Por curiosidad, he hecho una simulación con lo datos del IBEX desde el 31/12/2012 y parece ser que una estrategia basada en esta idea no es muy rentable que se diga: Si cada mes hubieramos invertimos 100.000 euros en este sistema, el 01/10/2015 habríamos conseguido 282,65 euros brutos de beneficio. Si añadimos las comisiones esto sería una ruina total...
Eso sí, no vale de nada operar reinvirtiendo los beneficios, porque entonces el resultado bruto sin comisiones habría sido una pérdida de 14,56 euros.
El caso es que al sistema le veo una una pega enorme: Trabaja con precios de cierre, cosa que en la práctica no vamos a poder usar (habría que comprar y vender siempre en el último instante, justo antes de cerrarse el mercado).
Asi que se me ha ocurrido probar otra táctica: Dar las ordenes de compra y venta una vez cerrado el mercado. De este modo, se ejecutarán al día siguiente al precio de apertura. Simulando esta nueva situación, la cosa cambia: Invirtiendo siempre los 100.000 euros, tras ejecutarse la orden de venta al abrirse el mercado el 02/10/2015 habríamos conseguido un beneficio bruto de 2.628,64 euros (2.521,27 euros si reinvertimos beneficios).
La conclusión que saco es: Esto es una miseria!!!. Un beneficio del 0,26% es despreciable frente a una revalorización del 24,66% del IBEX en el mismo periodo...
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