Tema: Navaja de Ockham

El principio de la La navaja de Ockham es fundamental a la hora de desarrollar sistemas de trading o inversiones. El problema que sucede es crear un sistema basado en pocos datos, es decir un sistema que tenga solo 50 operaciones no es fiable, la fiabilidad viene a partir de 500 operaciones. Es importante probar los sistemas durante 6 meses en tiempo real con poco dinero.

Uno de los errores que he cometido durante muchos años, ha sido pensar que sola las cosas complejas son las que funcionan. Es decir programas que analizan miles de datos, sistemas automáticos de Inteligencia Artificial.

Todo sistema de inversión automatizado tiene que tener en cuenta las siguientes cosas:


1) Todo se basa en las probabilidades, el éxito se basa en que la probabilidad de ganar por la ganancia media más todos los gastos asociados a abrir una operación y cerrarla, tiene que ser superior a las perdidas por la probabilidad más los gastos asociados.



A = P(x) Ganar * Ganancia Media Cuando Ganas - Gastos de abrir operación

B = P(x) Perder * Perdida Media Cuando Perdemos + Gastos de abrir operación


A > B ( A tiene que ser mayor que B)


2) Tienen que haber muchas operaciones, para que los datos sean fiables tenemos que tener al menos 500 operaciones, Ley de los Grandes Números.



Como se observa y como parece lógico la probabilidad que salga un número en un dado es 1/6 (tiene 6 caras), o es lo mismo al tirar una moneda la probabilidad es 1/2. El problema surge que se necesitan un número de lanzamientos (número de operaciones de trading) para tener unas probabilidades fiables.


3) Las martingalas. Está estrategia consigue durante un tiempo que un sistema funcione aunque la condición 1 no se cumpla (A>B). Esta estrategia es bastante simple al igual que peligrosa.

La martingala consiste en aumentar la apuesta o inversión una vez que se produce una perdida, con la esperanza que cuando se produzca una ganancia compense todas las perdidas anteriores.

Está estrategia es la misma que cuando se juega a la ruleta, y se pierde doblar en la siguiente apuesta. El problema es que tarde o temprano lo perderemos todo, al venir una racha de perdidas seguidas que nos quedamos sin nuestra inversión.




4) Riesgo Máximo. Todo sistema tiene que tener un riesgo máximo asumible, y dicho riesgo tiene que ser en un tiempo definido. Por ejemplo perder un 15% como máximo en un año, o perder como máximo un 15% en un mes. Pero esa perdida se tiene que llevar siempre, si se produce, hay que esperar un mes, cinco meses, o un año para ver que ha salido mal. Sino perderemos todo nuestro capital que pueden ser 100 euros o 10 millones de euros.



Como se observa en la gráfica anterior, es la vida de un pavo... como se observa el pavo tiene una vida apacible durante 1001 días, hasta que llega el día de acción de gracias en Estados Unidos y es sacrificado. Por ello este riesgo hay que tenerlo en cuenta, y se tiene que limitar mediante un STOP LOSS.

5) Apalancamiento Máximo. Esta regla es la que relaciona todas, es la que resume a todas y después de la primera es la que nos va a llevar al Éxito o al Fracaso

Cuando tengo el proyecto de un sistema de trading en FOREX, el primer paso que hago es invertir en real siempre con el mismo apalacamiento, 0.01 lotes es lo mínimo posible que se puede invertir en el FOREX:



Este sistema que estoy probando necesito tener al menos 500 operaciones siempre con el apalancamiento de 0.01 que tardará unos 4 meses, después de esos 4 meses se buscara optimizar el apalancamiento y ver si la probabilidad es mayor que el 50%.