Tema: Estrategias Forex que Funcionan

Uno de los problemas que surgen a la hora de saber si una estrategia funciona es intentar simular con histórico importante los posibles resultados. Como es de esperar en un 99.99% no va a funcionar, porque hay miles por no decir 100 de miles de personas que pensaron antes la misma estrategia.

Por ello los indicadores técnicos más utilizados: RSI, MACD, Soportes, Resistencias, Media Móviles, bandas de Bollinger... no funcionan.

Es cuando muchos VENDE CURSOS, como Juanma Almodóvar que te vende un curso a 6000 euros más 3000 euros anuales o más por utilizar un software que no sirve para nada, se dedica a coger unos cuantos indicadores técnicos, y a simular que parámetros han funcionado mejor en un histórico de por ejemplo 1 año, pensando que los valores que obtenga van a servir para predecir el futuro. Estamos ante un claro ejemplo de OVERFITTING.

¿Qué es el OVERFITTING?

Para que todo el mundo lo entienda, el Overfitting consiste en el proceso de aprendizaje a partir de una serie de ejemplos, por ejemplo ajustar una serie de valores para encontrar un modelo matemático que sirva para predecir el futuro. Si recurrimos a utilizar muchas variables, y modelos complejos podemos llegar a realizar un modelo que en acierte hasta el 99% de las operaciones utilizando indicadores técnicos.

¿Cómo es posible acertar el 99% de las operaciones del pasado? Se basa en combinatoria, yo al final puedo simular miles de procesos estocásticos y llegaré a uno coincida con el que busco.

Por ejemplo necesitamos un proceso que nos acierte esta secuencia de operaciones:

buy, sell, sell, sell, sell, sell, buy, buy, buy, sell

Tenemos 10 operaciones, por lo tanto tenemos 2^10 = 1024 posible combinaciones

Es muy fácil realizar un modelo que acierte esas combinaciones, ahora bien ¿ ese modelo será capaz de acertar el movimiento 11 ? No.

Está es una captura de un software que se dedica a realizar lo que he dicho anteriormente. Si esta curva siguiera en el futuro, no os venderían el software por 1000, 2000 o 3000 serían millones.




¿Por qué la optimización de indicadores pasados no funciona?

Porque el FOREX es un mercado perfecto es una martingala, y en finanzas una martingala equivale, resumidamente a decir que lo que vaya a pasar en un periodo futuro por ejemplo los próximos 15 minutos no depende de lo que paso en los 15 minutos anteriores.

En la wikipedia está muy bien explicado: https://es.wikipedia.org/wiki/Martingala





Existen técnicas estadísticas bastante simples que demuestran que un resultado futuro no se puede predecir con datos pasados, por lo tanto cualquier modelo que se ajuste a datos pasados nos encontramos ante overfitting.

Por ejemplo con el autocorrelograma podemos ver que lo que predice el movimiento en un periodo futuro de una serie financiera es lo que pase en el futuro, es lo mismo que decir que lo que ha pasado en el pasado no sirve para nada.



Si vemos el precio del petróleo, el incremento en el precio en el periodo futuro no se puede predecir con datos de incrementos pasados, por el contrario la volatilidad si que está muy relacionada (segundo gráfico). Fuertes movimientos de los precios en un periodo t va a traer fuertes movimientos en t+1



Un próximas entregas analizaré las series temporales con R, para ver que realmente no tiene ningún sentido utilizar indicadores técnicos. Ahora bien, es posible encontrar "Nichos" en las serie temporales donde los datos pasados si que sirven para predecir el futuro, es lo que hace Jim Simons en Reanissence Technologies



Como vemos métodos estadísticos muy potentes que nos permiten obtener relaciones entre los datos, no nos encontramos en un problema de indicadores, la clave del éxito del FOREX es saber que datos tenemos que considerar y que horas son las que ofrecen más probabilidad de obtener buenos resultados.


Links de interés:

https://www.quantstart.com/articles/...ries-Analysis/

https://www.onestepremoved.com/autocorrelation/

https://www.quantstart.com/static/ebooks/sat/sample.pdf