Ratio Bolsia

[BolsiaSicav]

He creado un ratio financiero que con suerte puede pasar a la historia, eso querrá decir que hemos lanzado nuestra SICAV, los bolsiacoins valen un "pastizal" y todos estamos muy contentos...

A la hora de saber si un Gestor es bueno o no, hay miles de ratios, benchmarks y miles de formas de evaluarlo, pero no hay algo que te diga realmente con un solo número si eres bueno o malo.

He creado el Ratio Bolsia, que va desde 0 a 100

0 Eres muy malo
50 Eres de la media
90 Eres muy bueno
95 Eres un semigenio
99 Eres un genio

Se supone que en el largo plazo un buen gestor, como lo es Warren Buffet, es capaz de superar al S&P500, el ratio mide dicha probabilidad, siendo 100 que superas todas las veces al índice.

Este ratio se obtiene por simulación Montecarlo, para ello se calcula un ratio para que tu cartera y el S&P500 tengan un riesgo idéntico y después si realizan miles de simulaciones para ver en cuantas veces superas al S&P500


He calculado el ratio para Bolsia SICAV obteniendo un valor de 95, lo que quiere decir que el fondo es muy bueno, porque en un 95% de las veces superamos el S&P500





Os dejo una plantilla en excel para que empecéis a simular, el que tenga dudas que lo ponga aquí, solo hay que pegar los datos mensuales de vuestra cartera:





Ejemplo Excel: https://app.box.com/s/af9ork5qqrcm7uzoszjyri5g2i4gf98m