Tema: Riesgo de Carteras

A la hora de saber el riesgo de una cartera tenemos muchas medidas que vamos a ir analizando:

• Benchmark
• Tracking error ex ante
• Volatilidad
• Semivarianza
• Beta
• Drawdown
• VaR
• Concentración Sectores
• Riesgo específico acción
  

Además de algunos otros que se me han pasado, pero vamos a ir poniendo para argumentar el riesgo que asume un Gestor, sobre todo saber como calcular la volatilidad porque no es fácil (periodo, factor de decaimiento...)

En ejemplo un poco más avanzado: http://www.uv.es/qfinan/TFM-numeros/13-016