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Tema: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

  1. #1
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    Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Llevo tiempo haciendo estudios estadísticos sobre la inmensa base de datos de Bolsia y he llegado a la conclusión por simplicidad, fácil de explicar, y por la alta rentabilidad, es hacer una SICAV simulada en la que se basará en las 15 mejores carteras de Bolsia por rentabilidad total, que estén en rentabilidad positiva en el año.

    http://www.bolsia.com/portfolios.php...en=yield&cat=0

    Nuevo SICAV  Bolsia Titanes-bolsia-top25.png

    En promedio las mejores carteras tienen una rentabilidad del 10% este año. La idea es hacer un índice de dichas carteras, e ir actualizando cada dos o tres meses. Estoy haciendo un estudio del óptimo de rebalanceo.

    La ventaja de este top, es que es muy fácil de Comercializar, gente que tiene hasta el 300% de rentabilidad, y sobre todo son los mejores durante años....

    Nuevo SICAV  Bolsia Titanes-rentabilidadddd.png

    A partir de 15 carteras en el top la rentabilidad se estabiliza en el 10% anual, eso quiere decir que esta entre las 150 mejores carteras del año, sobre todo este top tiene que es bastante robusto, porque no van saliendo y entrando carteras todos los meses.

    La única condición es tener una rentabilidad mínima que siempre es superior a 0%, con lo que un año malo de bolsa puede llegar a estar al 100% en liquidez...

    Creo que este SICAV puede batir a todo lo que hay actualmente en España, porque está formado por estrategias ganadoras entre miles...

    Una persona que ha obtenido una rentabilidad del 300% es buena, la suerte no dura 5 años!!!!


    Un Saludo.
    Última edición por mbolsia; 11/06/2017 a las 11:46
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  2. #2
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    ¿Las nuevas carteras no tienen opciones de entrar en dicho top?

    Si que tienen opciones, porque para dar oportunidad a todo el mundo se van a considerar la rentabilidad de los últimos 5 años. Tampoco es lógico una cartera que lleva un año entrará en dicho Top, porque las probabilidades que fuera suerte es muy alta, pero considerar los últimos 5 años una cartera con 3 años podrá entrar.

    Un Saludo.

  3. #3
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Entre los mejores del año hay carteras que van a estar en el Top Titanes, lo que demuestra que no es tanta suerte, el que lo hace muy bien a largo plazo, es porque año a año lo hace bien

    Nuevo SICAV  Bolsia Titanes-bolsiatitanesss.png

  4. #4
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Que interesante.

    Sería curioso meterse en algún broker y aprovechar las buenas ideas.
    El derecho de cada cual se define por su virtud, o sea por su poder.

    “Consejos vendo, que para mí no tengo”

  5. #5
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Ya tengo el top que se va a confeccionar la Cartera de la SICAV Bolsia Titanas

    http://www.bolsia.com/top25candidatesr90.php

    Las 15 carteras que más rentabilidad tienen en los últimos 5 años:

    Nuevo SICAV  Bolsia Titanes-bolsiatitanes.png

    Todas las carteras tienen las mismas oportunidades para entrar en el Top25 Titanes, al considerar 5 años, lo que paso con anterioridad no cuenta, en un periodo alcista está claro que beneficia a las que tienen 5 años, pero en uno bajista no será así. Al final lo importante es estar en positivo en el año. Si no hay ninguna cartera en positivo la SICAV estará 100% en liquidez.


    La idea es hacer el primer top totalmente automático con las 15 carteras que se vaya actualizando el día 1 de cada mes, se mira la cartera global de las 15 carteras del Top, y se compara con la que hay en LA SICAV BOLSIA TITANES, y se dan ordenes de compra y venta.

    Este va a ser el primer SICAV totalmente automatizado, no habrá acción manual, todo será automático, las ordenes de compra y venta.

    La ventaja es que al considerar 5 años es muy estable, es complicado que hayan muchos cambios en un mes, a lo sumo una cartera puede entrar y salir, si a eso unimos que la única condición para entrar en el Top es tener una rentabilidad superior al 2% en el año no pueden haber carteras en negativo, con lo que un año malo de bolsa, nos aseguramos que las carteras que pierden dinero no estén.

    Creo que este SICAV va a tener un muy buen comportamiento, muy estable, donde podrás dormir tranquilo porque seguro bate al mercado en el largo plazo.

    Un Saludo.
    Última edición por mbolsia; 23/06/2017 a las 18:04
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  6. #6
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Pues es una idea muy buena. Una inversión automatizada sobre una manual. Me gusta.

  7. #7
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Han tenido que pasar muchos años para que los datos fueran permitiendo estrategias como esta, de hecho no hay tantas carteras con más de 5 años.

    5 años es una cantidad razonable para saber si un Gestor es bueno o malo, de hecho a partir de 5 años tienes un 90% de confianza que el resultado no es suerte, 99% en 10 años.

    Creo que esta SICAV lo va a hacer muy bien, y sobre todo no habrá nada de presión por parte del Gestor, la idea es que sea como un ETF, habrán meses muy buenos y otros malos pero podrás estar tranquilo que tarde o temprano lo hará bien, porque estará formado por los 15 Gestores que más rentabilidad tienen en los últimos 5 años, eso cualquier persona lo entiende, y es muy fácil de comercializar.

    Un Saludo.

  8. #8
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Hola,

    Exacto.
    Fijarse en los 15 mejores y equiponderar.
    Rebalancear cada mes.
    Y san seacabó, esto debería llevarte a +/- 15% CAGR en el largo plazo, con un máx DD del -15%.
    La cartera ideal, vamos.

    Saludos.

  9. The Following User Says Thank You to Howardburbuj For This Useful Post:

    mbolsia (27/06/2017)

  10. #9
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Efectivamente es la cartera ideal, al considerar los últimos 5 años es un tiempo suficiente para que el que no es bueno no esté, se buscan inversores a largo plazo, y 5 años es el tiempo justo.

  11. #10
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Este fin de semana empieza este nuevo SICAV va a tener más riesgo porque no va haber un gestor detrás pero tiene la ventaja de que no hay intervención humana, la idea es que dicho SICAV se convirtiera en un ETF

    Nuevo SICAV  Bolsia Titanes-liquidez.png

    La liquidez media del fondo es un 20% del total

    Un Saludo.
    Última edición por BolsiaSicav; 29/06/2017 a las 10:09

  12. #11
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Este fin de semana empieza el fondo Bolsia Titanes

    Nuevo SICAV  Bolsia Titanes-titanes.png

    La idea es programarlo todo para que el día último de cada mes con el cierre de los mercados se realicen las compras y ventas con las nuevas carteras que forman parte del Top.

    Un Saludo.
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  13. #12
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Ánimo titanes! Dejadnos en buen lugar, eh?? :D

  14. #13
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Última edición por mbolsia; 14/07/2017 a las 15:00

  15. #14
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    El día 1 de Julio se actualizará la cartera, a partir de ahora se automatiza la cartera una vez al mes, este fondo va a ser el primero 100% automático, la idea es que algún día sea un ETF, el ETF Bolsia.

    Tiene muy buenas perspectivas....

  16. #15
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Es una buena idea, será interesante seguir a Titanes. Seguro que lo hacen bien, como siempre.

  17. #16
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Este es el primer fondo 100% automático, personalmente creo que va a hacer historia, porque si conseguimos superar a los índices será un caso de estudio.

    Han tenido que pasar casi 6 años para tener datos suficientes para tener este fondo que es bastante robusto... el tiempo nos dará o quitará la razón, pero lo que podemos decir que HEMOS CONSEGUIDO HACER EL PRIMER FONDO QUE SE GESTIONA SOLO, no hay intervención humana.

    Eso es un hito en la gestión de fondos en España y el Mundo.

    Un Saludo a todos.

  18. #17
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Está muy bien la idea, pero no puede que coja carteras que la gente no gestiona??, porque hay muchas carteras que están abandonadas

  19. #18
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Cita Iniciado por warrior12 Ver mensaje
    Está muy bien la idea, pero no puede que coja carteras que la gente no gestiona??, porque hay muchas carteras que están abandonadas
    Eso de estar abandonadas no se sabe, las carteras abandonadas cada vez que un valor pasa del 15% se va vendiendo el exceso, con lo que al final van aumentando la liquidez.

    Lamentablemente no es significativo que una cartera haga muchas operaciones o haga una operación cada tres años. De hecho las carteras muy activas lo hacen muy mal.

    Por eso esa variable al no ser significativa econometricamente no se tiene en cuenta.

    Un Saludo.

  20. #19
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    yo me referia a carteras q por ejemplo no han hecho ninguna operacion en uno o dos años

  21. #20
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Da igual no quiere decir que lo hagan mal, el que compro Google Apple Amazon, Facebook... hace 10 años su cartera va como un tiro... lo que va bien no se toca.

    La gestión del fondo es cuantitativamente, si no tocar la cartera en dos años es una variable que aportará mejores resultados se consideraría, todo son números... y por ahora lo que va bien no se toca.

  22. #21
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    He empezado a hacer un backtesting 5 años atrás con los datos que tenemos en Bolsia, podemos tener realmente el resultado y las operaciones que hubiéramos conseguido realizando ese estudio retroactivamente.

    Un Saludo.
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  23. #22
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Podemos ver los resultados, Miguel?

  24. #23
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    Re: Nuevo SICAV Bolsia Titanes

    Cita Iniciado por kiminawer Ver mensaje
    Podemos ver los resultados, Miguel?
    Es bastante complejo estoy todavía programando... cuando lo tenga lo pongo en este post..
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