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  1. #1
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    Navaja de Ockham

    La navaja de Ockham (a veces escrito Occam u Ockam), principio de economía o principio de parsimonia (lex parsimoniae) es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico Guillermo de Ockham (1280-1349), según el cual «en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable». Esto implica que, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja.


    Navaja de Ockham-la-navaja-de-occam1.jpg

    En ciencia, este principio se utiliza como una regla general para guiar a los científicos en el desarrollo de modelos teóricos, más que como un árbitro entre los modelos publicados. En el método científico, la navaja de Ockham no se considera un principio irrefutable, y ciertamente no es un resultado científico. «La explicación más simple y suficiente es la más probable, mas no necesariamente la verdadera», según el principio de Ockham. En ciertas ocasiones, la opción compleja puede ser la correcta. Su sentido es que en condiciones idénticas, sean preferidas las teorías más simples. Otra cuestión diferente serán las evidencias que apoyen la teoría. Así pues, de acuerdo con este principio, una teoría más simple pero de menor evidencia no debería ser preferida a una teoría más compleja pero con mayor prueba.


    Como decía Albert Einstein:

    “Todo se debe hacer tan simple como sea posible, pero no más simple”.
    Última edición por mbolsia; 08/11/2020 a las 16:42

  2. #2
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    Re: Navaja de Ockham

    El principio de la La navaja de Ockham es fundamental a la hora de desarrollar sistemas de trading o inversiones. El problema que sucede es crear un sistema basado en pocos datos, es decir un sistema que tenga solo 50 operaciones no es fiable, la fiabilidad viene a partir de 500 operaciones. Es importante probar los sistemas durante 6 meses en tiempo real con poco dinero.

    Uno de los errores que he cometido durante muchos años, ha sido pensar que sola las cosas complejas son las que funcionan. Es decir programas que analizan miles de datos, sistemas automáticos de Inteligencia Artificial.

    Todo sistema de inversión automatizado tiene que tener en cuenta las siguientes cosas:


    1) Todo se basa en las probabilidades, el éxito se basa en que la probabilidad de ganar por la ganancia media más todos los gastos asociados a abrir una operación y cerrarla, tiene que ser superior a las perdidas por la probabilidad más los gastos asociados.



    A = P(x) Ganar * Ganancia Media Cuando Ganas - Gastos de abrir operación

    B = P(x) Perder * Perdida Media Cuando Perdemos + Gastos de abrir operación


    A > B ( A tiene que ser mayor que B)


    2) Tienen que haber muchas operaciones, para que los datos sean fiables tenemos que tener al menos 500 operaciones, Ley de los Grandes Números.

    Navaja de Ockham-dados.png

    Como se observa y como parece lógico la probabilidad que salga un número en un dado es 1/6 (tiene 6 caras), o es lo mismo al tirar una moneda la probabilidad es 1/2. El problema surge que se necesitan un número de lanzamientos (número de operaciones de trading) para tener unas probabilidades fiables.


    3) Las martingalas. Está estrategia consigue durante un tiempo que un sistema funcione aunque la condición 1 no se cumpla (A>B). Esta estrategia es bastante simple al igual que peligrosa.

    La martingala consiste en aumentar la apuesta o inversión una vez que se produce una perdida, con la esperanza que cuando se produzca una ganancia compense todas las perdidas anteriores.

    Está estrategia es la misma que cuando se juega a la ruleta, y se pierde doblar en la siguiente apuesta. El problema es que tarde o temprano lo perderemos todo, al venir una racha de perdidas seguidas que nos quedamos sin nuestra inversión.

    Navaja de Ockham-martingale.png


    4) Riesgo Máximo. Todo sistema tiene que tener un riesgo máximo asumible, y dicho riesgo tiene que ser en un tiempo definido. Por ejemplo perder un 15% como máximo en un año, o perder como máximo un 15% en un mes. Pero esa perdida se tiene que llevar siempre, si se produce, hay que esperar un mes, cinco meses, o un año para ver que ha salido mal. Sino perderemos todo nuestro capital que pueden ser 100 euros o 10 millones de euros.

    Navaja de Ockham-taleb-turkey.png

    Como se observa en la gráfica anterior, es la vida de un pavo... como se observa el pavo tiene una vida apacible durante 1001 días, hasta que llega el día de acción de gracias en Estados Unidos y es sacrificado. Por ello este riesgo hay que tenerlo en cuenta, y se tiene que limitar mediante un STOP LOSS.

    5) Apalancamiento Máximo. Esta regla es la que relaciona todas, es la que resume a todas y después de la primera es la que nos va a llevar al Éxito o al Fracaso

    Cuando tengo el proyecto de un sistema de trading en FOREX, el primer paso que hago es invertir en real siempre con el mismo apalacamiento, 0.01 lotes es lo mínimo posible que se puede invertir en el FOREX:

    Navaja de Ockham-sistema.jpg

    Este sistema que estoy probando necesito tener al menos 500 operaciones siempre con el apalancamiento de 0.01 que tardará unos 4 meses, después de esos 4 meses se buscara optimizar el apalancamiento y ver si la probabilidad es mayor que el 50%.
    Última edición por mbolsia; 08/11/2020 a las 18:05

  3. #3
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    Re: Navaja de Ockham

    La importancia de la estadística y el tiempo

    Estoy analizando desde Agosto cuando conecté el siguiente Robot:

    Navaja de Ockham-15112020.png

    En dos meses y medio ha realizado 114 operaciones ganando 105.5 euros. Es un Robot en el que tengo muchas esperanzas, pero se necesitan al menos 500 operaciones para tener una buena confianza para poner más dinero.

    Lo importante son las estadísticas, este Robot la máxima perdida en una operación es de 12 dólares y solo ha tenido una operación perdedora de 114 operaciones es decir un riesgo menor al 1%.

    Que esperamos para el futuro, lo ideal es que la media de 0.93 dólares por operación se mantenga, cuando tengamos 250 operaciones podremos decir que el robot tiene un buen funcionamiento.

    Ahora tarde o temprano el Robot va a dejar de funcionar, el problema vendrá porque el mercado cambiará y empezará a fallar. En ese momento lo que hay que hacer es dejar de operar.

    Una idea muy simple es tener dos robots uno que siempre opera, y otro que solo opere si el mes anterior ha sido positivo, con un stop loss de un 25% mensual. Es decir cuando el robot pierda el máximo de la cuenta se desconecta, y empezaría solo cuando el robot gemelo ha obtenido un resultado positivo.

    El problema que me enfrento en la actualidad es que desconozco como va a ser cuando el robot deje de ir bien, no se si será una semana mala, o serán un mes... es algo que a falta de datos lo desconocemos.

    Navaja de Ockham-15112020b.png

    Utilizando la pendiente de la recta de regresión observamos como hasta ahora tiene una evolución controlada, iré poniendo la evolución, es más podemos predecir que cuando tenga 150 operaciones, el Robot tendrá 150 dólares aproximadamente.

    Hacer un robot es algo muy complejo, el 99.99% van a fracasar. El mercado te va a sacar, si un robot funciona es simplemente porque ha encontrado una ineficiencia del mercado, algo que otra gente no ha encontrado. Esa ineficiencia va a desaparecer tarde o temprano. Por ello es importante trabajar con distintos robots a la vez, es como tener varios barcos que van a pescar, siempre vas a tener problemas con alguno, hasta que llegará un punto que el barco se convertirá en Chatarra.

    Un Saludo.
    Última edición por mbolsia; 28/11/2020 a las 15:42

  4. #4
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    Re: Navaja de Ockham

    En los últimos 15 días el mercado ha cambiado y el robot SagitarioLoca15 (el nombre viene de los padres del robot, es una mezcla del robot Sagitario, Loca, y 15 pips), es el nombre de la base de datos que utiliza para guardar la información.

    El robot ha tenido una perdida de cerca de 40 dólares en un periodo corto de tiempo. El motivo es que el mercado cambio y el robot no ha podido adaptarse a las nuevas circunstancias.

    Navaja de Ockham-sagitario-loca.jpg

    Una de las ventajas que he aprendido estos años que estoy en el Forex, es que lo que nunca te imaginas que va a pasar sucede con un alta frecuencia. He llegado hasta perder 3000 dólares en 1 un minuto, por culpa de un programa que fallo, y se puso a lanzar ordenes cada segundo. Se abrían y se cerraban, por eso opero siempre con el mínimo capital posible, después a medida que el robot funciona y está muy probado suelo operar con cuentas mayores.

    Estas son las guanacias del Robot desde el 3 de Septiembre del 2020:

    Navaja de Ockham-sagitarioloca15r-m.png

    El circulo rojo son las perdidas de cerca de 30 dólares en dos días. Ahora bien, hay que ver la evolución histórica del robot en los últimos 18 meses:

    Navaja de Ockham-sagitarioloca15r-2m.png

    Nos encontramos en el último circulo rojo, es decir es una situación normal en los 18 meses de históricos, ahora en el futuro puede pasar cualquier cosa. Este robot se basa en una distribución de probabilidad del comportamiento del EURUSD en ciertos periodos del día, si esa distribución cambiará el robot dejaría de tener beneficios.

    Evolución del Robot últimas 300 operaciones:

    Navaja de Ockham-sagitarioloca15r-3m.png



    Ahora mismo el óptimo esperar a que el robot se recupere, lo normal es que tardara un mes en hacerlo, si lo consigue el Robot demostraría su robustez.

    Es importante contar con una cartera de robots distintos que operen simultáneamente, y des-correlacionados. En los próximos días voy a lanzar dos robots más, que han mostrado buenos resultados en los últimos dos meses, pero no tengo un histórico suficiente para cuantificar el riesgo.
    Última edición por mbolsia; 28/11/2020 a las 15:28

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