Cita Iniciado por mbolsia Ver mensaje
Ejemplo: Si sacamos la Beta del IBEX respecto al S&P500 nos da 1.2 es decir el IBEX tiene más riesgo que el S&P500

Podemos hacerlo de dos formas:

1) Obtenemos la Beta de nuestra cartera respecto al S&P500 (lo normal es que obtengamos la Beta respecto al mercado donde está incluido). Una vez tengamos la Beta de nuestra cartera respecto al S&P500 por ejemplo 1.2 vemos a la relación respecto al S&P500 y vemos que tiene una Beta de 0.8 (el S&P respecto al IBEX tiene menos Beta dado que tiene menos riesgo)

Obtendríamos la Beta de nuestra cartera: 1.2 *0.8 = 0.96


Otra forma es obtener la Beta de nuestras acciones respecto al IBEX y obtener la Beta ponderada, nos tiene que dar una cifra de 0.96 o similar.

Espero que haya solucionado tu duda.

Un Saludo.
Hola, antes de nada agradecerte la respuesta! :")

Pero no me ha quedado muy claro sorry :( ¿Calculas las betas de las acciones respecto al sp500 (aunque sean de otro mercado) y luego "ponderas" con las betas de los índices?

Vamos a poner a poner un ejemplo a ver si me aclaro :P

Tenemos una cartera con dos acciones: SAN con una beta respecto al ibex de 1,5, por ejemplo, y apple con una beta de 0,7 respecto al sp500.

¿Como calculariamos la beta de esta cartera?

Gracias :")