Tema: Navaja de Ockham

Si es muy bueno lo más seguro es que has hecho mal el Backtesting

Llevo muchos años en está tarea de intentar desarrollar un Robot de Forex que funcione, hasta ahora he fracasado, pero voy por buen camino. He dedicado muchas horas, pensar mucho, y al final creo que he encontrado el buen camino, como ejemplo os dejo las últimas 20 operaciones de el Robot Biden, (nombre del nuevo presidente de US)



En las últimas 20 operaciones, el Robot Biden ha conseguido "acertar" 13 operaciones y perder en 7 eso nos da un ratio de: 13/20 = 65%

Obviamente un 65% es "una barbaridad" por ello es importante ver como se comporta los próximas semanas.

Un robot Robusto

La estadística robusta es una aproximación alternativa a los métodos estadísticos clásicos. El objeto es producir estimadores que no sean afectados por variaciones pequeñas respecto a las hipótesis de los modelos.

Las estadísticas robustas intentan proporcionar métodos que emulan a los métodos clásicos, pero que no son afectados indebidamente por valores atípicos u otras pequeñas discrepancias respecto de las asunciones del modelo. En Estadística, los métodos clásicos confían en hipótesis que no se resuelven o no se verifican a menudo en la práctica. Por ejemplo, se asume a menudo que los residuales de los datos están distribuidos normalmente, por lo menos aproximadamente, o que se puede confiar en el Teorema del límite central para producir estimaciones normalmente distribuidas. Desafortunadamente, cuando hay valores atípicos en los datos, los resultados producidos por los métodos clásicos son a menudo de baja calidad.


Un robot robusto es aquel que está formado por muchas estrategias descorrelacionadas, o por lo meno lo intenta, Es como si fuera una cuerda que está formado por muchos hilos.



Tal vez es lo más complejo encontrar estrategias descorrelacionadas que funcionen.