Tema: Sistemas Automáticos de inversión

Sistema C^2 piramidando
27 agosto, 2014 por SergioMolina.

En el anterior post estuve trasteando el sistema C^2 para ver si merecía la pena piramidar o doblar la posición cuando la operación se ponía en nuestra contra, arriesgando un poquito más con un stop ajustado. El estudio lo hacía optimizando el porcentaje que tenía que perder la posición abierta para piramidar. El valor que optimizaba era la T de student.

La idea del estudio es intentar mejorar el sistema aumentando la probabilidad de que el sistema va a tener un rendimiento positivo. Para ver un poco mas en detalle las características del estudio recomiendo la lectura del post anterior.

Lástima que cuando hice el estudio, tuve un error de programación en el lado corto del sistema, lo siento a diferencia de mis sistemas yo soy humano y me equivoco. Ahora con el error subsanado podemos ver que tanto en el lado largo como en el lado corto, cuando el precio se pone en nuestra contra, el sistema piramida en el precio indicado.

En la primera imagen podemos ver como el sistema estando largo vuelve a comprar, y en la segunda observamos como estando cortos volvemos a abrir otro corto después de superar el umbral programado.






Una vez con el código bien programado, voy a hacer un backtest del sistema de todo el histórico disponible, finales del 1997. Para ello usaremos un capital inicial de 100.000 dolares, compraremos tres minis del futuro del SP500 con 100 dolares de comision por operación completa. A posteriori optimizo la variable “piramidar”, que es el porcentaje que va perdiendo la posición para doblar. El parámetro que quiero optimizar es la T de student.

Me encuento con el siguiente gráfico:




El valor de 3,5 es el que me arroja una mayor T de Student con un valor de 5.65, por lo tanto va a ser el que voy a escojer. La T del sistema C^2 simple es de 4.93, así que de esta manera cumplimos con el objetivo.

Vamos a comparar estadísticas entre el sistema C^2 simple y piramidando:







Si se fijan en las estadísticas, el sistema piramidando supera ampliamente al C^2 simple, a destacar el Rendimiento medio anualizado que pasa de un 20 a un 25%. El ratio de sortino pasa de un 3.42 a un 4,98, se aumenta el porcentaje de aciertos.

Como nota negativa, como era de esperar el máximo drawdown ha crecido, es lógico nuestra peor operación la vamos a piramidar y va a ir directa al stop, haciendo crecer el máximo drawdown del sistema.

Pero a contrapartida, y para mi muy positivo, el Ulcer index ha bajado, significa que la media de nuestros drawdowns desciende, pasa de un 7.29 a un 6.21.

La última imagen es la tabla de los porcentajes mensuales de las ganancias referenciadas al capital inicial. Con la modificación de la tabla que hizo mi amigo Ramón podemos ver el rendimiento y el drawdown que obtenemos respecto al capital inicial. Si observamos podemos ver que en casi todos los años el sistema piramidando gana mas.



Con este pequeño estudio llego a la conclusión que a mi me merece la pena asumir un poco mas de Drawdown(máximo) a cambio de mejorar mucho el resto de parámetros, sobre todo el rendimiento anual. Además aumentamos la confianza en que el sistema va a generar dinero, ya que la T de student ha ascendido.

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