Tema: Top 25 100%

Dentro de las ídeas que contemplo son las siguientes:

Tenemos un Ranking que es muy seguro ante caídas de las bolsas, porque se ordenan las carteras por ratio Sharpe:

Es el Top25 Total:http://bolsia.com/top25candidatestotal.php con una rentabilidad anualizada del 20% este año, y un Drawdown Promedio del 25%

El top que más rentabilidad ofrece un año bueno es el Top25 100%:

http://bolsia.com/top25candidates100.php

Con una rentabilidad del 42% este año con un Drawdown del 38.72%


Es decir lo que sube mucho puede caer mucho....


Ahora la idea es hacer un Ranking que se combinen ambos, y que vayan revaluando los pesos... además en Enero y Febrero tiene que ponderar bastante el Ranking del Ratio Sharpe, porque aún no sabemos la tendencia del año, y a medida que vaya pasando el tiempo apostamos mas al Top25 100%....

Como tenemos 12 años de datos es momento de empezar a realizar las simulaciones.

Además existe una clara relación entre el VIX y las bolsas por ello puede ser una variable clave para decidir que nivel de pesos entre los dos índices se utilizan.



Saludos.