Tema: Sistema automáticos 2016 de Ramset

3.2.- Máximo Drawdown

Para el cálculo del drawdown he utilizado como datos de entrada las máximas excursiones negativas y positivas. De esta forma deberíamos asegurarnos que tendremos un máximo drawdown inferior al que nos arroje el análisis de Monte Carlo.



El máximo drawdown estimado para el año 2.016 estará comprendido, con un 95% de confianza, entre 14.000$ y 53.000$, siendo lo normal que estuviera entorno a los 27.000$.

3.3.- Racha de Pérdidas

Para el cálculo de la racha de pérdidas he utilizado como datos de entrada las operaciones cerradas.



Con un 95% de confianza, en algún momento del año que viene, tendremos entre 3 y 6 operaciones consecutivas negativas, siendo lo normal que no sean más de 4.

3.4.- Peor capital en toda la curva

Para el cálculo del peor capital en toda la curva, he utilizado como datos de entrada las máximas excursiones negativas y positivas.



Lo normal es que en 2.016 empezáramos perdiendo y llegáramos a ver nuestra cuenta con 88.000$.

Con un 5 % de probabilidad nuestro capital inicial podría llegar a caer hasta 54.000$. Es la misma probabilidad que tenemos de que nuestra cuenta nunca caiga por debajo de los 100.000$ (capital inicial).