Tema: Cadenas de Markov, como encontrar patrones ocultos en series de precios.

Matrices de Markov

Supongamos que estamos analizando las clases sociales de una determinada nación y obtenemos que tenemos una matriz que nos dice si los padres de una persona a la edad de 40 años eran de una determinada clase, cuál es la probabilidad de que su hijo pertenezca a una determinada clase a la edad de 40 años.

Imaginemos que esas probabilidades son las que nos aparecen en la imagen:



Estado transición Matriz:



Si pertenezco a la clase baja, tengo un 49% de probabilidades de seguir siendo clase baja. Un 50% ser clase media y solo un 0.09% ser clase alta.

Es decir esta herramienta sirve para obtener probabilidades de sucesos a partir de una serie de temporal de rendimientos, por ejemplo: Si lanzo una orden buy ¿ Qué probabilidad tengo de ganar en la siguiente hora si la orden anterior fue ganadora ?

Estoy preparando un ejemplo en R, que va a permitir obtener las probabilidades de una matriz a partir de una serie de precios del EURUSD.


Un saludo.