Carteras Blog        Login      Registrarse        

Síguenos en:   RSS   Facebook  Twitter   Linkedin   

Resultados 1 al 3 de 3
Like Tree1Likes
  • 1 Post By mbolsia

Tema: La SICAV de Bolsia vuelve al mercado.

  1. #1
    Administrator Avatar de mbolsia
    Fecha de ingreso
    16 nov, 11
    Mensajes
    3,457
    Thanks
    552
    Thanked 608 Times in 498 Posts
    Poder de reputación
    10

    La SICAV de Bolsia vuelve al mercado.

    Después de estar más de 2 años y medio fuera del mercado la SICAV de Bolsia vuelve a estar operativa.

    La SICAV se crea a partir de la información que diariamente generan las carteras de bolsia, pretende ser una aproximación al futuro fondo que se pretende lanzar, sobre todo la operativa diaria, para tener experiencia cuando se lance nuestro fondo.


    La SICAV invierte entorno a 35 acciones con un peso inferior al 4% en el momento de la compra, donde cada mes se incorporan hasta 4 acciones nuevas o se incrementan posiciones de las posiciones existentes sin superar un 4% por acción.

    Las ventas se van a producir para dar entrada a las nuevas incorporaciones. La rotación de la cartera tiene que ser menor a un 100% anual, (la suma de compras no puede exceder la capitalización del fondo).

    Cada mes se van a vender en promedio unos 600 mil euros, entorno al 10% del total del fondo para nuevas compras, o incrementar la liquidez.

    Se va a detallar las entras y salidas de acciones en el fondo. Para tener un histórico de todos los cambios realizados en el fondo, y sobre todo las perdidas y plusvalías que se van a ir generando.


    Podéis ver el Fondo en tiempo real en: Bolsia Sicav en tiempo Real

    La SICAV de Bolsia vuelve al mercado.-bolsiasicav.png

    Un saludo.
    Última edición por mbolsia; 23/11/2022 a las 13:52
    acushnir likes this.

  2. #2
    Administrator Avatar de mbolsia
    Fecha de ingreso
    16 nov, 11
    Mensajes
    3,457
    Thanks
    552
    Thanked 608 Times in 498 Posts
    Poder de reputación
    10

    Re: La SICAV de Bolsia vuelve al mercado.

    El mes de Noviembre del 2022 hemos terminado con una rentabilidad del +3.26%.

    Está nueva etapa la SICAV no replica ningún Top de Bolsia, sino que utiliza distintas informaciones que se van generando internamente en la ponderación de los pesos que originan las carteras individuales.



    Como diferencia de la primera etapa de la Sicav, que terminó en marzo del 2020 por el inicio de la crisis del Covid, ahora se han cambiado las reglas de gestión:


    1. No tenemos ningún drawdown máximo.
    2. La Sicav va a estar siempre invertida el 95% de su cartera en Bolsa.
    3. Ningún valor va a ponderar más de un 3% en el momento de su compra, por ello el objetivo es comprar entre 35 a 40 acciones.
    4. Las acciones van a estar de media entre 6 a 12 meses, pudiendo estar más tiempo, pero el objetivo es que siempre que entre una acción salga otra.

    El objetivo de rotación de cartera es un 100% anual como máximo, es decir van a salir en promedio unas 3 acciones al mes, que serán remplazadas por 3 nuevas.

    Cómo el objetivo es minimizar las perdidas dado que un inversor es adverso al riesgo, van a ir saliendo las acciones más antiguas y sobre todo las que tengan más perdidas, se supone que en el conjunto de las acciones van a tener un retorno positivo. La estrategia se basa en una estrategia Momentum. Las acciones entran para exprimir su rentabilidad y son sustituidas por otras nuevas.

    La estrategia que sigo actualmente manualmente, se va a mejorar en los próximos meses con un backtesting bastante robusto donde observaremos que hubiera pasado en el COVID y la crisis de los valores tecnológicos del 2022.


    La SICAV de Bolsia vuelve al mercado.-bolsiamatrix.png

    Un saludo.
    Última edición por mbolsia; 30/11/2022 a las 23:24

  3. #3
    Administrator Avatar de mbolsia
    Fecha de ingreso
    16 nov, 11
    Mensajes
    3,457
    Thanks
    552
    Thanked 608 Times in 498 Posts
    Poder de reputación
    10

    Re: La SICAV de Bolsia vuelve al mercado.

    La sicav de bolsia esta en marcha, la estrategia que sigue es muy simple, a la semana se vende una acción, la más antigua de la cartera y se compra otra nueva. El peso de la acción supone un 2% de la cartera, por ello cada mes se cambia un 8% de la cartera y en un año tendrá una rotación del 106%.

    Hay otros dos fondos que siguen estrategias similares, pero el peso son un 2.5% por acción y otro un 3%. Lo que buscamos es diferentes grados de rotación de cartera.

    http://www.bolsia.com/top25retorno

    http://www.bolsia.com/top25seguro

    Las acciones que se compran son aquellas que más están subiendo en los últimos meses, por lo tanto es una estrategia Momentum, la forma de vender una acción todavía no he localizado el óptimo por ello mi estrategia es vender las más antiguas, habrán algunas con muchas perdidas y otras con ganancias. Ahora mismo la SICAV está en tablas desde que empezó la nueva estrategia. En principio puede dar muy buenas alegrías.

    http://www.bolsia.com/bolsiasicav

    Lo que estoy haciendo es más un experimento para comparar la rentabilidad con el SP500, pero creo que puede ir bastante bien, porque el problema de un inversor siempre es vender acciones, y aquí sabemos que cuando compramos algo a las 50 semanas la acción va a salir de la cartera, además de comprar todas las semanas una acción diversificamos temporalmente.

    La SICAV de Bolsia vuelve al mercado.-datosdatos.png

    Está estrategia la quiero automatizar las ventas pero se hará en marzo, que ya tendré terminado el trabajo de Gestión de activos. Estás estrategias tan simples son las únicas que pueden batir al mercado, comprar acciones que van bien en una cartera diversificada y venderlas antes de un año, lo que lleva a la ruina a muchos inversores es mantener posiciones perdedoras y lo peor aumentarles el peso en la cartera.

    Si una posición cae un 50% ponderaría un 1%, no tiene prácticamente peso en la cartera.

    Un saludo.
    Última edición por mbolsia; 08/01/2023 a las 14:20

Información de tema

Usuarios viendo este tema

Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)

Marcadores

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •