Tema: Hipótesis del mercado eficiente

Quiero introducir las nuevas medidas a todas las carteras que tienen más de 750 días, que es el periodo mínimo que se va a considerar en la actualidad para entrar en los Tops que se consideran para gestionar el fondo Bolsia SICAV (necesitamos un histórico mínimo)

Las medidas que quiero considerar son las siguientes:

Test 1, pero lo aplicaremos mensualmente en lugar de anualmente (está explicado aquí)
Test 2, el de Montecarlo
VaR ( Value at Risk, te dice la máxima perdida de la cartera con una probabilidad máxima asociada), en principio esta medida la vamos a hacer un VaR histórico de dos años, con ello es algo fácil de explicar. También podemos hacer un VaR Paramétrico pero esto lo haremos en el futuro.

Se puede intentar hacer un sistema que te calcule el VaR al instante, pero para eso por capacidad de computo lo mejor es hacerlo en una aplicación que haré para el que quiera.

De hecho quiero empezar a colgar mucha información en www.riesgodemercado.com donde nos enfocaremos en riesgos, rendimientos de carteras, como batir al mercado. Toda la información que vaya poniendo es la que voy a utilizar para crear mi libro,

Como no arruinarse en la Bolsa donde pondremos como pasan cosas como la siguiente, por no saber el riesgo que se asume al comprar acciones como las del Popular