Tema: Modelos Fondos de Inversión Bolsia

El modelo anterior se basa en la teoría de análisis de supervivencia



Se crea una cartera global a partir de las mejores carteras, en el momento una cartera lo hace mal ( muere), ya no vuelve a entrar nunca en la cartera global.

Dentro de las variables consideradas la más importante es el DRAWDOWN.

Si una cartera pierde un 15% en un año se puede recuperar sin problemas, si pierde un 50% no se va a recuperar nunca, porque necesita una rentabilidad del 100%.

Estos modelos funcionan si tenemos muchas carteras con un histórico de 12 años.

Saludos.