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El índice Sharpe supera al SP500 y el Eurostoxx50 con menor volatilidad:
En el trimestre Sergioastur y Ketepes abandonan el ranking, y entran las carteras Burbujarra y Mr. Frost
Rentabilidad Acumulada
El modelo Sharpe obtiene mayor rentabilidad y menor volatildad con ello tiene mayor ratio sharpe:
El modelo Sharpe tiene un 32% de rentabilidad total y un Ratio Sharpe de 2.80
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