Tema: Cartera Eficiente Bolsia.com

Detrás de la Gestión de Activos no es tanto hacer modelos de análisis técnico sino cuantificar la relación riesgo - rentabilidad.

Todos estos años estoy realizando modelos que tratan de maximizar la rentabilidad dado un riesgo. Lo más curioso de todo es pensar que a más riesgo más beneficio y no es cierto, la clave siempre es saber que riesgo máximo tienes que utilizar en cada momento.

El problema de la creación de la cartera de Bolsia, se basa en ir creando reglas de sentido común con una base sólida financiera.

Por ejemplo:



- No tiene sentido que las carteras que pierden dinero en el año formen parte de la cartera de Bolsia SICAV

-No tiene sentido que las carteras que tengan un Ratio Sharpe inferior a 0.5 formen parte del Fondo

Hay muchas reglas que al final te llevan siempre a lo mismo, a carteras como está:

http://www.bolsia.com/velascoaki

http://www.bolsia.com/dgc

http://www.bolsia.com/aitor

A estás alturas tenemos que lanzar la SICAV como sea, puedo dar más argumentos, podemos estar 10 años más simulando, pero en un 99% es muy buen producto. Porque todo siguen reglas y nada se lleva a la improvisación.