Saludos y gracias a todos por la colaboración. Alquimista, respecto a la posibilidad de hacer la estrategia con un vencimiento más cercano, pues bueno, eso ya lo simulé y no me gustava mucho porqué al tener menor valor temporal las opciones la anchura también era menor, así como el posible beneficio. Sin embargo es una simulación que pienso repetir cuando suba la volatilidad, y ahora que podemos, ( gracias Redman ), mezclando varios vencimientos.
Tiotino, sobre la volatilidad, no se si has visto un post "futuro sintetico". En él empezé una estrategia que en un principio partía del futuro sintético y que ahora es un O.F.N.I ( Operación Financiera No Identificada), pero que sigue apostando por una bajada de la cotizaciones y por un aumento de la volatilidad. Cunado llegué a los objetivos que barajo, si es que llega, montaré lo mismo pero al revés, pero bueno, para eso aún falta. Veremos, dijo un ciego...