Tema: Navaja de Ockham

La Formula de Kelly

La formula de kelly está explicada aquí: La formula de Kelly - Bolsia

La formula de kelly te dice que % de tu capital puedes poner en riesgo en una inversión para maximizar el resultado, suponiendo que la probabilidad de ganancia supera el 50%.

Como ejemplo os ponemos el resultado de un sistema de trading donde la probabilidad de acierto es superior al 50% durante un periodo de 3 meses:



Pasamos de 1000 dólares a 7000 dólares poniendo en riesgo el 5% del capital. Este sistema de inversión funciona siempre que tengamos durante un periodo una probabilidad de acierto superior al 50%.


Si por ejemplo arriesgamos un 3% de nuestra cuenta:




Lo más complejo es encontrar las series financieras que modificándolas se obtenga una probabilidad de acierto superior al 50%.

Actualmente estoy trabajando en encontrar dichas series, y sobre todo encontrar el patrón que te anticipe cuando termina la probabilidad positiva. Entre los datos que trabajo he localizado 4 series en la actualidad que tiene probabilidades superiores al 60%




Por ahora el problema viene que se necesitan muchos datos, por ellos es fundamental crear el algoritmo que te digan que las probabilidades están cambiando.

Cada día se generan más datos, por ello es cuestión de tiempo. Al final el proceso se trata de ir captando datos, analizándolos y creando nuevos modelos.

Mi idea es lanzar un robot que mediante la formula de kelly invierta en todas las series posibles, siempre que tengan una probabilidad superior al 60%, cuando la probabilidad disminuya al 55% el robot dejará de operar.