Ejemplo Excel Ratio Sortino

[mbolsia]

El Ratio Sortino es similar al Ratio Sharpe con la diferencia que considera para el cálculo del riesgo la volatilidad negativa (la volatilidad a partir de las perdidas)

El Ratio Sortino se lo debemos a Frank A. Sortino, Examinando la formulación del ratio de Sortino, vemos que es similar en apariencia a la del ratio de Sharpe. En su cálculo considera el exceso de rentabilidad esperada sobre el activo sin riesgo considerando desviación standar de los retornos negativos.

Link del Blog donde se utiliza el Excel: http://www.bolsia.com/blog/blog/2012...e-de-carteras/

Ejemplo Excel: sortino-ratio-bolsia.xls