Tema: Nueva presentación Howardburbuj

Hola de nuevo,

Después de algunos días desde mi registro, y tras haber probado un poco la aplicación y cómo comprar/vender, desarrollo un poco más mi presentación.
Actualmente con cuarenta y pocos años, toda mi vida profesional en el área auditoría/banca/contabilidad, e invirtiendo en serio desde hace unos 6 años, cuando una "revelación" me hizo ver que o iba montando algo, o estaría trabajando toda la vida y con el peligro de estar en el alambre ante cualquier imprevisto.
Estudioso de los mercados desde la universidad, pero dando tumbos con estrategias, money management y psicología, hasta hace esos 6 años, en el que, tras años y años de estudio y backtesting vi la "luz".
Desde ese momento mi patrimonio lo tengo estructurado de la siguiente manera (prácticamente todo en fondos de inversión, para aprovechar al máximo el diferimiento fiscal y la capitalización de los impuestos no pagados):
- Un 50% en Renta Variable siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, en función de qué esté más fuerte en cada momento. En momentos de stress del mercado, refugio en Renta Fija (siguiente paso).
- Un 25% en Renta Fija siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, y entre Renta Fija gubernamental y High Yield. En momentos de stress del mercado, refugio en un Fondo Monetario.
- Un 25% en Renta Variable siguiendo un sistema Contratendencial de Corto plazo, basado en momentos extremos de mercado (entrando largo cuando existan RSI bajos en tendencias Alcistas, y entrando corto en RSI altos en tendencias bajistas).

Mi rentabilidad anual esperada en este sistema está entre el 12%-14% anual a largo plazo (períodos de 10 años en adelante), con un intervalo de confianza del 95%. El máximo drawdown esperado está en el -15%, también con un intervalo de confianza del 95%.

Espero con el tiempo, que mi cartera en bolsia, vaya reflejando estos datos esperados.

Gracias y Saludos.

Iniciado por Howardburbuj

Hola de nuevo,

Después de algunos días desde mi registro, y tras haber probado un poco la aplicación y cómo comprar/vender, desarrollo un poco más mi presentación.
Actualmente con cuarenta y pocos años, toda mi vida profesional en el área auditoría/banca/contabilidad, e invirtiendo en serio desde hace unos 6 años, cuando una "revelación" me hizo ver que o iba montando algo, o estaría trabajando toda la vida y con el peligro de estar en el alambre ante cualquier imprevisto.
Estudioso de los mercados desde la universidad, pero dando tumbos con estrategias, money management y psicología, hasta hace esos 6 años, en el que, tras años y años de estudio y backtesting vi la "luz".
Desde ese momento mi patrimonio lo tengo estructurado de la siguiente manera (prácticamente todo en fondos de inversión, para aprovechar al máximo el diferimiento fiscal y la capitalización de los impuestos no pagados):
- Un 50% en Renta Variable siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, en función de qué esté más fuerte en cada momento. En momentos de stress del mercado, refugio en Renta Fija (siguiente paso).
- Un 25% en Renta Fija siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, y entre Renta Fija gubernamental y High Yield. En momentos de stress del mercado, refugio en un Fondo Monetario.
- Un 25% en Renta Variable siguiendo un sistema Contratendencial de Corto plazo, basado en momentos extremos de mercado (entrando largo cuando existan RSI bajos en tendencias Alcistas, y entrando corto en RSI altos en tendencias bajistas).

Mi rentabilidad anual esperada en este sistema está entre el 12%-14% anual a largo plazo (períodos de 10 años en adelante), con un intervalo de confianza del 95%. El máximo drawdown esperado está en el -15%, también con un intervalo de confianza del 95%.

Espero con el tiempo, que mi cartera en bolsia, vaya reflejando estos datos esperados.

Gracias y Saludos.

Hombre eso del intervalo de confianza queda muy bien, pero dudo mucho que superes el 8% en periodos de 10 años de rentabilidad anualizada. Es cierto que los fondos son buenos, pero la mayoría son bastante malos.

Hola,

Siguiendo esta estrategia durante los últimos 21 años, ...


... este hubiera sido el resultado ...



Saludos.

Iniciado por Howardburbuj

Hola de nuevo,

Después de algunos días desde mi registro, y tras haber probado un poco la aplicación y cómo comprar/vender, desarrollo un poco más mi presentación.
Actualmente con cuarenta y pocos años, toda mi vida profesional en el área auditoría/banca/contabilidad, e invirtiendo en serio desde hace unos 6 años, cuando una "revelación" me hizo ver que o iba montando algo, o estaría trabajando toda la vida y con el peligro de estar en el alambre ante cualquier imprevisto.
Estudioso de los mercados desde la universidad, pero dando tumbos con estrategias, money management y psicología, hasta hace esos 6 años, en el que, tras años y años de estudio y backtesting vi la "luz".
Desde ese momento mi patrimonio lo tengo estructurado de la siguiente manera (prácticamente todo en fondos de inversión, para aprovechar al máximo el diferimiento fiscal y la capitalización de los impuestos no pagados):
- Un 50% en Renta Variable siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, en función de qué esté más fuerte en cada momento. En momentos de stress del mercado, refugio en Renta Fija (siguiente paso).
- Un 25% en Renta Fija siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, y entre Renta Fija gubernamental y High Yield. En momentos de stress del mercado, refugio en un Fondo Monetario.
- Un 25% en Renta Variable siguiendo un sistema Contratendencial de Corto plazo, basado en momentos extremos de mercado (entrando largo cuando existan RSI bajos en tendencias Alcistas, y entrando corto en RSI altos en tendencias bajistas).

Mi rentabilidad anual esperada en este sistema está entre el 12%-14% anual a largo plazo (períodos de 10 años en adelante), con un intervalo de confianza del 95%. El máximo drawdown esperado está en el -15%, también con un intervalo de confianza del 95%.

Espero con el tiempo, que mi cartera en bolsia, vaya reflejando estos datos esperados.

Gracias y Saludos.

Efectivamente es complicado con fondos porque en general rotan bastante la cartera y además rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La clave puede ser conocer muy bien al Gestor, por eso es bueno invertir en Gestores con una trayectoria contrastada....

En el caso del fondo bolsia, estás confiando en los 25 mejores de Bolsia, bajo algunos criterios, eso tampoco te garantiza el éxito, pero es de sentido común que es más probable que lo hagan bien.