Tema: Número de carteras que superan el 100%

He conseguido optimizar el primer modelo, aún queda bastante pero se va por buen camino, el modelo va a ser bastante robusto, es decir que no va a cambiar mucho de un mes a otro, con ello la rotación de la cartera será muy baja... y se pagaran pocas comisiones.

Después de ver el resultado obtenidos, sinceramente nunca pensé que carteras que no están presentes en los Rankings el modelo las considere las mejores para crear una cartera. Se han utilizado los últimos 36 meses para optimizar la posible cartera.

Esto es algo que está empezando, ahora tiene muy buena pinta. Está sería le evolución del modelo en los últimos 34 meses:





Lo más curioso han sido las carteras seleccionadas:





El motivo de seleccionar estas cartera es la elevada descorrelación que hay entre ellas, un año malo la mitad sube y la mitad baja, con ello hacen un hedge y se compensan:

El 2020 y el 2022 fueron mal años y la cartera apenas cayo, además el riesgo medido por la volatilidad es sensiblemente inferior al SP500 en Euros, con ello se prueba que se pueden hacer modelos con mayor rentabilidad que el SP500 y menor riesgo.

Como es lógico esto no es nada definitivo, tengo que replicar el proceso mes a mes desde 2015 hasta hoy, además tengo que crear la cartera real.

Pero sinceramente el modelo tiene muy buena pinta. Queda bastante, pero se va por buen camino.

Este modelo para nada es definitivo, ahora tengo mucho trabajo en arreglar datos que no están correctos, sobre todo carteras que no se actualizaron cotizaciones, saltos en la línea de cotizaciones, la idea es que el modelo tenga como mínimo 10 carteras a 15 cartera... ahora si dos carteras están muy correlacionados lo lógico es que no este.

La cartera CAOS que solo tiene energía ha sido un ejemplo como sin estar en los rankings, es una cartera que crea mucho valor, por estar des-correlacionada. Por ello hay que crear carteras sectoriales porque se tendrá más posibilidades de formar parte de las carteras seleccionadas para el fondo.

Yo considero que estás carteras tienen que formar parte del fondo:

http://www.bolsia.com/burbujarra

http://www.bolsia.com/alrexx

http://www.bolsia.com/software

http://www.bolsia.com/sp500

http://www.bolsia.com/morgoth

La optimización se tiene que basar en ganar lo máximo asumiendo que no se puede perder ningún año, con ello un año bueno se gana menos que carteras muy expuestas a tecnología o un sector, pero un año malo como el 2022 no se pierde....





Saludos.