Tema: Apalancamiento Óptimo

Muy interesante...

Yo utilizo unos modelos matemáticos propios, que llevo ya cerca de 2 años probandolos. Lo más complicado ha sido conseguir datos, por ello tengo un programa que lanza ordenes de 0.01 lotes en el EURUSD a cierto tiempo y regularidad, con el objetivo de solo considerar esos datos como validos. Perdí muchos años haciendo modelos basado en históricos de brokers, que funcionaban muy bien con datos históricos, pero fallaban con datos reales.

He lanzado hace unos dos meses el primer robot 100% automatizado... (el asunto va lento, pero seguro) y los resultados son muy buenos..



Pero hasta que no tenga 6 meses de datos no se pueden tirar las campanas al vuelo. Lo importante es que el drawdown esta en el 5%, y es donde se tiene que quedar... en los próximos meses es cuando veremos como se comporta.

Si pasados los 6 meses el drawdown estuviera en el 5% se puede subir el apalancamiento el doble con el objetivo tenerlo en el 10% y poniendo una perdida máxima del 15% como stop loss. Si se produce automáticamente el apalancamiento se reduce a la mitad....

Es todo una cuesitón de ir recogiendo datos y analizando, hasta buscar la forma óptima de encontrar el apalancamiento. Siempre está el riesgo del Cisne Negro.



Un saludo.