Tema: Sistemas Automáticos de inversión

Sistema C^2 piramidando
27 agosto, 2014 por SergioMolina.

En el anterior post estuve trasteando el sistema C^2 para ver si merecía la pena piramidar o doblar la posición cuando la operación se ponía en nuestra contra, arriesgando un poquito más con un stop ajustado. El estudio lo hacía optimizando el porcentaje que tenía que perder la posición abierta para piramidar. El valor que optimizaba era la T de student.

La idea del estudio es intentar mejorar el sistema aumentando la probabilidad de que el sistema va a tener un rendimiento positivo. Para ver un poco mas en detalle las características del estudio recomiendo la lectura del post anterior.

Lástima que cuando hice el estudio, tuve un error de programación en el lado corto del sistema, lo siento a diferencia de mis sistemas yo soy humano y me equivoco. Ahora con el error subsanado podemos ver que tanto en el lado largo como en el lado corto, cuando el precio se pone en nuestra contra, el sistema piramida en el precio indicado.

En la primera imagen podemos ver como el sistema estando largo vuelve a comprar, y en la segunda observamos como estando cortos volvemos a abrir otro corto después de superar el umbral programado.






Una vez con el código bien programado, voy a hacer un backtest del sistema de todo el histórico disponible, finales del 1997. Para ello usaremos un capital inicial de 100.000 dolares, compraremos tres minis del futuro del SP500 con 100 dolares de comision por operación completa. A posteriori optimizo la variable “piramidar”, que es el porcentaje que va perdiendo la posición para doblar. El parámetro que quiero optimizar es la T de student.

Me encuento con el siguiente gráfico:




El valor de 3,5 es el que me arroja una mayor T de Student con un valor de 5.65, por lo tanto va a ser el que voy a escojer. La T del sistema C^2 simple es de 4.93, así que de esta manera cumplimos con el objetivo.

Vamos a comparar estadísticas entre el sistema C^2 simple y piramidando:







Si se fijan en las estadísticas, el sistema piramidando supera ampliamente al C^2 simple, a destacar el Rendimiento medio anualizado que pasa de un 20 a un 25%. El ratio de sortino pasa de un 3.42 a un 4,98, se aumenta el porcentaje de aciertos.

Como nota negativa, como era de esperar el máximo drawdown ha crecido, es lógico nuestra peor operación la vamos a piramidar y va a ir directa al stop, haciendo crecer el máximo drawdown del sistema.

Pero a contrapartida, y para mi muy positivo, el Ulcer index ha bajado, significa que la media de nuestros drawdowns desciende, pasa de un 7.29 a un 6.21.

La última imagen es la tabla de los porcentajes mensuales de las ganancias referenciadas al capital inicial. Con la modificación de la tabla que hizo mi amigo Ramón podemos ver el rendimiento y el drawdown que obtenemos respecto al capital inicial. Si observamos podemos ver que en casi todos los años el sistema piramidando gana mas.



Con este pequeño estudio llego a la conclusión que a mi me merece la pena asumir un poco mas de Drawdown(máximo) a cambio de mejorar mucho el resto de parámetros, sobre todo el rendimiento anual. Además aumentamos la confianza en que el sistema va a generar dinero, ya que la T de student ha ascendido.

Si te ha gustado el post te invito a que lo difundas por tus redes sociales. Saludos y buen trading!

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No hay que olvidar que los rendimientos de los activos financieros, no siguen una distribución normal, se asemejan a una distribución normal.... Eso es bastante diferente.... con lo que muchos modelos no tiene validez.

Un poco de sentido común: Si pensamos que los activos financieros siguen un comportamiento aleatorio es "Imposible Ganar dinero" sino es así se puede ganar dinero...

Ahora entran las comisiones de los Brokers, que hace que la probabilidad de ganar si fuera aleatorio ya no es un 50% sino un 45% por ejemplo (comisiones y spread)... con ello vemos que es complicado ganar dinero.

Cuando realizamos un sistema automático lo hacemos sobre activos muy líquidos, como es el EURUSD, Futuros.... es decir activos que están muy estudiados... al estar tan estudiados es complicado ganar dinero.

Después suelen suceder acontecimientos que no los puede predecir un modelo, como una "Guerra", una crisis... estos acontecimientos hace que los modelos dejen de funcionar... Long Term Capital quebró y era un Hedge fund que tenía dos premios Nobel...

Resumiendo, los únicos activos donde se puede ganar dinero para mí son las acciones, porque hay 1000 y no son tan estudiadas, el movimiento es menos aleatorio... y se puede ganar mucho dinero con sentido común, sin ser un ludopata.

De todas formas yo tengo un sistema de Forex que creo que funciona, el tiempo me dará o me quitará la razón. Os tendré informados,

El proceso que utilizo para validar un sistema es el siguiente.

1.- Desarrollarlo con las menos variables posibles. A menor numero de variables menor posibilidad de sobreoptimización.
2.- Una vez desarrollado, si dispongo de suficiente histórico, lo someto a un walk-forward. Los resultados "fuera de muestra" deben ser sensiblemente parecidos a los de la "muestra" y evidentemente que sean satisfactorios.
3.- Si no disponemos de mucho histórico o el nº de operaciones en la "muestra" es pequeño, la validación pasa por la t-student.

Si todas estas pruebas son satisfactorias, entonces les someto a un análisis de montecarlo, especialmente para determinar el máximo drawdown que voy a tener con un 95% de confianza. Normalmente mis sistemas no deben pasar del 30%.

Con respecto al comentario que has hecho de las acciones. Considero que con las acciones se puede ganar algo de dinero, pero donde realmente se puede conseguir vivir de esto sin muchas dificultades es en el mundo de los "futuros". Vamos, es mi opinión.

Saludos.

Iniciado por Ramset

El proceso que utilizo para validar un sistema es el siguiente.

1.- Desarrollarlo con las menos variables posibles. A menor numero de variables menor posibilidad de sobreoptimización.
2.- Una vez desarrollado, si dispongo de suficiente histórico, lo someto a un walk-forward. Los resultados "fuera de muestra" deben ser sensiblemente parecidos a los de la "muestra" y evidentemente que sean satisfactorios.
3.- Si no disponemos de mucho histórico o el nº de operaciones en la "muestra" es pequeño, la validación pasa por la t-student.

Si todas estas pruebas son satisfactorias, entonces les someto a un análisis de montecarlo, especialmente para determinar el máximo drawdown que voy a tener con un 95% de confianza. Normalmente mis sistemas no deben pasar del 30%.

Con respecto al comentario que has hecho de las acciones. Considero que con las acciones se puede ganar algo de dinero, pero donde realmente se puede conseguir vivir de esto sin muchas dificultades es en el mundo de los "futuros". Vamos, es mi opinión.

Saludos.

Todo lo que dices me parece bien, menos que "Donde se puede conseguir vivir de esto sin muchas dificultadas es en el mundo de los futuros...


Es cierto que con un capital de 30 mil euros en acciones no vas a hacer nada, y en futuros sí. Pero también es cierto que la probabilidad que lo pierdas todo es muy alta.

Personalmente creo que los derivados están hechos para arruinarte... y que aunque creas que tiene un buen sistema es no es cierto...

De hecho uno de los mayores inversores de futuros y sistemas automáticos abandono hace poco, porque según decía el mercado ya no ofrece posibilidades de inversión como antes....

Un Saludo.

Iniciado por Ramset

El proceso que utilizo para validar un sistema es el siguiente.

1.- Desarrollarlo con las menos variables posibles. A menor numero de variables menor posibilidad de sobreoptimización.
2.- Una vez desarrollado, si dispongo de suficiente histórico, lo someto a un walk-forward. Los resultados "fuera de muestra" deben ser sensiblemente parecidos a los de la "muestra" y evidentemente que sean satisfactorios.
3.- Si no disponemos de mucho histórico o el nº de operaciones en la "muestra" es pequeño, la validación pasa por la t-student.

Si todas estas pruebas son satisfactorias, entonces les someto a un análisis de montecarlo, especialmente para determinar el máximo drawdown que voy a tener con un 95% de confianza. Normalmente mis sistemas no deben pasar del 30%.

Con respecto al comentario que has hecho de las acciones. Considero que con las acciones se puede ganar algo de dinero, pero donde realmente se puede conseguir vivir de esto sin muchas dificultades es en el mundo de los "futuros". Vamos, es mi opinión.

Saludos.

Nos podrías poner libros o información para aprender todo lo relacionado con la T - Student y cosas así... puede ser interesante para muchos...

Un Saludo.