La varianza en Forex es altísima. De momento la muestra de operaciones es demasiado reducida para hablar de estrategia ganadora.

Por otra parte, como comentas más arriba cuando dices que a la larga todo el mundo se arruina, tu estrategia puede ser muy rentable para un estado concreto del mercado. Un estado que puede dudar meses y meses. Pero el mercado cambia y en ese periodo de adaptación es donde caen los traders. El gráfico que mejor pone de manifiesto este hecho es el de Long-Term Capital Management.

Respecto a la gestión de capital que comentas: ¿aumentar 0.01 lote a cada operación ganadora? A ver qué tal. Yo tengo entendido que los hedge fund suelen usar criterio de kelly, pero nunca me he sentido capacitado para usarlo. En teoría, tanto criterio de kelly como optimal f arrojan el mejor ratio riesgo/beneficio.