Tema: Nuevas Incorporaciones

Burbujakike, primero de mes y aun no has escrito, algo esta fallando. No desfallezcas que estamos contigo

En el día de hoy damos la bienvenida a:
Howardburbuj

¡¡Suerte y mucho ánimo!!

Muchas gracias por esta oportunidad!

Bienvenido

Iniciado por Howardburbuj

Muchas gracias por esta oportunidad!

Veo que entiendes de sistemas de inversión aplicando estrategias, de dual momemtun por ejemplo.
Puedes abrir los hilos que quieras en el club explicando en qué consisten y como van rotando los activos.
Así aprendemos todos

Hola,

Ya lo he explicado un poco por encima en mi hilo de presentación, pero si os sirve de algo lo desarrollo más aquí:

Divido mi cartera en 3 grupos:

1) Un 50% a un sistema de Dual Momentum en Renta Variable, en el que voy rotando entre USA, Europa y Emergentes, en función de quien lo esté haciendo mejor a 3 y 6 meses (en caso que nada esté en positivo, este 50% de mi cartera se acumula al 25% del punto 2). Para eso utilizo fondos de inversión lo más "índice" posibles, y dentro de lo complicado que és, que no tengan una comisión demasiado alta (alrededor del 1,5% anual). Este 50% de mi cartera, lo divido en 4 partes (diferente gestora cada una), y cada semana roto esa 1/4 parte.
Después de numerosos backtest, los resultados esperados para esta parte, con un horizonte de 10 años y con un intervalo de confianza del 95%, son una rentabilidad anualizada de entre el 12% al 25%, y un máximo drawdown del 25%.

2) Un 25% a un sistema de Dual Momentum en Renta Fija, en el que voy rotando entre USA, Europa y Emergentes y a su vez entre Renta Fija Gubernamental y High Yield, en función de quien lo esté haciendo mejor a 1 y 3 meses (en caso que nada esté en positivo, me refugio en fondos monetarios). Para eso utilizo fondos de inversión lo más "índice" posibles, y dentro de lo complicado que és, que no tengan una comisión demasiado alta (alrededor del 1% anual). Este 25% de mi cartera, lo divido en 2 partes (diferente gestora cada una), y cada quinzena roto esa 1/2 parte.
Después de numerosos backtest, los resultados esperados para esta parte, con un horizonte de 10 años y con un intervalo de confianza del 95%, son una rentabilidad anualizada de entre el 5% al 15%, y un máximo drawdown del 10%.

3) Un 25% a un sistema de reversión a la media en Renta Variable, aquí utilizo fondos de inversión Europa, que permitan movimientos swing en el mismo día (es decir que si doy orden de traspaso entre fondos antes de las 17:00 horas, se me coja como día de operación el día en el que lo estoy haciendo). Aquí lo que busco son sobrecompras - sobreventas de corto plazo, midiéndolo como la distancia entre el precio al que va a cerrar hoy y la media móvil de los últimos 10 días. Me pongo largo si la tendencia de largo plazo en Europa es alcista, y hoy vamos a acabar en sobreventa. Me pongo corto si la tendencia de largo plazo en Europa es bajista, y hoy vamos a cabar en sobrecompra. Este 25% de mi cartera se evalua diariamente, aunque sólo está en mercado aproximadamente un 20% del tiempo.
Después de numerosos backtest, los resultados esperados para esta parte, con un horizonte de 10 años y con un intervalo de confianza del 95%, son una rentabilidad anualizada de entre el 10% al 20%, y un máximo drawdown del 25%.

Y cuando mezclas las 3 partes de la cartera, es cuando se produce el "milagro". Backtesteando los últimos 20 años, me sale que, medido en períodos de 10 años, con un 95% de confianza, la rentabilidad anual se situará entre el 12% y el 14%, y el máximo drawdown será del 15%. Esta es la magia de diversificar entre diversos sistemas, que los máximos drawdowns individuales, no tienen porqué coincidir en el tiempo, lo que ayuda a que la curva de beneficios sea lo más lineal posible (verdadero motivo que me ha llevado a testear, testear y testear durante tantos años).

Se que con esta estrategia no voy a ganar ningún mes la competición de rankia, ni siquiera ningún año individualmente, pero estoy convencido que en períodos de 5 años, va a estar siempre entre las mejores, y en periodos de 10 años cerca de ser la mejor.

Saludos.

Hola,

Bueno, este mes ya mi desempeño cuenta para los resultados del club.
Esperando generar alpha positivo.

Saludos.

Claro que sí, nuestro puesto favorito es el 5º, aunque supongo que ya lo sabes