En el gráfico se observa que claramente desde el 5 de septiembre el EURO-DOLAR mostró un claro patrón donde se pudo ganar mucho dinero, pero si observamos en los meses antes desde Junio a Septiembre el EURO-DOLAR, mostró un sistema muy lateral que hubiera dado muchas señales falsas.

Que hay que hacer, pues programar el sistema y probarlo con un horizonte de 2 o 3 años, tenemos que obtener unas tablas que mañana adjuntaré pero resumiendo tiene que incluir lo siguiente:

máximo Drawdown
Número trades positivos del total.
Perdida promedio trade negativo.

Si cuando optimizas el sistema por ejemplo en 3 años, hay que probarlo en 3 años de datos que no se han tenido en cuenta, para ver la robustez del sistema.

Otra forma de ver la robustez del sistema es cambiando ciertos parámetros. Por ejemplo si consideramos el cruce de la media móvil de 50 sesiones con la de 20 sesiones, y con ese sistema obtenemos una rentabilidad del 19% anual, si la cambiamos a la media móvil de 49 sesiones y la de 20 sesiones nos tiene que dar una rentabilidad parecida por ejemplo 18%, si obtenemos una rentabilidad del 4% nuestro sistema no es valido, dado que lo que hemos obtenido es solo pura coincidencia.

La mayoría de los que se dedican al trading automático, suele encontrar modelos sobre-optimizados que solo cambiando un poco un parámetro entra en perdidas.