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Ejemplo Cálculo Beta actual de la peor cartera del Año de Bolsia:

Como ejemplo voy a mostrar algo que demuestra que el cálculo de la Beta sirve para algo, la peor cartera en rentabilidad en Bolsia este año tiene una rentabilidad del -13.51%, se trata de una cartera que invierte en compañías petroleras americanas que han sido muy castigadas en los últimos años. El creador de la cartera pensará que los precios pueden volver a su cotización anterior, también pienso que al tratarse de un juego no se preocupa por las posibles perdidas




Lo importante es que tiene una Beta de 1.76, tiene un 76% más riesgo que el mercado, a eso hay que asumir que ha apostado por un conjunto de valores que lo hacen peor que la media del mercado. Con ello tenemos la explicación del resultado.

Por último una Beta superior a 1 no es mala siempre que nos encontremos en un mercado alcista, y sepamos seleccionar las acciones que producen mayores resultados que la media del mercado.

Ejemplo Excel Cálculo Beta Cartera: http://gestionquant.com/2018/03/25/c...cion-cotizada/