Voy a detallar mi propuesta para la estrategia grupal (perdón por el tocho). Trataré de desglosar todos los puntos para que podamos someterlos a votación.

Lo más general: (administraremos el capital según)

-Dedicar entre 60% de la cartera a los valores comunes. (70%, que es lo que propone juanotopo, sería lo máximo admisible entiendo)
-Distribuir ese 60% bien entre 6 valores (10%), bien entre 4 (15%).
-No estoy de acuerdo con MarcosSoncco. Creo indispensable mantener trabajando el 100% del capital dado que aprovechando stop loss nunca va a estar expuesto a un riesgo intolerable (amén de que la volatilidad en el mercado de valores no es comparable a la del Forex). Evidentemente, también sería impensable realizar operaciones intradía en el mercado de valores.
-Esto nos lleva a cómo colocar los stop loss.

Criterios de deselección (abajo-arriba): (enfrentaremos las propuestas de según)

-Privilegiar la simplicidad. Es decir, entre Coca-Cola e iShares MSCI Japan Index es preferible la primera puesto que su forma de obtener beneficio es indiscutiblemente más simple. La regla implica el compromiso del participante de explicar, siempre que se le requiera, cuál es la manera en que hace negocio la compañía que propone. Si el participante es incapaz de explicar de manera inteligible cuál es el negocio de la compañía, entonces su propuesta será desestimada.
-Privilegiar la ventaja competitiva. Es decir, entre Inditex y Google es preferible la segunda dado que el negocio textil supone una menor barrera de entrada a la competencia (de hecho, trataría de evitar el sector textil). En caso de que hubiera duda a la hora de definir la barrera de entrada bastaría con responder a la pregunta ¿cuál es el capital necesario para competir en ese sector? Obviamente, no se requiere un excesivo capital para competir en el sector textil.
-Privilegiar el índice. Elegir a una compañía del S&P500 antes que del DAX, y del DAX antes que del IBEX35.
-Privilegiar el sector. Es decir, si nos atenemos a estos datos (seguro que sabéis de algunos más detallados) Group Screener - Bar Chart sector peg elegiremos antes a una empresa del sector sanidad que del sector financiero.
-Privilegiar a la compañía. Huir de aquellas empresas que hayan sido intervenidas, tengan deudas o sean objeto de una OPA, fusión etc. Perseguir aquellas que tengan un EPS elevado, una amplia diversificación, nuevos anuncios tecnológicos en el futuro (Google tiene mejor EPS https://www.google.com/finance?q=Goo...UujgDOmKwAPkew que GameStop https://www.google.com/finance?q=Goo...UujgDOmKwAPkew Además de una mayor diversificación y varios productos anunciados importantes como Google Glass)
-Esperar a la parada. Es decir, si proponéis una operación de entrada en una tendencia alcista, esperaremos a que haya una corrección que nos ofrezca un margen de seguridad que nos proteja de posibles errores.

Propuesta opcional: (enfrentamos estrategias individuales a fin de mejorar la grupal)

Comenté con otros compañeros la posibilidad de que cada participante usáramos el capital sobrante, el 40%, de acuerdo a diferentes estrategia a fin de compararlas. Me explico: si el grupo sigue una estrategia de, llamemoslo, Value-investing, lo recomendable sería que el capital restante se usara para estrategias de rompimiento, divergencias etc. Así, por ejemplo, uno acompañará la estrategia general con una de Price-Action. Otro con la estrategia de Weinstein (justo hoy estuve en un webinar donde la implementaba en la plataforma ProRealTime mediante dos Screeners: 1º uno de volumen significativo basado en el indicador Blai5 VPM y otro de fuerza relativa basado en el indicador RSCMansfield2, ambos para 52 semanas). Otro puede tratar de adaptar la Arizona Rules de Rob Booker etc. El objetivo será medir el rendimiento de cada estrategia.