Yo no entiendo de opciones ni extrategias pero me parece una estrategia rara.
Apuestas 1000 euros a que el precio va a desplazarse en una dirección los dos últimos días de vigencia de la opción.
A mi me parece más sensato hacerlo cualquier otro día distinto de las proximidades del vencimiento.
En cualquier momento en que tu escenario te diga que hay muchas probabilidades de que el precio se desplace me parece más sensato.
El valor extrínseco de la opción será mayor, efectivamente, pero dos días más tarde, cuando la piensas cerrar, habrá perdido muy poco.
Por contra, si realmente el precio va a tu favor, es probable que aumente ese valor extrínseco por efecto de la volatidad que sube, con movimientos bruscos, más cuanto más lejos esté el vencimiento.
De ese modo venderías más caro por dos conceptos, el precio y la volatilidad.
Suponiendo que no se mueva, y suponiendo que tu escenario no sea ya válido dos días más tarde podrás venderla por poco menos que la compraste y no perderás todos los 1000 euros que apostaste.
En fin, no me hagas caso.
Al fin y al cabo ya empiezo por decir que yo no entiendo de opciones ni estrategias.
Un saludo
Tom