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Relaciones Robustas - Estadística Robusta

Una de las cosas que he aprendido después de dedicar años a la creación de sistemas de inversión automática es que los sistemas muy complejos no funcionan. Cuantas más ecuaciones pongas, más optimización se necesite el sistema está llegando a Overfitting



Crear sistemas basados en ecuaciones como estas:

Serie = 2*cos(0 - pi/2) + cos (20) + ruido

¿Pensáis que el mercado sigue formulas complejas? No, el mercado es en un 90% aleatorio es decir que no se puede predecir...


Es muy común que la gente que se dedica a crear sistemas de inversión quiere hacer pensar que por la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial y sistemas muy complejos para algo que no sirve para nada.

Lo primero que hay que tener en consideración: El futuro no se puede predecir

Existe un riesgo máximo que puedes asumir, mucho riesgo te lleva a la ruina, es cuestión de tiempo para ello simplemente la formula de Kelly te muestra cuál es el riesgo máximo que puedes tener:



En Bolsia el riesgo lo limitamos de la siguiente forma:

1 Invertimos en empresas de alta capitalización más seguras que las Small Caps
2 No invertimos más del 5% en un valor.
3 No se utilizan derivados
4 No te puedes apalancar
5 La cartera se conforma a partir de 25 estrategias diferentes con lo que no existe el sesgo del gestor a elegir acciones determinadas.