Tema: Nueva presentación Howardburbuj

Hola,

Efectivamente, este tipo de estrategias de momentum tienen períodos largos de tiempo en los que no funcionan (períodos laterales en los mercados). Pero que no funcionen no significa obligatoriamente que te hagan perder dinero.
De hecho, al dividir la estrategia en 2 mitades (una siguiento al ROC de 3 meses, y otra siguiendo al ROC de 6 meses), diversificas el riesgo de los mercados laterales (ya que la mitad más "rápida" cogerá tendencias pequeñas, mientras que la mitad más "lenta", cogerá las grandes tendencias cuando las haya).
Los resultados de estas estrategias pueden bajarse a Excel, y puedes observar que prácticamente no hay ningún período de 2 años en negativo.

Además si combinas esta técnica aplicándola a Renta Variable, con la misma técnica aplicándola en Renta Fija, el Drawdawn baja significativamente, y el máximo tiempo sin visitar nuevos máximos prácticamente se reduce a un año.

Saludos.