Veo que el tema se desvía de su título.

Sí, es indudable de que el EA sigue una estrategia y, como toda estrategia, es susceptible al paso del tiempo y los cambios que éste provoque. Pero eso no es un defecto del EA, sino de lo que subyace a este: el factor humano.

La ventaja de la automatización es en el mundo del trading la misma que en cualquier otro ámbito. Exactamente lo mismo que programar la domótica para que la calefacción se encienda a determinadas horas. El cometido es ahorrar tiempo bien

- Automatizando las operaciones para, por ejemplo, evitar el tedio que supone realizar un backtesting manual. En el mundo del ajedrez es exactamente idéntico a usar Houdini o cualquier otro UCI para someter a análisis una serie de partidas que hace medio siglo tardaban semanas en ser analizadas.
- Operando en timeframes imposibles para el ojo humano, y ahí es donde interviene el high frequency trading (HFT) cuyo cometido pasa por crear interferencias en el mercado de las cuáles aprovecharse posteriormente. Que, un poco por los pelos, es similar al ajedrez avanzado promovido por Kasparov. Un ejemplo de HFT existe incluso en mercados marginales como el market de Steam: Confessions of a botter: how one man won and lost $10,000 worth of Steam items | PCGamesN

La automatización para uso "doméstico", llamémoslo así para diferenciarlo del HFT, es bastante sencilla en tanto MQL4 es un lenguaje muy específico y del cual abunda documentación: el manual de Kovalyov circula traducido en pdf y en youtube hay tutoriales tales como: funciondelgrafico - YouTube

El HFT requiere de una mayor capacidad de capital y poseer servidores cercanos al CDN de la Bolsa o mercado sobre el que se quiera operar (pues las milésimas de segundo que supone menos km de fibra óptica es algo vital). La manipulación de los datos mediante interferencias pasa por lanzar una gran cantidad de órdenes en los timeframes más bajos para cancelarlas inmediatamente de tal suerte que su cómputo pase a los timeframes superiores (M1+) ofreciendo precios alterados. También, obviamente, se realizan grandes cantidades de compra-venta en timeframes pequeños cuyo desproporcionado volumen afecta brutalmente a los timeframes superiores (M1+). Estas interferencias suponen un ruido que en teoría el analista debería poder limpiar.