Tema: Sistema automáticos 2016 de Ramset

Con este dimensionamiento y utilizando las garantías que pide Interactive Brokers, se puede hacer una primera estimación en la que vemos que con un capital inicial de 100.000$, el máximo drawdown esperado será de 32.200$ (32,20%) y la volatilidad diaria del 4,13%.

Además para cumplir el requisito de drawdown más garantías, tendríamos suficiente con un capital de 85.300$. Aún así, lo recomendable será no partir de un capital inferior a los 100.000$.

Visto esto, podemos dar por buena esta primera fase.

Si realizamos un backtest a cada uno de los sistemas, con el dimensionamiento diseñado para esta cartera y sumamos sus curvas de capital, tendremos la curva de capital de la cartera y algunas estadísticas. Lo he hecho para el periodo 1.998 hasta hoy (23/11/15) sin reinvertir beneficios:



Según vemos en la imagen hubiéramos tenido:
•Un rendimiento medio anual del 62,57%
•Con un drawdown máximo del 28,61%
•Lo que equivale a un ratio MAR de 2,19
•El UPI es muy bueno 11,00
•Una volatilidad diaria, con un 95% de confianza, menor de 4.381 $ (VD95).

3.- Análisis de Monte Carlo

Hasta ahora los resultados que hemos obtenido han sido fruto de una singularidad estadística, es decir, las operaciones se sucedieron en ese orden dando lugar a esa curva de capital.

El análisis de Monte Carlo lo que hace es desordenar aleatoriamente esas operaciones y analizar estadísticamente las probabilidades de sucesos.

3.1.- Beneficio

Para el cálculo del beneficio he utilizado como datos de entrada las operaciones cerradas. De esta forma estaremos del lado conservador.



El beneficio estimado para el año 2.016 estará comprendido, con un 95% de confianza, entre 50.000$ y 115.000$, siendo lo normal que acabara entorno a los 80.000$.