Tema: Sistema automáticos 2016 de Ramset

Cartera 2.016


Voy a definir, dimensionar y analizar mediante Monte Carlo la cartera que utilizaré en 2016 y que podréis seguir, los que esteis interesados, en la zona premium.

Los sistemas que pretendo operar son:

•Sistema GPlus, opera el futuro mini del SP500, tanto en el lado largo como corto, se dimensiona por volatilidad y lleva stop loss en función de la misma.

•Sistema IAEMar Nasdaq Tendencial (INT), opera como máximo 3 acciones del Nasdaq 100. El importe por acción será de 16.667$ como máximo. Se operará mediante cfds para no consumir demasiadas garantías. Solo opera cuando el mercado está alcista y no lleva stop loss
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•Sistema IAEMar Nasdaq Reversion (INR), opera como máximo 5 acciones del Nasdaq 100. El importe por acción será de 15.000$ como máximo. Se operará mediante cfds para no consumir demasiadas garantías. Lleva stop loss en función de la volatilidad.

•Sistema SVXY, opera el etn XIV o el etf SVXY. En la cartera lo haré mediante cfds para no consumir demasiadas garantías. Operará un importe máximo de 40.000$ por operación. Lleva stop loss, durante la operación puede variar, pero siempre al alza.

•Sistema ONS de forex, opera los 6 “majors” de divisa contra el dolar, pudiendo llegar a operarlos simultaneamente. Cada par divisa la opera con 150.000$. El sistema abre las posiciones durante el viernes y las cierra el domingo en la apertura. No lleva stop loss.

•Sistema Letras, opera los futuros de las letras a 2, 5 y 10 años del tesoro americano. Sólo opera en el lado largo y lleva stop loss por volatilidad.

Para un correcto dimensionamiento de la cartera, los sistemas que la forman deben cumplir varios objetivos:
•Que estén lo más descorrelacionados posibles de tal forma que si unos caen en rentabilidad otros suban.
•Que tengan más o menos la misma volatilidad para que los que suban puedan compensar a los que bajen, de tal forma que esta no supere el 5% diario.

Por otro lado, la cartera como conjunto debe cumplir varios objetivos:
•Tener un ratio beneficio/riesgo lo más alto posible. Esto se traduce que el ratio MAR y UPI sean buenos.
•Que en todo momento la suma de garantías que nos pida el broker y el drawdown que tengamos sea inferior al capital que tengamos en la cuenta.

Cumpliendo todo esto conseguiremos una buena cartera.

1.- Correlación

A continuación os presento la tabla de correlaciones entre los distintos sistemas. El periodo seleccionado ha sido del 30/12/10 a hoy (23/11/15). El motivo es que no dispongo de más histórico para el sistema SVXY.



2.- Volatilidad, drawdown y garantías.

El siguiente punto que vamos a abordar es el capital que asignaremos a cada sistema para que se cumplan las condiciones iniciales que queremos.

He intentado igualar volatilidades diarias, pero no siempre es posible. Al final, la asignación de capitales a los sistemas ha sido un equilibrio entre la volatilidad de diaria de los sistemas y mi experiencia en su operativa.
•GPlus dimensiona por volatilidad, de tal forma que no se supere los 1.900 $/día. Un futuro mini del SP500 (equivale a 50 cfds)
•Sistema INT operará 3 acciones del nasdaq 100 con un importe de 16.667 $ cada una.
•Sistema INR operará 5 acciones del nasdaq 100 con un importe de 15.000 $ cada una.
•Sistema ONS operará hasta 6 pares de divisas con un importe de 150.000 $ cada una.
•Sistema SVXY operará el etf SVXY o el etn XIV con un importe máximo de 40.000 $.
•Sistema Letras dimensiona por volatilidad. Puede llegar a operar las 3 letras a la vez.