carteras tienen las mismas oportunidades para entrar en el Top25 Titanes, al considerar 5 años, lo que paso con anterioridad no cuenta, en un periodo alcista está claro que beneficia a las que tienen 5 años, pero en uno bajista no será así. Al final lo importante es estar en positivo en el año. Si no hay ninguna cartera en positivo la SICAV estará 100% en liquidez.


La idea es hacer el primer top totalmente automático con las 15 carteras que se vaya actualizando el día 1 de cada mes, se mira la cartera global de las 15 carteras del Top, y se compara con la que hay en LA SICAV BOLSIA TITANES, y se dan ordenes de compra y venta.

Este va a ser el primer SICAV totalmente automatizado, no habrá acción manual, todo será automático, las ordenes de compra y venta.

La ventaja es que al considerar 5 años es muy estable, es complicado que hayan muchos cambios en un mes, a lo sumo una cartera puede entrar y salir, si a eso unimos que la única condición para entrar en el Top es tener una rentabilidad superior al 2% en el año no pueden haber carteras en negativo, con lo que un año malo de bolsa, nos aseguramos que las carteras que pierden dinero no estén.

Creo que este SICAV va a tener un muy buen comportamiento, muy estable, donde podrás dormir tranquilo porque seguro bate al mercado en el largo plazo.

Un Saludo.

Pues es una idea muy buena. Una inversión automatizada sobre una manual. Me gusta.

Han tenido que pasar muchos años para que los datos fueran permitiendo estrategias como esta, de hecho no hay tantas carteras con más de 5 años.

5 años es una cantidad razonable para saber si un Gestor es bueno o malo, de hecho a partir de 5 años tienes un 90% de confianza que el resultado no es suerte, 99% en 10 años.

Creo que esta SICAV lo va a hacer muy bien, y sobre todo no habrá nada de presión por parte del Gestor, la idea es que sea como un ETF, habrán meses muy buenos y otros malos pero podrás estar tranquilo que tarde o temprano lo hará bien, porque estará formado por los 15 Gestores que más rentabilidad tienen en los últimos 5 años, eso cualquier persona lo entiende, y es muy fácil de comercializar.

Un Saludo.

Hola,

Exacto.
Fijarse en los 15 mejores y equiponderar.
Rebalancear cada mes.
Y san seacabó, esto debería llevarte a +/- 15% CAGR en el largo plazo, con un máx DD del -15%.
La cartera ideal, vamos.

Saludos.

Efectivamente es la cartera ideal, al considerar los últimos 5 años es un tiempo suficiente para que el que no es bueno no esté, se buscan inversores a largo plazo, y 5 años es el tiempo justo.

Este fin de semana empieza este nuevo SICAV va a tener más riesgo porque no va haber un gestor detrás pero tiene la ventaja de que no hay intervención humana, la idea es que dicho SICAV se convirtiera en un ETF

Archivo adjunto 9163

La liquidez media del fondo es un 20% del total

Un Saludo.

Este fin de semana empieza el fondo Bolsia Titanes

Archivo adjunto 9170

La idea es programarlo todo para que el día último de cada mes con el cierre de los mercados se realicen las compras y ventas con las nuevas carteras que forman parte del Top.

Un Saludo.

Ánimo titanes! Dejadnos en buen lugar, eh?? :D

Ya tenemos la SICAV en marcha:

4898.79% de rentabilidad, cartera de bolsa Bolsia Titanes en Bolsia.com

Archivo adjunto 9203

El día 1 de Julio se actualizará la cartera, a partir de ahora se automatiza la cartera una vez al mes, este fondo va a ser el primero 100% automático, la idea es que algún día sea un ETF, el ETF Bolsia.

Tiene muy buenas perspectivas....

Es una buena idea, será interesante seguir a Titanes. Seguro que lo hacen bien, como siempre.

Este es el primer fondo 100% automático, personalmente creo que va a hacer historia, porque si conseguimos superar a los índices será un caso de estudio.

Han tenido que pasar casi 6 años para tener datos suficientes para tener este fondo que es bastante robusto... el tiempo nos dará o quitará la razón, pero lo que podemos decir que HEMOS CONSEGUIDO HACER EL PRIMER FONDO QUE SE GESTIONA SOLO, no hay intervención humana.

Eso es un hito en la gestión de fondos en España y el Mundo.

Un Saludo a todos.

Está muy bien la idea, pero no puede que coja carteras que la gente no gestiona??, porque hay muchas carteras que están abandonadas

Cita:

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Iniciado por warrior12

Está muy bien la idea, pero no puede que coja carteras que la gente no gestiona??, porque hay muchas carteras que están abandonadas

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Eso de estar abandonadas no se sabe, las carteras abandonadas cada vez que un valor pasa del 15% se va vendiendo el exceso, con lo que al final van aumentando la liquidez.

Lamentablemente no es significativo que una cartera haga muchas operaciones o haga una operación cada tres años. De hecho las carteras muy activas lo hacen muy mal.

Por eso esa variable al no ser significativa econometricamente no se tiene en cuenta.

Un Saludo.

yo me referia a carteras q por ejemplo no han hecho ninguna operacion en uno o dos años

Da igual no quiere decir que lo hagan mal, el que compro Google Apple Amazon, Facebook... hace 10 años su cartera va como un tiro... lo que va bien no se toca.

La gestión del fondo es cuantitativamente, si no tocar la cartera en dos años es una variable que aportará mejores resultados se consideraría, todo son números... y por ahora lo que va bien no se toca.

He empezado a hacer un backtesting 5 años atrás con los datos que tenemos en Bolsia, podemos tener realmente el resultado y las operaciones que hubiéramos conseguido realizando ese estudio retroactivamente.

Un Saludo.

Podemos ver los resultados, Miguel?

Cita:

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Iniciado por kiminawer

Podemos ver los resultados, Miguel?

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Es bastante complejo estoy todavía programando... cuando lo tenga lo pongo en este post..

A falta de actualizar la cartera, los resultados son bastante esperanzadores...

Archivo adjunto 9835

Estos meses que estoy un poco fuera del proyecto, estoy aprendiendo muchas cosas, lo más importante es tener paciencia a la hora de invertir, la cartera se tiene que ir cambiando de 3 meses en tres meses, y no importa tanto que pierdas un 30% en una acción cuando en el conjunto vas ganando.

Saludos.

Si yo entro en ese ranking es que has programado mal la estrategia, y ahora mismo voy el 16....

Estas equivocado, eres muy bueno. Tal vez tu método es hacer lo que haces, la bolsa no es como estudiar para un examen. La bolsa es obtener buenos resultados puedes estar 24 horas pensando y estudiando acciones y ser bastante malo.

No hacer nada, copiarse de las mejores carteras, tener paciencia es una estrategia que da sus resultados. Solo el tiempo es el que dirá si eres bueno o malo, pero a día de hoy eres de los mejores.

5533.16% de rentabilidad, cartera de bolsa Bolsia Titanes en Bolsia.com

De hecho las carteras que hay en el top lo hacen bien porque no se tocan, llegará un día que vayan mal, pero cuando llegue habrán otras carteras, si mientras tanto durante 10 años se consigue una rentabilidad de media de un 20% esa es la clave.

Bueno, si algo te puedo decir es que no copio a nadie, me guio por lo que leo en un mundillo que conozco, hago mis cábalas mentales y compro o vendo. Lo que si hago es dar mucho margen a la recuperación y muchos valores caen de repente mucho y luego salen otra vez disparados como cohetes recuperando lo perdido y un poco más. Mi gráfica tiene más de 6 años (desde febrero de 2012) y solo tuve el primer año en negativo, luego ha habido mejores y peores pero toco muy poco la cartera en valores que según voy viendo los movimientos del sector creo que perderán valor porque lo que venden no tiene futuro o creo que subirán como la espuma poque siendo pequeños tienen algo que a los grandes les interesa. En fin, es todo de intuición por eso cuando hay batacazos son de aupa :-D

Los resultados están ahí, ahora falta terminar el trabajo, el modelo es muy robusto y la estadística no falla.

Pronto habrá una corrección, sobre todo en la Bolsa de Estados Unidos y veremos como responden los tops, esto es una carrera de muy largo plazo, y falta el último proceso.

A día de hoy, estoy intentando encontrar una forma alternativa de ingresos que me permita lanzar el proyecto, un proyecto como este requiere bastante capital, y sobre todo un equipo. No tengo ni una cosa ni la otra, solo tengo una idea que funciona.

Actualmente estoy trabajando en pequeñas ideas que no dependen de ni un equipo ni de gran capital, que van a permitir lanzar el proyecto...

Gracias a todos por la espera...

Cita:

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Iniciado por BolsiaSicav

Los resultados están ahí, ahora falta terminar el trabajo, el modelo es muy robusto y la estadística no falla.

Pronto habrá una corrección, sobre todo en la Bolsa de Estados Unidos y veremos como responden los tops, esto es una carrera de muy largo plazo, y falta el último proceso.

A día de hoy, estoy intentando encontrar una forma alternativa de ingresos que me permita lanzar el proyecto, un proyecto como este requiere bastante capital, y sobre todo un equipo. No tengo ni una cosa ni la otra, solo tengo una idea que funciona.

Actualmente estoy trabajando en pequeñas ideas que no dependen de ni un equipo ni de gran capital, que van a permitir lanzar el proyecto...

Gracias a todos por la espera...

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Ánimo con todo ;)

Mucho ánimo, Miguel!

Pues si hay batacazo en USA me iré a los infiernos y más allá, pero al final tengo la gráfica desde hace 6 años donde tengo los grandes batacazos (soy incapaz de predecirlos, no tengo conocimientos) y el resultado final es que se recupera y sigue subiendo. Algunas veces ha tardado más y otras menos, y muchas otras he acabado vendiendo porque el sector no se ha orientado hacia donde yo pensaba (y quería :-D ).